期权、期货和其他衍生品 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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约翰·赫尔（John Hull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威，发表了多部相关著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。

Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Fryeaward），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。

Hull教授还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。

第1章绪论 1.1 场内交易市场 1.2 场外交易市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权 1.6 交易者的类型 1.7 套期保值者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危险小结参考读物问题和习题课后练习第2章期货市场的机制 2.1 背景 2.2 期货合约的设定 2.3 期货价格向现货价格的收敛 2.4 每日结算和保证金 2.5 报纸上的价格行情 2.6 交割 2.7 交易者和订单的类型 2.8 监管 2.9 会计及税收 2.10 远期合约与期货合约小结参考读物问题和习题课后练习第3章期货的套期保值策略 3.1 基本原则 3.2 赞成和反对套期保值的论点 3.3 基差风险 3.4 交叉套期保值 3.5 股票指数期货 3.6 展期小结参考读物问题和习题课后练习附录最小方差套期保值比率公式的证明第4章利率 4.1 利率的类型 4.2 利率测算 4.3 零息票利率 4.4 债券定价 4.5 国库券零息票利率的计算 4.6 远期利率 4.7 远期利率协议 4.8 久期 4.9 凸性 4.10 利率期限结构理论小结参考读物问题和习题课后练习第5章远期和期货价格的确定第6章利率期货第7章互换第8章期权市场的机制第9章股票期权的性质第10章期权的交易策略第11章二叉树模型第12章维纳过程与ITOS引理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章雇员股票期权第15章股指期权与货币期权第16章期货期权第17章希腊字母第18章波动率微笑第19章基本数值方法第20章风险值第21章估计波动率与相关性第22章信用风险第23章信用衍生活第24章奇异期权第25章天气、能源和保险衍生证券第26章更多的模型与数值方法第27章鞅和测度第28章利率衍生品：标准的市场模型第29章凸性调整、时间调整与双币种期权第30章利率衍生品：瞬时利率模型第31章利率衍生活：HJM和LMM第32章互换（二）第33章实物期权第34章衍生品灾难以及我们能从中学到什么术语表
· · · · · · (收起)

出版者:清华大学出版社

作者:[加拿大] 约翰 ·C·赫尔

出品人:

页数:812

译者:

出版时间:2011-7

价格:79.00元

装帧:

isbn号码:9787302258735

丛书系列:

图书标签:

金融
期货
经济/金融/投资
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