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隨機利率模型及相關衍生品定價 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

隨機利率模型及相關衍生品定價
☆☆☆☆☆
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皮裏沃
韋曉
2010-4
161
28.00元
9787310034130

圖書標籤: 利率  金融  隨機過程   

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发表于2024-09-17

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圖書描述

《隨機利率模型及相關衍生品定價》介紹瞭利率和債券市場的隨機模型和相關衍生産品的定價。全書共分十三章：前麵兩章介紹瞭隨機微積分和關於股票期權的經典Black-Scholes定價理論；第三章簡要介紹瞭短期利率模型；第四章介紹瞭零息債券的定義和定價；第六章介紹瞭遠期利率建模的隨機模型Heath-Jarrow-Morton和相應的無套利條件；第七章介紹瞭遠期測度的構造及其在利率衍生産品的定價中的應用，同時也給齣其在債券期權定價中的應用；第八章給齣瞭估計和擬閤利率麯綫中齣現的問題；第九章和第十章分彆介紹LIBOR市場和Brace-Gatarek-Musiela(BGM)模型，並給齣模型校正的要點。《隨機利率模型及相關衍生品定價》還包括兩個附錄，附錄A是關於數學的準備工具，附錄B是關於該領域未來的發展和展望。每章中附帶練習的完整答案在《隨機利率模型及相關衍生品定價》的最後部分給齣，部分練習是原創的，而另一部分是典型習題。

《隨機利率模型及相關衍生品定價》主要針對高年級的本科生和初級階段的研究生，並假設讀者已掌握基本的概率知識。

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用戶評價

評分☆☆☆☆☆

非常棒！除瞭有些記號看得不爽之外，堪稱固定收益數學正式入門好夥伴哇哢哢～

評分☆☆☆☆☆

中央財大韋曉訪問香港城市大學時和作者的學術交流成果，翻譯瞭這本薄薄的利率模型，沒有文字論述，隻有數學公式，挺好，整本講利率的書就剩下數學公式瞭，習題還有詳細的解答，快速入門講義係列。

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