具体描述
《高级信用管理师(国家职业资格1级)》根据《国家职业标准·信用管理师》(试行)的委求，由中国就业培训技术指导中心按照标准、教材、题库相衔接的原则组织编写，是职业技能鉴定的推荐辅导用书。《高级信用管理师(国家职业资格1级)》内容涉及信用信息及财务信息分析和处理、客户信用档案库建设和服务、信用政策调整、赊销台同设计与调整、客户授信技术操作与管理、企业信用等级、消费者信用评分、国际商账追收、信用管理部门设计与管理等。
好的，这是一份为您的图书《高级信用管理师》量身定制的、内容详尽且不包含原书内容的图书简介： --- 图书简介：《金融市场微观结构与风险定价》 领航复杂金融世界的导航图 在这个信息爆炸、市场波动加剧的时代，金融的本质——风险与定价——正变得前所未有的复杂。传统的宏观经济模型和基础资产定价理论，已难以完全捕捉现代金融市场中瞬息万变的微观动态。 《金融市场微观结构与风险定价》 正是为深刻理解和驾驭这一复杂性而创作的专业著作。本书摒弃了对基础概念的冗余阐述，直接深入到金融市场运作的核心机制、流动性博弈的精妙之处，以及风险在不同市场层级之间的传导与定价逻辑。它不仅是理论的集合，更是一套实战的分析框架，旨在帮助金融专业人士、资深分析师以及金融工程研究者构建起一套更具洞察力的决策体系。 --- 第一部分：揭秘交易的底层代码——市场微观结构深度解析 现代金融市场的效率，很大程度上取决于其微观结构的设计与执行。本部分将带您穿透报价和成交的表象，探究驱动市场行为的底层逻辑。 1. 订单簿的动态博弈与信息不对称： 我们将详尽分析不同类型的订单（如限价单、市价单、冰山单）如何在报价队列中相互作用。重点探讨订单到达率、信息渗透速度如何影响最优执行策略。通过构建一个多主体模型，模拟流动性供给方的最优报价区间决策，以及信息交易者如何利用微观信息优势进行套利。 2. 交易成本的量化与分解： 交易成本绝非简单的佣金。本书将“显性成本”（佣金、印花税）与“隐性成本”（冲击成本、机会成本）进行科学分离和量化建模。引入有效市场实现率（EMR）的概念，评估不同交易算法对市场价格的实际影响。特别是针对大宗交易，我们将探讨延迟对冲（Delayed Hedging）策略中，如何精确计量因信息披露延迟而产生的额外成本。 3. 市场微观结构的异质性比较： 跨资产类别和交易场所的微观结构差异巨大。本书将对比高频电子交易平台（ATS）、中心化交易所（CEX）以及场外衍生品市场（OTC）的交易摩擦模型。深入分析做市商（Market Maker）的库存管理与风险敞口平衡机制，理解不同市场设计如何塑造价格发现的速度与准确性。 --- 第二部分：超越Beta——复杂风险的识别与定价 在资产管理和风险管理领域，仅仅依赖传统的CAPM或套利定价理论（APT）已远远不够。真正的挑战在于识别和定价那些隐藏在市场噪音之下的结构性风险和尾部风险。 4. 波动率曲面建模与风险中性定价： 波动率不再是单一参数，而是随时间、行权价和标的资产状态变化的复杂函数。本部分将详细介绍SABR模型和Heston随机波动模型的最新校准技术，重点阐述如何利用实际期权市场的波动率微笑和偏度，构建出更精确的风险中性测度下的定价框架，特别是在利率和外汇衍生品定价中的应用。 5. 流动性风险的内生化建模： 流动性危机往往是系统性风险爆发的导火索。本书将流动性溢价视为一种时间依赖型的风险因子，并引入基于市场冲击的弹性模型来衡量资产在压力情景下的价格弹性。通过回溯历史危机数据，展示在流动性枯竭时，不同资产类别的强制平仓连锁反应的传播路径。 6. 信用风险的动态传染与网络效应： 传统信用风险模型多关注单一主体违约概率。本书则聚焦于金融机构间的关联性与传染风险。引入随机网络模型，模拟一个金融机构的违约如何通过共同风险暴露、担保链条和同业拆借网络，迅速扩散至整个金融生态系统。这对于监管资本的合理配置具有直接指导意义。 --- 第三部分：前沿技术驱动下的风险量化与决策优化 金融市场的竞争，归根结底是数据处理速度与模型精度的竞争。本部分专注于将最新的计算科学成果应用于金融风险管理实践。 7. 基于机器学习的因子挖掘与超额收益捕获： 传统因子模型（如Fama-French）已经饱和。本书探索如何利用深度学习技术（如自编码器（Autoencoders）和长短期记忆网络（LSTM））从海量高频数据中自动提取出具有经济学解释力的非线性风险因子。重点在于如何区分是真正的Alpha信号还是市场微观结构噪音。 8. 压力测试与情景分析的贝叶斯升级： 标准的压力测试往往基于历史极端事件。本书提出一种情景生成的新方法，结合马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，构建能够适应市场结构变化的、具有内在一致性的“反事实”压力情景。这使得风险管理不再是被动应对，而是主动探索系统的薄弱环节。 9. 量化套利策略的风险归因与实时监控： 针对量化交易策略，本书提供了一套风险敞口与模型漂移的实时归因系统。利用奇异值分解（SVD）技术，将复杂的策略组合拆解为对少数核心风险因子的暴露程度，确保在策略绩效下降时，能够迅速定位是输入数据问题、模型假设失效，还是执行层面的微观摩擦所致。 --- 总结：超越教科书的实战指南 《金融市场微观结构与风险定价》 并非为初学者准备的入门读物，它是为那些渴望在复杂金融前沿建立绝对优势的专业人士而作。它要求读者具备扎实的计量经济学基础和对金融工具的深刻理解。阅读本书后，您将能够： 精确解读市场订单流中的隐藏信号。 构建能有效内生流动性、时间依赖性等复杂要素的定价模型。 设计面向未来、能抵御系统性冲击的稳健风险管理框架。 这是一次对现代金融世界底层运行逻辑的彻底解构与重塑。掌握这些前沿知识，您将成为金融博弈中的高级玩家，而非被动接受市场定义的参与者。 --- 目标读者： 资产管理公司高级研究员、量化交易团队负责人、金融工程博士生、金融风险监管部门高级分析师。 推荐前置知识： 随机微积分基础、计量经济学、衍生品定价理论。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有