打開量化投資的黑箱 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《打開量化投資的黑箱》內容簡介：量化交易策略被投資大眾稱為“黑箱”，以難以理解並且難以描述而得名。盡管這種投資方法具有一定的復雜度，但如果得到很好的指導，您同樣可以順利進入這個領域，領略到其中的奧妙。

《打開量化投資的黑箱》作者裏什•納蘭是一位專業基金經理，在書中他站在一個非純粹技術性的視角介紹瞭量化交易策略，用生動的文筆帶領讀者遊曆整個“黑箱”。

《打開量化投資的黑箱》的寫作翔實生動，涉獵瞭金融界豐富的真實案例和市場趣聞，富於智慧地描繪瞭華爾街的數量金融奇纔們是如何工作的。

閱讀《打開量化投資的黑箱》的過程，是您掀開量化交易神秘麵紗的過程，是您慢慢理解數量金融大師及其投資策略的過程，也可能是您對量化交易越來越感興趣的過程。

裏什•納蘭

華爾街頂級數量金融投資專傢、資深對衝基金經理

作者納蘭1996年進入對衝基金行業，一直關注量化交易策略。現為特勒西斯資本有限責任公司（Telesis Capital LLC）的主要閤夥人，這傢公司主要采用量化交易策略進行投資。此前，他是聖巴巴拉阿爾法策略投資公司的基金經理。納蘭還曾與他人閤作創立瞭Tradeworx 公司並擔任總裁，這傢公司在1999～2002年管理著數隻量化對衝基金。

譯者序
前言
緻謝
第一部分　 量化交易的世界
第1章　 我們為何關注量化交易　/2
深度分析的好處　/7
風險的準確度量和錯誤度量　/9
嚴格遵守紀律　/10
小結　/11
第2章　 量化交易簡介　/12
何為寬客　/14
量化交易係統的典型構造　/16
小結　/19
第二部分　 打 開 黑 箱
第3章　 阿爾法模型：寬客如何賺錢　/22
阿爾法模型的類彆：理論驅動和數據驅動　/24
理論驅動模型　/25
數據驅動模型　/40
策略的實施　/42
混閤型模型　/52
小結　/57
第4章　 風險控製模型　/59
限製風險的大小　/61
限製風險的類型　/65
小結　/70
第5章　 交易成本模型　/73
交易成本的定義　/74
交易成本模型的類型　/79
小結　/84
第6章　 投資組閤構建模型　/86
基於規則的投資組閤構建模型　/87
投資組閤最優化工具　/93
投資組閤構建模型的輸齣　/104
寬客如何選擇投資組閤構建模型　/105
小結　/105
第7章　 執行模型　/107
訂單執行算法　/109
高頻交易：阿爾法模型和執行模型之間的
模糊界限　/114
交易基礎設施　/116
小結　/118
第8章　 數據　/120
數據的重要性　/121
數據的類型　/123
數據的來源　/125
數據整理　/127
數據儲存　/133
小結　/134
第9章　 研究　/136
研究範圍：科學的方法　/137
思想的生成　/139
檢驗　/141
小結　/159
第三部分　 量化交易策略的投資指引
第10章　 量化交易策略的固有風險　/162
模型風險　/163
市場邏輯變更風險　/167
外部衝擊風險　/171
擴散風險或者同質投資者風險　/173
寬客如何監測風險　/181
小結　/183
第11章　 對量化交易的批評：確保如實記錄　/185
交易是一門藝術，而非科學　/186
由於低估風險，寬客引發瞭更多的市場
動蕩　/187
寬客無法處理市場行情中的非常規事件
以及快速的變化　/192
寬客們擁有相同的交易行為　/194
長期中僅有少數規模龐大的量化投資
基金纔能興旺發展　/196
量化投資中存在數據挖掘過失　/198
小結　/202
第12章　 評價寬客和量化交易策略　/203
收集信息　/204
評價量化交易策略　/207
評價寬客的纔能　/210
優勢　/213
評價寬客的誠信　/216
量化交易怎樣適應投資組閤　/219
小結　/222
第13章　 展望量化交易的未來　/223
注釋　/227
作者簡介　/234
· · · · · · (收起)