具体描述
内容简介
金融工程是现代金融学的最新发展，标志着金融科学走向产品化和工程化。本书正是一部系统、全
面介绍这一新兴学科的名著。作者约翰・马歇尔（JohnF.Marshall）是国际金融工程师协会执行主席，金
融工程学科的创始人之一。
全书共分五篇二十七章，分别讲述了金融工程发展的基本概况、金融工程师所必备的概念性工具和
实体性工具、金融工程的手段和策略以及金融工程的未来发展前景。
该书适合高等院校金融专业及相关专业师生、金融理论研究者或爱好者、金融领域工作者阅读。
作者简介
约翰・马歇尔（JohnFMarshall）博士
是国际金融工程师协会（lAFE）执行主席
（常务理事），国际上创立金融工程学
科的旗手之一。他本人是美国纽约圣约
翰大学（St.John′SUniversity）的金融学教
授、费歇・布莱克纪念基金会（Fischer
BlackMemorialFoundation）主席。他在
纽约理工大学（NeWYorkPolytechnic
University）创办了全美第一个金融工程的
研究生学位项目，出版过14本金融市场
和金融产品方面的著作，发表过大量学
术和专业性论文。他同时积极地参与金
融市场的商务实践，特别擅长于新型金
融产品的设计和开发。
目录信息
第一篇 金融工程概述
第一章 金融工程简介
概述
金融工程的范围
金融工程的工具
金融工程与金融分析
金融工程的适用范围
金融工程工作组
解决方案的产品化
金融工程师的就职机会
本书的计划
小结
第二章 促使金融工程发展的因素
概述
环境因素
企业内部因素
近20年来的创新产品
小结
第三章 金融工程师的知识基础
概述
理论
数学和统计学的技能
建模技巧
产品知识
有关的技术知识
会计、税收和法律
美国金融工程师协会
小结
第二篇 金融工程师的概念性工具
第四章 估值关系与应用
概述
现金流
时间价值
时间价值的敏感性分析
应用
工作表软件
复利计息
绝对估值和相对估值
小结
第五章 收益的度量
概述
效用
度量收益：利润和收益率
收益率――税前值与税后值
收益率和复利
投资的注资期（investmenthorizons）
小结
附录5.1对数正态分布，相对收益率和持有期收益率
第六章 风险：投资组合的考虑、投资的注资期、杠杆
概述
波动性：价格风险的来源
以百分比形式表示价格风险
投资组合分析中的数学问题
风险厌恶与投资组合分析
投资注资期（时间维）的作用
无风险资产
多头和空头头寸以及杠杆的作用
小结
第七章 有关风险度量的进一步讨论
概述
价格风险的度量
小结
第八章 利率和汇率
概述
债务型金融工具的基本概念
汇率：基本理论
相对收益率曲线
小结
第九章 投机、套利和市场的效率
概述
正在运行的市场机制
投机
套利
有效率的市场：是朋友还是敌人
小结
第十章 公司财务主管的看法：读懂字里行间隐含的意思
概述
为什么要进行风险管理
策略风险暴露的辨识
金融工程所能发挥的巨大作用
分析资产负债表
为企业的风险暴露建模
第三篇 金融工程师的实体性工具
第十一章 产品开发
概述
金融产品的定义
第十二章 期货和远期
概述
期货
远期
远期利率协议（FRA）
远期利率协议和互惠掉换
小结
附录12.1欧洲货币利差期货和远期汇率协议
第十三章 互惠掉换
概述
互惠掉换产品的发展史
有关利率的一些习惯的注释
互惠掉换的结构
利率互换
货币互换
商品互换
互惠掉换的变形
互惠掉换交易商的作用
小结
第十四章 单期期权：买权和卖权
概述
买权和卖权：基本概念
损益状态图
利用期权作套期保值
现金结算的期权
小结
第十五章 多期期权：顶、底、套、顶权、掉换期权和复式期权
概述
利率顶（顶）
利率底（底）
利率套（套）
杂型利率期权
货币化隐含期权
复式期权
小结
第十六章 固定收入证券
概述
一级市场和二级市场
美国国债现货市场
公司债和优先股的现货市场
浮动利率工具
按揭贷款的现货市场
国际债券市场
小结
附录16.1银行折现率与等效债券收益率的换算
附录16.2等效债券收益率的另一形式
第十七章 近期债券市场的创新
概述
零息票债券
零息票收益曲线
多级按揭贷款和其它资产担保的有价证券
契约终止
回购/反向回购市场
垃圾债券
存架登记
浮动股息率优先股和反向浮动利率债券
小结
附录17.1零息票债券的税收
第十八章 权益及与权益有关的金融工具
概述
美国的所有者权益的形式
与权益有关的证券
权益的销售
权益在公司资本结构中的作用
小结
第十九章 混合证券
概述
混合证券的类型
投资者的动机
发行者的动机
小结
第四篇 金融工程手段和策略
第二十章 资产/负债管理
概述
资产/负债管理的演变
基础概念
流动性管理的变化
利息回报率的管理（利率敏感性缺口的作用）
投资银行家在资产/负债管理中的作用
小结
第二十一章 套期保值和有关的风险管理技术
概述
套头比及其应用
套期保值理论的新改进
套期保值的成本
套期保值的模块化方法
风险管理的其它问题和工具
小结
第二十二章 公司重组和杠杆赎买（LBO）
概述
公司重组
私人化：杠杆赎买
一个典型的杠杆赎买的案例
投资银行在杠杆赎买中的作用：金融工程师的工作
小结
第二十三章 套利和复合金融工具
概述
套利：从古代到现代
复合证券
复合衍生工具
现货和期货（Cash－and－Carry）的复合
套利中的现货和期货复合：增加证券组合的收益
创造复合长期债券
用互惠掉换组合头寸
复合双重货币债券
复合的和真实的证券在质量上的区别
小结
附录23.1全部计提在内的总成本
第二十四章 税收驱动的交易
概述
防止敌意接管
企业的重新资本化
非盈利性：不相关业务收入的税收
满足短期融资的要求
债券掉换
自清偿优先股
白马王子在何方
再谈判债务
不动产转让的税收和成本
不动产的税收
小结
第二十五章 各种基于权益的策略
概述
股利夺取策略
全市场投资
资产配置
证券组合保险
程序化交易
股票的松绑分解
小结
附录25.1股票指数的计算
第五篇 金融工程的未来前景
第二十六章 未来趋势：全球化和科学技术
概述
全球化的含义
金融全球化近期发展的简述
新市场和市场联系的发展
近来在结算和清算方面的进步
全球化、金融工程和货币政策
工作表软件和建模：微型计算机的作用
走向一个新的世界
小结
附录26.1金融服务业的全球化
第二十七章 创新金融产品和服务的法律保护
引言和概述
利用版权保护金融产品
利用专利保护金融产品
利用反不正当竞争法保护有价证券
利用商标或服务标志保护有价证券
小结
· · · · · · (收起)
读后感
评分
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评分
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用户评价
坦白说，起初我对《金融工程》这本书并没有抱有过高的期望，认为它可能只是市面上众多金融类书籍中的一本，内容大概率会比较晦涩难懂，或者流于表面。然而，当我真正开始阅读，我才发现自己错得离谱。这本书给我带来的惊喜远不止于此。作者的写作风格非常独特，他善于将抽象的概念具象化，用通俗易懂的语言，配合精妙的比喻和生动的例子，将原本可能令人望而生畏的金融知识变得鲜活起来。比如，在讲解套利策略时，作者并没有直接抛出复杂的数学模型，而是通过一个生动的“市场套利者”的故事，让读者身临其境地感受套利的机会是如何产生的，以及如何利用这些机会获利。这种“润物细无声”的教学方式，让我觉得学习的过程充满了乐趣，而不是一种负担。我发现自己不知不觉中就沉浸其中，对书中提到的每一个概念都充满了好奇，并且渴望去深入了解。这本书的内容深度和广度都远超我的预期，它不仅涵盖了金融工程的核心内容，还对一些前沿的金融科技和市场动态进行了探讨，让我受益匪浅。
评分这是一本值得反复品读、深入钻研的佳作。我之所以这么说，是因为《金融工程》这本书的内容实在太丰富了，而且逻辑性极强。每一次阅读，我都能从中发掘出新的洞见。作者在撰写这本书时，显然是下了苦功，每一个论点都经过严谨的论证，每一个公式都辅以清晰的推导。我特别欣赏书中对于风险管理部分的讲解，作者不仅仅列举了各种风险，更重要的是，他提供了一套系统化的方法论，来识别、度量和控制这些风险。在现实的金融市场中，风险无处不在，而这本书恰恰为我们提供了一把解决问题的钥匙。我印象最深刻的是关于“情景分析”和“压力测试”的部分，作者通过详细的案例分析，向我们展示了如何在不同市场环境下，运用这些工具来评估投资组合的稳健性。这不仅仅是理论知识，更是实操指南，对于想要在金融领域有所建树的人来说，这本书无疑是一份宝贵的财富。
评分这是一本让我爱不释手、废寝忘食的读物。刚拿到《金融工程》的时候，我被它厚重的封面和沉甸甸的分量所吸引，心里暗暗期待着其中蕴含的深邃知识。然而，当我真正翻开第一页，那种期待就被一种前所未有的震撼所取代。书中的内容并非我原以为的枯燥公式堆砌，而是以一种极其生动、引人入胜的方式，将复杂的金融世界展现在我眼前。作者仿佛是一位经验丰富的向导，带领我穿越迷雾，深入金融市场的脉络。从基础的金融概念，到复杂的衍生品定价，再到风险管理策略，每一个章节都像一块精美的拼图，巧妙地拼接在一起，构建出宏大而清晰的金融工程全景图。我尤其被其中关于期权定价模型的部分所折服，作者并没有简单地罗列Black-Scholes公式，而是深入浅出地解析了其背后的逻辑，并通过大量的实例，展示了这些理论在实际操作中的应用。每当读到精彩之处，我都会忍不住停下来，反复琢磨，试图理解作者的精妙之处。这本书不仅仅是知识的传递，更是一种思维方式的启迪，它让我学会用更系统、更科学的视角去审视金融市场，去理解那些看似无形却又深刻影响我们生活的金融工具。
评分坦白来说，当我捧起《金融工程》时，心中不免有些许忐忑，毕竟“工程”二字总带着一丝技术性的冰冷。然而，阅读的进程却如同踏上一段意想不到的奇妙旅程。这本书并没有以冰冷的公式和枯燥的定义来“劝退”读者，而是巧妙地将金融理论与实际应用场景无缝衔接。作者的叙述方式，仿佛在为我勾勒一幅幅生动的金融市场图景：从幕后交易的精妙设计，到风险对冲的巧妙布局，再到资产定价的严谨计算，每一个环节都栩栩如生。我尤其被书中关于“结构化产品”的设计原理所吸引，作者用清晰的逻辑和生动的案例，解释了如何将不同的金融工具组合起来，创造出具有独特收益和风险特征的产品。这不仅仅是理论知识的堆砌，更是一种金融创新的艺术展示。这本书让我深刻体会到，金融工程并非只是数学模型的堆砌，而是一门融合了经济学、数学、计算机科学以及市场洞察力的综合性学科。它让我对金融市场有了更深的敬畏，也激发了我对金融创新的无限遐想。
评分这本书的阅读体验，可以说是相当的“过瘾”。作者在叙述金融工程的各种模型和策略时，并没有止步于理论的陈述，而是花了大量的篇幅去剖析这些模型是如何在现实世界的金融交易中得到应用的。比如，在介绍期权交易时，作者详细描绘了不同类型期权合约的特点，以及它们在对冲、投机等场景下的具体运用。我还记得有一章专门讨论了如何利用金融工程的工具来构建个性化的投资组合，以满足不同投资者的风险偏好和收益目标。作者给出的分析框架非常有启发性，我尝试着按照书中的方法，对自己的投资进行了一次梳理，效果显著。这本书的语言风格也是我非常喜欢的，它既有学术的严谨性，又不失商业的实用性，读起来丝毫不会感到枯燥乏味。更难得的是，作者在书中融入了许多他对金融市场未来发展的思考，这让我对未来的金融工程领域充满了期待。
评分好几年前看过的了，说了一些基础的内容
评分学着学着财管又把这本书想起来了。。。看来那个C+也不完全是被坑了
评分各种产品，棒！可惜数学部分还需要仔细学习
评分金融工程
评分Hull的那本书根本就不是金融工程的全貌，这本书更加全面，虽然不够具体
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