SPSS统计分析 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:电子工业出版社

作者:卢纹岱

出品人:

页数:712

译者:

出版时间:2010-4

价格:59.80元

装帧:

isbn号码:9787121105807

丛书系列:

图书标签:

• 统计学
• SPSS
• 教材
• Stat
• 鞠躬尽瘁学心理
• 统计
• 管理学
• 社会学
• SPSS
• 统计分析
• 数据分析
• 社会科学
• 统计学
• 研究方法
• 量化研究
• 数据挖掘
• 心理学
• 教育学

好的，这是一本关于现代金融投资策略的专业书籍的详细简介，内容完全不涉及SPSS统计分析。 --- 《资本涌流：量化驱动下的全球资产配置与风险对冲实战指南》 书籍核心理念与市场定位 在当前复杂多变的全球宏观经济环境下，传统的价值投资和基本面分析正面临前所未有的挑战。资金流动速度的加快、跨资产类别的联动性增强，以及地缘政治风险的常态化，要求投资者必须拥抱更精细化、更具前瞻性的量化驱动策略。《资本涌流》正是为应对这一时代需求而生的实战手册。 本书并非对市场基本面的宏观叙事，而是深入探讨如何利用现代金融工程、高频数据处理以及先进的数学模型，构建出能在不同市场周期中稳定获取超额收益（Alpha）的投资组合。它聚焦于“如何做”——如何将晦涩的金融理论转化为可执行的交易信号，并有效管理随之而来的结构性风险。 本书的目标读者是专业的资产管理人、对冲基金研究员、高净值人士的私人财富顾问，以及希望从传统投资框架升级到量化驱动模型的资深机构投资者。 --- 第一篇：现代金融生态的重构与量化基础 本篇首先为读者建立起理解当前金融市场的全新视角，着重于数据源的革命性变化和模型构建的底层逻辑。 第一章：信息不对称的消弭与“另类数据”的崛起 超越财报：另类数据的应用范式： 详细分析卫星图像、供应链追踪、社交媒体情绪指数（Sentiment Analysis）如何成为早期预警系统。讨论如何将非结构化数据转化为具有预测力的时间序列变量。 数据清洗与特征工程（Feature Engineering）的艺术： 强调数据质量对于量化模型性能的决定性作用。介绍时间序列数据的去噪、平稳化处理，以及如何从原始数据中提炼出能有效解释资产价格波动的因子（Factors）。 第二章：金融时间序列的非线性特性与模型选择 波动率建模的深化： 深入探讨GARCH族模型（EGARCH, GJR-GARCH）在捕捉波动率聚类和杠杆效应上的局限性，并引入随机波动率模型（Stochastic Volatility Models, SV）的估算方法。 高频数据的挑战与机遇： 分析微观市场结构（Market Microstructure）中的信息流，如何利用订单簿数据（Limit Order Book, LOB）构建超短期的预测模型，以及如何处理报价填充（Quote Stuffing）和延迟问题。 --- 第二篇：多因子模型的构建、验证与实盘部署 这是全书的核心，详细阐述了如何系统性地构建和优化驱动投资回报的因子体系。 第三章：宏观经济因子与风险溢价的解耦 系统性风险因子的识别： 探讨Fama-French五因子模型（SMB, HML, RMW, CMA）在全球范围内的有效性衰减，并引入最新的宏观经济因子，如通胀预期、利率曲线陡峭度和货币政策不确定性指数。 因子挖掘与正交化： 介绍主成分分析（PCA）和独立成分分析（ICA）在因子库降维和去冗余化中的应用。关键在于确保因子之间尽可能正交，以提高组合构建的稳健性。 第四章：风格因子与行为金融学的量化映射 因子有效性的时间序列检验： 不仅关注截面上的显著性，更重要的是在不同宏观情景下因子的滚动表现。介绍滚动回归分析和模型稳定性测试。 动量、反转与价值因子的动态调整： 探讨如何根据市场状态（例如，牛市/熊市、高/低波动期）动态调整因子的风险暴露和持有周期，避免“因子衰减”（Factor Decay）。 第五章：构建最优投资组合：从均值-方差到风险平价 后向检验（Backtesting）的陷阱与优化： 详细剖析“未来偏差”（Look-ahead Bias）、“过度拟合”（Overfitting）和“交易成本扭曲”等常见错误。提供一套严谨的回测框架，包括对交易成本、滑点和流动性冲击的精确建模。 风险预算与组合优化： 深入讲解风险平价（Risk Parity）、最小方差组合以及基于条件风险价值（CVaR）的优化方法。重点在于如何通过优化约束条件（如行业集中度限制、因子暴露上限）来提高策略的实战可行性。 --- 第三篇：跨资产类别的套利与对冲策略 本篇将量化思维扩展到股票以外的领域，专注于利用市场定价效率的差异进行对冲。 第六章：固定收益市场的量化相对价值策略 利率期货与国债期权的波动率交易： 分析收益率曲线的形状变化（Slope and Curvature）作为预测因子，如何用于构建利率点差交易。 信用利差的回归策略： 利用CDS与债券现货之间的基差（Basis）进行配对交易，并探讨信用评级变动预期对价差的影响。 第七章：商品与外汇市场的套利与风险敞口管理 CTA策略的进化： 不再局限于简单的趋势跟踪，而是引入基于协整关系（Cointegration）的跨商品套利，以及利用季节性因子和库存数据预测农产品价格。 G10货币的协整与价差交易： 利用利率平价（Interest Rate Parity）和购买力平价（Purchasing Power Parity）的残差进行长期套利，并结合CFTC持仓数据构建基于市场预期的外汇对冲。 --- 第四篇：策略的实施、风险管理与监管合规 最终章节关注策略从理论到实践的“最后一公里”。 第八章：交易执行与低延迟系统的部署 订单拆分与最佳执行算法（Best Execution）： 介绍VWAP、TWAP之外的复杂算法，如基于市场冲击预测的智能订单路由系统。 微观结构风险的监控： 如何实时监测市场冲击、流动性枯竭和策略失效的早期信号，并设置自动化的“熔断机制”（Circuit Breakers）。 第九章：压力测试与尾部风险的量化防御 情景分析与历史回溯的局限： 强调传统压力测试的不足，引入基于生成对抗网络（GANs）或蒙特卡洛模拟的“合成尾部风险”生成技术。 动态风险平价与头寸缩减规则： 建立一套基于实时风险度量（如每日波动率突破）的动态风险平价调整机制，确保在极端市场条件下，组合的整体回撤被严格控制在预定区间内。 --- 总结：超越预测，聚焦韧性 《资本涌流》拒绝提供简单的“暴富秘籍”，它提供的是一套严谨的、可复制的、面向未来的金融分析框架。成功的量化投资不在于完美预测下一个黑天鹅事件，而在于构建一个能够抵御未被预见的风险、并在所有市场状态下都能保持稳健回报的“防御性资产组合”。本书旨在赋能读者，通过量化思维，将市场的不确定性转化为可管理的、可定价的投资机会。

评分☆☆☆☆☆

一般来说，数据分析包括定量分析和定性分析两类，而SPSS为解决定量分析提供了一些思路。SPSS是一款统计分析软件，它可以帮助我们做数据处理、分析过程和结果输出。熟练使用SPSS可以帮助我们系统性的学习统计知识，并且能够针对问题选择正确的分析方法。 从整体来看，SPSS做统计...

评分☆☆☆☆☆

一般来说，数据分析包括定量分析和定性分析两类，而SPSS为解决定量分析提供了一些思路。SPSS是一款统计分析软件，它可以帮助我们做数据处理、分析过程和结果输出。熟练使用SPSS可以帮助我们系统性的学习统计知识，并且能够针对问题选择正确的分析方法。 从整体来看，SPSS做统计...

评分☆☆☆☆☆

一般来说，数据分析包括定量分析和定性分析两类，而SPSS为解决定量分析提供了一些思路。SPSS是一款统计分析软件，它可以帮助我们做数据处理、分析过程和结果输出。熟练使用SPSS可以帮助我们系统性的学习统计知识，并且能够针对问题选择正确的分析方法。 从整体来看，SPSS做统计...

评分☆☆☆☆☆

一般来说，数据分析包括定量分析和定性分析两类，而SPSS为解决定量分析提供了一些思路。SPSS是一款统计分析软件，它可以帮助我们做数据处理、分析过程和结果输出。熟练使用SPSS可以帮助我们系统性的学习统计知识，并且能够针对问题选择正确的分析方法。 从整体来看，SPSS做统计...

评分☆☆☆☆☆

一般来说，数据分析包括定量分析和定性分析两类，而SPSS为解决定量分析提供了一些思路。SPSS是一款统计分析软件，它可以帮助我们做数据处理、分析过程和结果输出。熟练使用SPSS可以帮助我们系统性的学习统计知识，并且能够针对问题选择正确的分析方法。 从整体来看，SPSS做统计...

评分☆☆☆☆☆

为啥不是5分啊我觉得这就是神作啊，国内国外哪本比这个更详细更手把手的？从数学原理到操作步骤，妥妥的。之前那本回国前送人了，感觉还得再买一本备着。

评分☆☆☆☆☆

有些实用的部分，求新版

评分☆☆☆☆☆

呵呵呵呵的统计

评分☆☆☆☆☆

如果期中之前的内容不考，我可以勉强给五星。现在我无话可说死路一条。

评分☆☆☆☆☆

就算SPSS升级到了19.0看了还是会做了 = =