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本书旨在描述当今金融市场上存在的广为应用的融资、投资和控制风险的工具。其既可应用于投资银行课程，又可作为衍生市场课程的补充教材。

弗兰克・J・法博齐（ Frank J． Fabozzi）是耶鲁大学管理学院的金融学副教授和《投资组合管理杂志》（Journal of、Portfolio Manage－ment）的编辑， 1986―1992年间麻省理工学院金融教学组的专职成员。法博齐博士撰写和编辑了许多广为世人称赞的金融学著作。他是黑石封闭式基金和公园道投资组合开放式基金的董事和两家离岸基金的监事。他于1972年在纽约城市大学的研究生中心获得经济学博士学位，并且是一位注册金融分析师（CFA），1994年被诺瓦东南大学授予人文学科名誉博士学位。

弗朗哥・莫迪利亚尼（ Franco Modigliani）是麻省理。学院的教授和金融、经济学教授，国际经济协会的名誉主席，美国经济协会。美国金融协会和计量经济协会的前主席。他是许多学会的成员，其中包括国家科学院。莫迪利亚尼教授撰写了大量经济学和金融学方面的书籍和文章。1985年10月，他被授予诺贝尔经济学奖。曾担任联邦储备体系、美国财政部和许多欧洲银行和公司的顾问，也是许多公司的董事。莫迪利亚尼教授1939年在罗马大学获得了法理学博士学位，1944年在新社会调查学院获得了社会科学博士学位，并获得了其他一些荣誉学位。

第一章导论
金融资产金融市场衍生市场

第一篇市场参与者
第二章市场参与者与金融创新概述
发行者与投资者金融中介机构的作用金融机构资产与负债管理概述金融市场的监管 金融创新
第三章存款性金融机构
存款性机构的资产负债问题商业银行储蓄贷款协会储蓄银行信用合作社
第四章非存款性机构
保险公司养老基金投资公司
第五章投资银行
投资银行的业务范围业务性质行业结构投资银行间的竞争与挑战对行业的重新估价

第二篇市场组织与结构
第六章一级市场
证券发行的管理证券承销的变种世界资本市场的一体化及其对筹资的影响在国外市场筹资的动机
第七章二级市场
二级市场的功能交易场所市场结构完善的市场二级市场的交易机制经纪人与自营商在现实市场中的作用市场效率交易成本

第三篇风险与收益理论
第八章风险与收益理论（一）
投资收益的度量证券组合理论风险资产与无风险资产证券组合风险的度量证券组合的预期收益率分散化风险资产组合的选择
第九章风险与收益理论（二）
经济学假设资本市场理论资产定价模型多要素资产定价模型套利定价理论模型可取的原则

第四篇衍生市场
第十章金融期货市场导论
期货合约与远期合约期货合约的风险与收益特征期货合约的定价利用期货进行套头交易的一般原理期货在金融市场中的作用通用会计署对金融衍生工具的研究
第三篇风险与收益理论
第八章风险与收益理论（一）
投资收益的度量证券组合理论风险资产与无风险资产证券组合风险的度量证券组合的预期收益率分散化风险资产组合的选择第九章风险与收益理论（二）
经济学假设资本市场理论资产定价模型多要素资产定价模型套利定价理论模型可取的原则

第四篇衍生市场
第十章金融期货市场导论
期货合约与远期合约期货合约的风险与收益特征期货合约的定价利用期货进行套头交易的一般原理期货在金融市场中的作用通用会计署对金融衍生工具的研究
第十一章期权市场导论
期权合约期权合约与期货合约的区别期权的风险与收益特征期权定价期权市场的经济角色异型期权
第十二章互换、上限和下限市场
互换上限与下限协议

第五篇股权市场
第十三章普通股票市场
二级市场证交会关于股权市场结构的研究机构投资者的交易安排股票市场指标定价效率的检验与投资组合策略的含义1987年的股灾非美国股权市场欧洲股权
第十四章股票期权市场
交易所交易期权的历史交易所交易股票期权的特点股票期权的定价模型期权的投资策略股票期权市场的定价效率权证
第十五章股票指数衍生市场
股票指数期权股票指数期权市场的定价效率股票指数期货市场股权互换应用股票指数合约、股价波动率和黑色星期一

第六篇利率决定和债券估价
第十六章利率理论与结构
利率理论利率结构内含选择权第十七章债务合约的定价及其价格波动的特征
债务合约的特征基本定价原则债券收益：到期收益率的度量债券价格变化的原因溢价――平价的决定因素现金流的再投资与收益债券价格的易变性
第十八章利率的期限结构
收益率曲线理论上的即期利率曲线的构建远期利率利率期限结构形状的决定因素

第七篇债务市场
第十九章货币市场
短期国库券商业票据银行承兑票据大额可转让存单回购协议联邦资金
第二十章财政证券与联邦机构证券市场
财政证券联邦机构证券非美国政府债券市场第二十一章公司债券市场
公司债券的特征公司债券评级事故风险高收益公司债券市场二级市场公司债券的私募市场公司债券市场的风险与收益欧洲债券市场
第二十二章中期票据、银行贷款和优先股市场
中期票据银行贷款市场优先股破产与债权人的权利
第二十三章市政证券市场
市政证券的投资者市政证券的特点市政证券的种类信用风险税收风险初级市场二级市场市政证券市场的监管市政证券的收益率
第二十四章不动产抵押市场
不动产抵押投资者抵押发起人抵押贷款运作人抵押贷款承保人传统抵押贷款不匹配问题与可调整利率抵押贷款的创立汽球型抵押贷款倾斜问题与其他抵押工具的产生抵押贷款的违约风险
第二十五章抵押转递证券市场
二级抵押市场的发展抵押转递证券抵押转递证券的种类提前偿付惯例与现金流影响提前偿付行为的因素二级市场与转递证券有关的提前偿付风险剥离式抵押担保证券
第二十六章担保抵押债务市场
顺序偿还档应计档浮动利率档按计划摊销类别档信用风险对税收的考虑当今的担保抵押债务市场第二十七章资产担保证券市场
资产担保证券的发行者和担保品资产担保证券的特点资产证券化的益处及其对金融市场的潜在影响
第二十八章场内交易的利率期货和期权
利率期货合同场内交易的利率期权第二十九章利率衍生工具场外交易市场
场外交易的利率期权远期利率协定利率互换利率协定

第八篇外汇市场
第三十章外汇市场
外汇汇率外汇风险现汇市场交叉汇率交易商欧洲货币单位
第三十一章控制外汇汇率的工具
货币远期合约货币期货合约货币期权合约货币互换
· · · · · · (收起)