圖書標籤: 數學 隨機微分方程 隨機微分方程導論與應用 計算機科學 經典 Stochastic PDE 2012
发表于2024-12-23
隨機微分方程導論與應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
《隨機微分方程導論與應用(第6版)》在導言中敘述瞭6個問題,隨機微分方程扮演著本質的角色。在第2章介紹上述問題中的數學模型所需的一些基本的數學概念。由此引齣第3章中的Ito積分。在第4章發展到隨機分析(Ito公式),第5章則用它解某些隨機微分方程,包括在導言中介紹的前麵兩個問題,在第6章利用隨機分析介紹綫性濾波問題的解(問題3作為一個例子)。問題4是Dirichlet問題,盡管它是純確定性的。在第7章和第8章介紹如何引入輔助的Ito擴散(即隨機微分方程的解)來得到一個簡單的、直觀的、有用的隨機解,它是隨機位勢論的基石。問題5是一個最優停時問題。第9章介紹用Ito擴散來錶示在t時刻對策的狀態,解相應的最優停時問題,它的解包含瞭位勢論中的概念。比如,在第8章Dirichlet問題的解的廣義化調和擴張。問題6是Ramsey於1928年提齣的經典的控製問題的隨機版本。第10章依據隨機微分方程求解一般的隨機控製問題,應用第7章和第8章的結果證明該問題可歸納成解(確定性的)Hamilton—Jacobi—Bellman方程。作為一個例子,求解瞭關於最優證券組閤選擇問題。
翻譯的非常生硬,每次想參考參考都沒有什麼收獲,和我自己理解的單詞句子一樣,翻譯的好生硬啊,MA翻譯成運動平均,這不是移動平均嗎,可能是輸入筆誤。而且公式有一點幾處小筆誤,屬於印刷錯誤,無妨大雅,反正翻譯的中規中矩,好是說不上,差嘛也不算,一些術語翻譯的反正同類教材也有這麼譯的。
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能写很难内容的都是牛人,也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人,这本书的作者就是这样的大牛,也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书,但作者却是带着应用问题领着读者走,每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲,这不是一本严格的书,里面省略了很多复杂的证明,换而...
評分刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》,接着来看这本书,感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property,因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样,一步一...
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