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出版者:

作者:Shaw, William H.

出品人:

页数:512

译者:

出版时间:2010-2

价格:688.00元

装帧:

isbn号码:9780495813514

丛书系列:

图书标签:

• 商业伦理
• 伦理学
• 商业道德
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• 公司治理
• 可持续发展

现代金融市场的风险与监管：一个深入的制度分析 图书名称：现代金融市场的风险与监管 作者：[虚构作者姓名，例如：张伟、艾米丽·卡特] 出版年份：[虚构年份，例如：2023] 页数：[虚构页数，例如：580页] --- 内容简介 本书全面、深入地剖析了自2008年全球金融危机以来，现代金融市场在结构、运作机制和面临的系统性风险方面所经历的深刻变革。它超越了对单一金融工具或危机的表面描述，而是着眼于整个金融生态系统的复杂性、相互依存性以及日益复杂的监管框架的演变。本书旨在为金融从业者、监管机构官员、政策制定者以及研究全球经济的学者提供一个严谨的理论基础和详实的案例分析，以理解当前金融体系的脆弱性与韧性。 第一部分：金融体系的结构性演变与新风险的涌现 本书伊始，首先勾勒出21世纪以来全球金融市场的核心特征：去中介化趋势加速、影子银行活动的扩张以及技术创新带来的前所未有的复杂性。 第一章：全球化与金融一体化：机遇与隐患 本章详细考察了跨境资本流动如何重塑了全球金融版图。通过对G20国家间金融联系的计量分析，揭示了在高度一体化的市场中，某一地区的局部冲击如何迅速转化为全球性的系统风险。重点分析了欧洲主权债务危机和亚洲金融市场动荡在多大程度上是全球金融传导机制失灵的结果。 第二章：影子银行体系的扩张与隐蔽性 影子银行不再是传统意义上的“监管真空地带”，而是演变成与受监管银行体系深度交织的并行系统。本书深入分析了货币市场基金、结构性投资工具（SIVs）以及回购协议（Repo）市场在流动性错配和期限转换中的关键作用。通过对特定历史案例的研究，阐述了影子银行如何通过资产证券化链条放大风险，并在市场压力下迅速触发“羊群效应”。 第三章：金融科技（FinTech）的双刃剑效应 金融科技，特别是人工智能（AI）和分布式账本技术（DLT）的应用，正在重塑支付、借贷和资产管理领域。本书客观评估了FinTech带来的效率提升和普惠金融的可能性，同时聚焦于其带来的新风险，包括算法偏见、网络安全漏洞对关键基础设施的威胁，以及“监管套利”可能在新技术领域的新表现形式。算法交易的高频化对市场微观结构的冲击也是本章的重点探讨对象。 第二部分：系统性风险的量化与管理 本书的第二部分致力于构建和应用分析工具，以量化和管理那些难以用传统风险模型捕捉的系统性风险。 第四章：系统性风险的度量：超越VaR模型 传统风险度量方法（如风险价值VaR）在衡量极端尾部风险和跨市场相关性风险方面的局限性得到了充分讨论。本章引入并详细阐释了更先进的度量方法，包括期望损失（Expected Shortfall, ES）、边际风险贡献（Marginal Risk Contribution）以及网络中心性指标在识别“系统重要性机构”（SIFIs）中的应用。 第五章：衍生品市场与风险对冲的悖论 衍生品是现代金融风险管理的核心工具，但其复杂性和场外交易（OTC）市场的过度集中也成为系统性风险的重要来源。本书深入剖析了信用违约互换（CDS）市场在2008年危机中的放大作用，并探讨了中央清算机制（CCP）在降低交易对手风险的同时，如何引入新的集中清算风险。本章也研究了利率基准转换（如LIBOR退市）对全球衍生品合约的潜在影响。 第六章：宏观审慎工具的应用与有效性评估 与侧重于个体机构稳健性的微观审慎监管不同，本章聚焦于宏观审慎政策。详细考察了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制以及针对系统重要性金融机构的附加资本要求（如TLAC/MREL）。通过对不同国家政策实施效果的对比分析，评估了这些工具在平抑信贷周期、管理资产泡沫方面的实际效力与挑战。 第三部分：全球监管框架的重构与未来挑战 第三部分审视了危机后全球监管合作的成果、面临的持续挑战，以及未来监管哲学的可能走向。 第七章：巴塞尔协议III及IV的深入解读 本章细致剖析了巴塞尔协议III对银行资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的严格要求。同时，对正在推进的巴塞尔协议IV（即“最终改革”）中对市场风险和操作风险的量化方法修订进行了深入的技术分析，特别是对“产出底线”（Output Floor）的引入对全球大型银行风险加权资产计算的影响。 第八章：跨境监管协调与“大而不能倒”的难题 解决系统性金融风险的根本在于有效的跨境合作。本章评估了金融稳定理事会（FSB）在协调全球标准方面的努力，并批判性地分析了各国在执行“可处置性计划”（Resolution Plans, 或称“生前遗嘱”）时，如何平衡主权利益与全球稳定目标。识别并解决了“大而不能倒”的机构在不同司法管辖区内处置的实际操作难题。 第九章：新兴市场监管的独特考量 不同于成熟市场，新兴经济体在金融深化过程中面临着资本突然外流、汇率剧烈波动以及市场深度不足等特有风险。本章探讨了这些国家如何“嫁接”国际最佳实践（如IFRS、巴塞尔协议），同时如何根据本国经济结构特点，制定差异化的宏观审慎政策，以管理热钱流入和资产负债表风险。 第十章：金融监管的未来：韧性、适应性与技术的整合 本书的结论部分展望了金融监管的未来趋势。强调监管重心正从预防性的资本充足率转向强调机构的“韧性”（Resilience）——即在遭受重大冲击时快速恢复的能力。讨论了监管科技（RegTech）如何通过自动化合规和实时数据监控，帮助监管机构实现更精细、更具前瞻性的风险管理。最后，本书提出，持续的创新要求监管理念必须从静态规则转向动态、基于风险的适应性框架。 --- 本书特色： 数据驱动的实证分析： 结合了最新的宏观经济数据、机构资产负债表信息以及高频交易数据，支撑所有理论论断。 跨学科视野： 融合了金融工程学、宏观经济学、政治经济学和法律规范学的视角。 政策相关性强： 对当前正在进行的国际金融改革议程（如可持续金融的监管纳入、加密资产的监管路径）提供了深入的背景分析和批判性评价。 本书是理解当代金融系统复杂性与监管挑战的权威性参考指南。

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