具体描述
现代计量经济学分析与应用：基于R语言的实证研究指南 本书导言：计量经济学的核心挑战与R语言的强大赋能 在信息爆炸的时代，数据已成为驱动经济决策和学术研究的核心资产。然而，原始数据的背后隐藏着复杂的经济规律和潜在的因果关系，这需要严谨的计量经济学工具进行挖掘和验证。本书旨在为读者提供一套系统、深入且实用的现代计量经济学分析框架，重点聚焦于如何运用当前最流行、功能最强大的开源统计编程语言——R语言，来解决复杂的经济预测和政策模拟问题。 本书的构建理念，是弥合理论模型与实际操作之间的鸿沟。传统的计量经济学教科书往往侧重于数学推导，使得初学者在面对真实、异方差、序列相关等“脏数据”时无从下手。本书则采取“问题驱动、案例先行”的教学方法，每一章节都紧密围绕一个具体的经济学研究问题展开，并通过R语言的实际操作代码和结果解读，完整展示从数据获取、模型设定、参数估计到结果验证和政策含义阐述的全过程。 我们深知，经济学研究的价值在于其解释力和预测的准确性。因此，本书内容不仅涵盖了经典的最小二乘法（OLS）及其稳健性检验，更着重讲解了时间序列分析（如ARIMA、GARCH模型）、面板数据分析（固定效应与随机效应模型）以及更前沿的因果推断方法（如双重差分法DID、断点回归RDD）。每一个模型都配有详尽的R代码示例，确保读者能够“学完即用”。 第一部分：计量经济学基础与R语言环境搭建 本部分为构建后续复杂分析的基石。我们首先概述了计量经济学的基本范式，重点强调了模型设定的重要性和内生性问题的识别。随后，本书将引导读者快速、高效地搭建R语言分析环境，包括必要的包（如`tidyverse`, `lmtest`, `plm`, `tseries`等）的安装与管理。 第一章：计量经济学方法的迭代与R语言的优势： 简述计量经济学从经典到现代的发展脉络，并详细论述R语言在数据处理、可视化和模型扩展性方面相对于商业软件的优越性。 第二章：R语言数据清洗与预处理实战： 涵盖数据导入（CSV, Excel, 数据库）、缺失值处理（插补策略）、异常值检测与处理，以及时间序列数据的对齐和重采样技术。 第三章：探索性数据分析（EDA）与可视化诊断： 利用`ggplot2`和`plotly`进行多维数据探索，包括变量间的散点图矩阵、分布直方图、相关性热力图，以及时间序列数据的趋势分解和季节性分析。 第二部分：截面数据分析与稳健性检验 本部分专注于静态截面数据的回归分析，重点解决现实世界中普遍存在的异方差性、多重共线性等问题。 第四章：经典线性回归模型（CLM）的细致解读： 深入理解OLS估计量的性质，并使用R进行参数估计、显著性检验和拟合优度评估。 第五章：异方差性与序列相关性的诊断与修正： 详细讲解White检验、Breusch-Pagan检验，并演示如何使用稳健标准误（HC/HAC）和广义最小二乘法（GLS）进行修正，确保推断的有效性。 第六章：工具变量法（IV）与内生性处理： 针对内生性问题，系统介绍两阶段最小二乘法（2SLS）的原理和在R中的实现，特别关注工具变量的选择标准和弱工具变量的检验。 第三部分：时间序列分析与经济预测 本部分聚焦于处理具有时间依赖性的宏观经济和金融数据，从平稳性检验到复杂的预测模型构建。 第七章：时间序列的平稳性与协整检验： 运用ADF检验、KPSS检验来判断序列的平稳性，并引入单位根检验的概念。 第八章：单变量时间序列模型：ARIMA族： 详细讲解自回归（AR）、移动平均（MA）、自回归移动平均（ARMA）模型的识别、估计与诊断，并指导读者使用`auto.arima`等工具进行模型自动选择。 第九章：波动率建模与金融时间序列：GARCH系列： 针对资产收益率等数据的波动率聚集现象，系统介绍ARCH、GARCH、EGARCH及GJR-GARCH模型的结构、估计与预测，并以实际金融数据进行应用演示。 第十章：向量自回归模型（VAR）与脉冲响应分析（IRF）： 探讨多个经济变量之间的动态相互作用，使用VAR模型进行系统预测，并通过IRF和方差分解来揭示冲击的传导机制。 第四部分：面板数据模型与因果推断 本部分将视角扩展到跨时间和跨个体的数据，并深入探讨如何利用计量方法识别可靠的政策效应或因果关系。 第十一章：面板数据结构与估计方法： 讲解面板数据（Pooled OLS, FE, RE）的优势，如何通过Hausman检验确定最优模型设定，并使用`plm`包进行高效估计。 第十二章：动态面板数据模型：系统GMM： 针对存在遗漏变量和同时性偏误的动态面板，系统介绍Arellano-Bond（差分GMM）和Blundell-Bond（系统GMM）的估计策略，及其在R中的应用。 第十三章：准实验设计：双重差分法（DID）的严谨应用： 详细阐述DID模型的设定前提（平行趋势假设），以及如何使用R进行交互项分析和稳健性检验（如安慰剂检验、安慰剂回归）。 第十四章：断点回归设计（RDD）的实施与解读： 介绍清晰断点和模糊断点回归的原理，并指导读者使用`rdd`等包进行图形展示和局部线性回归估计。 结语：从模型到政策的桥梁 本书的最终目标是培养读者将计量模型转化为具有洞察力的经济结论和可操作性政策建议的能力。通过对R语言的深入应用，本书确保了读者不仅掌握了计量经济学的“是什么”和“为什么”，更掌握了“如何做”——即在真实世界的数据环境中，构建、检验并解释复杂的经济模型。掌握本书所传授的技能，将使用户在经济研究、金融分析和宏观决策领域具备强大的实证分析能力。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有