风险管理与金融机构 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
☆☆☆☆☆
简体网页||
繁体网页
[加拿大] 约翰 ·C·赫尔
机械工业出版社
(加)王勇
2010-6
394
56.00元
平装
9787111306993
图书标签:
金融
风险管理
FRM
教材
金融学
量化
教科书
金融经济
喜欢 风险管理与金融机构 的读者还喜欢
下载链接在页面底部
点击这里下载
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!
发表于2024-11-25
风险管理与金融机构 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 电子书 下载 2024
风险管理与金融机构 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 电子书 下载 2024
风险管理与金融机构 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
图书描述
《风险管理与金融机构(原书第2版)》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手,逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》,并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
《风险管理与金融机构(原书第2版)》可作为高等院校金融相关专业的教材,也适用于金融交易和风险管理相关从业人员的参考用书。
风险管理与金融机构 下载 mobi epub pdf txt 电子书
著者简介
约翰·赫尔(John Hull)教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦.怀特(Alan White)教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
图书目录
致中国读者
推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言
教学建议
第1章 导言
1.1 投资人的风险回报关系
1.2 有效边界
1.3 资本资产定价模型
1.4 套利定价理论
1.5 公司的风险及回报
1.6 金融机构的风险管理
1.7 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第2章 银行
2.1 商业银行
2.2 小型商业银行的资本金要求
2.3 存款保险
2.4 投资银行业
2.5 证券交易
2.6 银行内部潜在的利益冲突
2.7 今天的大型银行
2.8 银行所面临的风险
2.9 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第3章 保险公司和养老基金
3.1 人寿保险
3.2 年金
3.3 死亡率表
3.4 长寿风险和死亡风险
3.5 财产及伤害险
3.6 健康保险
3.7 道德风险以及逆向选择
3.8 再保险
3.9 资本金要求
3.10 保险公司面临的风险
3.11 监管条款
3.12 养老金计划
3.13 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第4章 共同基金和对冲基金
4.1 共同基金
4.2 对冲基金
4.3 对冲基金的策略
4.4 对冲基金的收益
4.5 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第5章 金融产品
5.1 市场
5.2 资产的长头寸和短头寸
5.3 衍生产品市场
5.4 最基本的衍生产品
5.5 保证金
5.6 非传统衍生产品
5.7 奇异期权和结构性产品
5.8 风险管理的挑战
5.9 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第6章 交易员如何管理风险暴露
6.1 Delta
6.2 Gamma
6.3 Vega
6.4 Theta
6.5 Rho
6.6 希腊值的计算
6.7 泰勒级数展开
6.8 对冲的现实状况
6.9 奇异型产品对冲
6.10 情景分析
6.11 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第7章 利率风险
7.1 净利息收入管理
7.2 伦敦银行同业拆借利率和互换利率
7.3 利率久期
7.4 曲率
7.5 推广
7.6 收益曲线的非平行移动
7.7 利率敏感性
7.8 主成分分析法
7.9 Gamma和Vega
7.10 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第8章 风险价值度
8.1 VaR的定义
8.2 VaR计算例子
8.3 VaR与预期亏损
8.4 VaR和资本金
8.5 满足一致性条件的风险度量
8.6 VaR中的参数选择
8.7 边际VaR、递增VaR及成分VaR
8.8 回顾测试
8.9 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第9章 波动率
9.1 波动率的定义
9.2 隐含波动率
9.3 采用历史数据来估算波动率
9.4 金融变量的每日变化量是否服从正态分布
9.5 监测日波动率
9.6 指数加权移动平均模型
9.7 GARCH(1,1)模型
9.8 模型选择
9.9 最大似然估计法
9.10 采用GARCH(1,1)模型来预测波动率
9.11 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第10章 相关系数与Copula函数
10.1 相关系数的定义
10.2 监测相关系数
10.3 多元正态分布
10.4 Copula函数
10.5 将Copula函数应用于贷款组合
10.6 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第11章 银行管理条约、《新巴塞尔协议》和偿付能力法案Ⅱ
11.1 对银行资本进行监管的原因
11.2 1988年之前
11.3 1988年《巴塞尔协议》
11.4 G30政策推荐
11.5 净额结算
11.6 1996年修正案
11.7 《新巴塞尔协议》
11.8 《新巴塞尔协议》中的信用风险资本金
11.9 《新巴塞尔协议》对操作风险的处理
11.10 第2支柱:监督审查过程
11.11 第3支柱:市场纪律
11.12 对《新巴塞尔协议》的改进
11.13 偿付能力法案Ⅱ
11.14 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第12章 市场风险:历史模拟法
12.1 方法论
12.2 VaR的精确度
12.3 历史模拟法的推广
12.4 极值理论
12.5 极值理论的应用
12.6 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第13章 市场风险:模型构建法
13.1 基本方法论
13.2 推广
13.3 相关性矩阵和协方差矩阵
13.4 对于利率变量的处理
13.5 线性模型的应用
13.6 线性模型与期权产品
13.7 二次模型
13.8 蒙特卡罗模拟
13.9 对非正态分布的假设
13.10 模型构建法与历史模拟法的比较
13.11 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第14章 信用风险:估测违约概率
14.1 信用评级
14.2 历史违约概率
14.3 回收率
14.4 信用违约互换
14.5 信用溢差
14.6 由信用溢差来估算违约概率
14.7 违约概率的比较
14.8 利用股价来估计违约概率
14.9 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第15章 信用风险损失和信用风险价值度
15.1 信用损失的估算
15.2 信用风险的缓解
15.3 信用风险价值度
15.4 Vasicek模型和默顿模型
15.5 Credit Risk Plus
15.6 Credit Metrics
15.7 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第16章 资产抵押证券、债务抵押债券及2007年信用紧缩
16.1 美国住房市场
16.2 证券化
16.3 定价错误
16.4 避免将来的危机
16.5 合成CDO
16.6 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第17章 情景分析和压力测试
17.1 产生分析情景
17.2 监管条例
17.3 如何应用结果
17.4 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第18章 操作风险
18.1 什么是操作风险
18.2 计算操作风险监管资本金的方法
18.3 操作风险的分类
18.4 损失程度和损失频率
18.5 前瞻性方法
18.6 操作风险资本金的分配
18.7 应用幂律分布
18.8 保险
18.9 《萨班斯-奥克斯利法案》
18.10 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第19章 流动性风险
19.1 交易流动性风险
19.2 融资流动性风险
19.3 流动性黑洞
19.4 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第20章 模型风险
20.1 盯市计价
20.2 线性产品的模型
20.3 物理与金融
20.4 对标准产品如何应用定价模型
20.5 对冲
20.6 对于非标准产品的模型
20.7 模型在建立时存在的危险
20.8 检测模型中的问题
20.9 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第21章 经济资本金与RAROC
21.1 经济资本金的定义
21.2 经济资本金的构成
21.3 损失分布的形状
21.4 风险的相对重要性
21.5 经济资本金的汇总
21.6 对于风险分散收益的分配
21.7 德意志银行的经济资本金
21.8 RAROC
21.9 小结
推荐阅读
练习题
作业题
第22章 重大金融损失和借鉴意义
22.1 风险额度
22.2 对交易平台的管理
22.3 流通风险
22.4 对于非金融机构的教训
22.5 小结
推荐阅读
附录A 利率复利频率
附录B 零息利率、远期利率及零息收益率
附录C 远期合约和期货合约的定价
附录D 互换合约定价
附录E 欧式期权定价
附录F 美式期权定价
附录G 泰勒级数展开
附录H 特征向量和特征值
附录I 主成分分析法
附录J 对信用转移矩阵的处理
练习题答案
术语表
DerivaGem软件说明
x≤0时N(x)的取值
x≥0时N(x)的取值
· · · · · · (
收起)
风险管理与金融机构 pdf epub mobi txt 电子书 下载
用户评价
评分
☆☆☆☆☆
有些理论的前提根本站不住脚
评分
☆☆☆☆☆
书的内容还行 但是这版简直是错漏百出 方差标准差傻傻分不清楚 不知道校对是吃什么干的
评分
☆☆☆☆☆
书中还有不少错误,但是比上一版要详细。不知道是不是因为接触金融时间太短,看起来很费劲,感觉信息量很大,有时候看了后面忘前面,为了能系统的理解这本书,理解风险管理,真的花了很大功夫读这本书,还好有些收获,有时间还要看几遍。。。
评分
☆☆☆☆☆
Required reading for Risk Management and Credit Risk Management
评分
☆☆☆☆☆
201405读第二遍,为今年的FRM考试做准备,经典的金融风险分析教材,很多之前不懂的知识点多推导几遍也就明白了,推荐!
读后感
评分
☆☆☆☆☆
这本教材甚称经典,虽然全英文的内容开始看着有点吃力,慢慢就能够加快速度了。对于企业风险方面的分析都非常到位,案例也不错。在同类书籍中算是非常棒的。至少写书的人不忽悠。 如果英文水平不好的朋友可以选择中文版的来看,会好理解多了。Let‘s be a CRO.
评分
☆☆☆☆☆
本书是关于金融机构风险管理的经典教材,是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发,解释一般意义上的风险和回报之间的关系,对风险如何衡量和定价,推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后,本书对银行、投行、保险公司、基...
评分
☆☆☆☆☆
本书是关于金融机构风险管理的经典教材,是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发,解释一般意义上的风险和回报之间的关系,对风险如何衡量和定价,推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后,本书对银行、投行、保险公司、基...
评分
☆☆☆☆☆
本书是关于金融机构风险管理的经典教材,是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发,解释一般意义上的风险和回报之间的关系,对风险如何衡量和定价,推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后,本书对银行、投行、保险公司、基...
评分
☆☆☆☆☆
本书是关于金融机构风险管理的经典教材,是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发,解释一般意义上的风险和回报之间的关系,对风险如何衡量和定价,推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后,本书对银行、投行、保险公司、基...
类似图书 点击查看全场最低价
风险管理与金融机构 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024