期权、期货和其他衍生品

期权、期货和其他衍生品 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

出版者:清华大学出版社
作者:[加拿大] 约翰 ·C·赫尔
出品人:
页数:812
译者:
出版时间:2011-7
价格:79.00元
装帧:
isbn号码:9787302258735
丛书系列:
图书标签:
  • 金融
  • 期货
  • 经济/金融/投资
  • 经济学
  • 金融学
  • 衍生品
  • 金融工程
  • 经济
  • 金融衍生品
  • 期权
  • 期货
  • 投资
  • 风险管理
  • 资本市场
  • 衍生品交易
  • 金融工程
  • 资产定价
  • 投机
想要找书就要到 小美书屋
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

《期权、期货和其他衍生品(第7版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著,被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论(尤其是期权定价理论)的提出,不但建立了金融经济学的基本理论框架,而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展,使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。

《期权、期货和其他衍生品(第7版)》全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中,作者不仅增加了一些新内容,而且对一些议题和章节进行了重新编写,使全文更易于阅读和讲解。通过阅读《期权、期货和其他衍生品(第7版)》,读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法,尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说,是非常有价值的。

《期权、期货和其他衍生品(第7版)》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书,也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

作者简介

约翰·赫尔(John Hull),加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授,Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威,发表了多部相关著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。

Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Fryeaward),并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。

Hull教授还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。

目录信息

第1章 绪论 1.1 场内交易市场 1.2 场外交易市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权 1.6 交易者的类型 1.7 套期保值者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危险 小结 参考读物 问题和习题 课后练习第2章 期货市场的机制 2.1 背景 2.2 期货合约的设定 2.3 期货价格向现货价格的收敛 2.4 每日结算和保证金 2.5 报纸上的价格行情 2.6 交割 2.7 交易者和订单的类型 2.8 监管 2.9 会计及税收 2.10 远期合约与期货合约 小结 参考读物 问题和习题 课后练习第3章 期货的套期保值策略 3.1 基本原则 3.2 赞成和反对套期保值的论点 3.3 基差风险 3.4 交叉套期保值 3.5 股票指数期货 3.6 展期 小结 参考读物 问题和习题 课后练习 附录 最小方差套期保值比率公式的证明第4章 利率 4.1 利率的类型 4.2 利率测算 4.3 零息票利率 4.4 债券定价 4.5 国库券零息票利率的计算 4.6 远期利率 4.7 远期利率协议 4.8 久期 4.9 凸性 4.10 利率期限结构理论 小结 参考读物 问题和习题 课后练习第5章 远期和期货价格的确定第6章 利率期货第7章 互换第8章 期权市场的机制第9章 股票期权的性质第10章 期权的交易策略第11章 二叉树模型第12章 维纳过程与ITOS引理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章 雇员股票期权第15章 股指期权与货币期权第16章 期货期权第17章 希腊字母第18章 波动率微笑第19章 基本数值方法第20章 风险值第21章 估计波动率与相关性第22章 信用风险第23章 信用衍生活第24章 奇异期权第25章 天气、能源和保险衍生证券第26章 更多的模型与数值方法第27章 鞅和测度第28章 利率衍生品:标准的市场模型第29章 凸性调整、时间调整与双币种期权第30章 利率衍生品:瞬时利率模型第31章 利率衍生活:HJM和LMM第32章 互换(二)第33章 实物期权第34章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么术语表
· · · · · · (收起)

读后感

评分

这书太深奥,我也是刚刚开始接触这些东西。不过我是在长沙弘业期货公司跟他们学,看书有点纸上谈兵的感觉,真正去跟着他们摆弄了才理解深刻。 后来他们给我做模拟盘,有兴趣可以加我qq交流下1410002635。  

评分

七七八八看了许多lecture notes和翻wikipedia等等,几年后终于有时间看看原书,真是惊为天人,通俗易懂但有不失严谨,每章内容相当稳定地好。 口碑不是靠广告,是靠口口相传的。 错过误终生,如果你要做金融的话,不管是具体哪个行业。就连商业银行,可能读了以后也能有些用...  

评分

经典就不用说了,基本上讲衍生品的入门课都会以此书作为教材。 优点是比较直观,有不少实际操作的细节在里面,另外也比较体面地回避了复杂的数学,B-S之前的内容都还算容易。 B-S之后的数学比较多,要回避是不可能的,但学起来还成。Ito Lemma是用泰勒展开的方法推导的,不严...  

评分

本人主修软件工程,选修金融学作为第二专业。如果了解软件工程的人都知道,我们很多教材都用的英文原版的,实际上大家也都买了中文译本在看。而金融学这边很多经典教材也都是外国人写的,一般都是用的翻译版。我用了这么多书里面,唯独这本书,翻译简直就是错漏百出,什么公式...

评分

最近阅读的翻译成中文的外国书总体给人的印象就是流水线上的作业,粗制滥造,错误连篇。大家千万不要以为译者是加拿大的内部人士质量就不错了。举个简单的例子吧,如果我记忆没错,在第三章关于基差有这么段话,大概意思就是:相对短头寸而言,基差扩大对于头寸持有者的状况将...  

用户评价

评分

不错,比较适合我这些理科男,都是计数的。主要教公式。

评分

低空飘过pass了啊哈哈哈哈哈~

评分

读了四分之一,果断弃了,我需要一个中文版。。

评分

低空飘过pass了啊哈哈哈哈哈~

评分

比想象中的不清楚,果然是forward price/future price/forward contract price什么的太混乱了吗!= =还是东东说得比较清楚。

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有