中国金融风险管理实践习题集 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:北京普瑞明教育咨询有限公司 编

出品人:

页数:331

译者:

出版时间:1970-1

价格:40.00元

装帧:

isbn号码:9787509520246

丛书系列:

图书标签:

• 金融风险管理
• 风险管理
• 金融
• 习题集
• 金融工程
• 金融学
• 实务
• 案例分析
• 中国金融
• 教材

探索中国金融市场深度：一本洞察与实践相结合的案例分析指南 本书旨在为读者提供一个全面、深入了解中国金融市场风险管理实践的视角。不同于单纯的理论阐述，我们聚焦于中国金融市场在发展过程中所面临的独特挑战与机遇，通过大量的真实案例，揭示风险管理的实际操作细节与演变逻辑。我们相信，在快速变化且日益复杂的金融环境中，理解“为何”与“如何”同样重要。因此，本书在理论框架的构建上，紧密结合了中国金融体系的实际运行特点，并在实践层面，通过精选的案例，展现风险识别、评估、计量、控制与监控的全过程。 内容涵盖与核心价值： 本书的编写初衷，是希望为金融从业者、监管机构研究人员、高校师生以及对中国金融市场感兴趣的投资者，提供一本既有理论深度又不失实践指导意义的参考书。我们并非一本教学式的习题集，而是更侧重于通过案例分析，引导读者进行独立思考，从而提升其在复杂金融场景下的风险判断与决策能力。 第一部分：中国金融风险管理宏观图景与监管框架 在深入具体的风险类型之前，我们首先为读者勾勒出中国金融风险管理的宏观图景。这包括： 中国金融市场的发展历程与演进： 从改革开放初期的探索，到加入WTO后的融入全球，再到如今的金融供给侧结构性改革，中国金融市场经历了翻天覆地的变化。我们将梳理这一历程中出现的典型风险事件，以及监管层面的应对策略，例如早期的不良资产处置、后来的影子银行清理、再到近期的金融科技风险防范等。 中国金融风险监管框架的演变与特点： 了解一个国家的风险管理体系，离不开对其监管框架的认知。本书将深入剖析中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构在风险管理方面的职责划分、监管政策的出台背景与演进逻辑。特别会关注巴塞尔协议等国际监管标准在中国本土化实践中的应用与调整，以及近年来“一行两会”合并后的监管协同机制。 宏观审慎管理与微观审慎监管的结合： 中国金融风险管理的一大特点在于强调宏观审慎管理。我们将通过案例分析，阐释宏观审慎政策工具（如宏观审慎资本要求、逆周期资本缓冲等）如何在中国经济周期波动和金融风险积聚时发挥作用。同时，也会探讨微观审慎监管如何通过资本充足率、流动性覆盖率、净稳定资金比率等指标，确保单个金融机构的稳健运行。 中国金融风险的特点与挑战： 不同于发达经济体，中国金融市场存在一些特有的风险因素，如： 地方政府隐性债务风险： 这种风险的形成机制、传导路径及其对金融体系的潜在影响。 房地产市场风险： 房地产市场的周期性波动、金融机构的房地产相关风险敞口，以及监管层面的调控政策。 中小企业融资难与信用风险： 普惠金融发展中面临的信用风险管理挑战，以及金融科技在缓解这一问题中的作用与风险。 国际金融环境的传导效应： 全球经济波动、贸易摩擦、地缘政治风险等如何影响中国金融市场的稳定性。 金融科技发展带来的新风险： 支付风险、网络安全风险、数据隐私风险、算法偏见等。 第二部分：各类金融风险的识别、评估与管理案例分析 本部分是本书的核心，我们精心挑选了一系列具有代表性的中国金融风险管理案例，从不同维度深入剖析各类风险的实践管理。 1. 信用风险管理 商业银行的信用风险管理： 公司信贷风险的评估与定价： 案例将涵盖不同行业的企业信用风险评估方法，包括财务指标分析、非财务因素考量、行业分析以及压力测试的应用。我们将探讨如何在中国特殊的营商环境中，更准确地识别和量化企业信用风险，以及不良贷款的形成与处置机制。 零售信贷风险的管理： 个人消费贷款、信用卡、住房按揭贷款等领域的风险识别与控制，包括征信系统、大数据风控模型、反欺诈策略等。 贷款组合风险管理： 关注贷款组合的集中度风险、行业风险、区域风险，以及如何通过多元化、风险对冲等手段进行管理。 债券市场信用风险： 城投债风险的分析与识别： 深入剖析城投债的本质、风险成因、评级挑战以及监管机构和市场投资者如何应对。 民营企业债券违约风险： 关注民营企业融资困境、违约潮的出现原因、影响以及风险化解的措施。 影子银行与非银行金融机构的信用风险： 针对信托、P2P（在监管整治前）、小贷公司、融资租赁等机构的业务模式，分析其潜在的信用风险，以及监管部门的整治措施。 2. 市场风险管理 利率风险管理： 银行的利率风险敞口与管理： 关注利率变动对银行净利息收入、经济价值的影响，以及利率互换、远期利率协议等衍生品在利率风险对冲中的应用。 债券投资的利率风险： 债券价格与利率的负相关性，久期、凸度等概念在债券投资风险管理中的作用。 汇率风险管理： 人民币汇率波动与风险： 探讨人民币汇率形成机制的改革，以及其对进出口企业、金融机构跨境业务的影响。 企业与金融机构的汇率风险对冲： 案例分析即期、远期、掉期、期权等外汇衍生品在汇率风险管理中的应用。 股票市场风险管理： A股市场的波动性与系统性风险： 关注A股市场的散户特征、政策影响、以及如何应对市场大幅波动。 量化投资中的市场风险控制： 探讨在量化交易策略中，如何设置止损、仓位控制等风险管理机制。 商品市场风险管理： 大宗商品价格波动对实体经济和金融市场的影响： 关注能源、金属、农产品等价格的波动如何传导至产业链上下游，以及金融机构如何参与商品衍生品交易。 3. 流动性风险管理 银行的资产负债管理与流动性风险： 存款的稳定性与结构性变化： 探讨在存款竞争加剧、监管变化下，银行存款来源的稳定性和结构性风险。 同业拆借市场与央行公开市场操作： 分析同业市场在流动性传导中的作用，以及央行货币政策对市场流动性的影响。 流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的实践应用： 深入探讨这些国际监管指标在中国金融机构中的落地情况，以及如何通过资产负债表管理来满足监管要求。 非银行金融机构的流动性风险： 针对基金、保险公司等，分析其资产负债错配导致的流动性风险，以及赎回潮、兑付危机等潜在风险。 4. 操作风险与合规风险 内部控制失效与欺诈风险： 案例将涵盖内部流程漏洞、信息系统故障、人为失误以及内部欺诈导致的金融损失。 第三方合作风险： 随着金融业务外包和合作日益普遍，第三方合作带来的操作风险与合规风险。 反洗钱（AML）与反恐怖融资（CTF）的实践： 关注金融机构在识别、报告可疑交易，以及遵守相关法律法规方面的挑战。 数据安全与网络安全风险： 随着数字化转型，数据泄露、网络攻击等风险日益突出，本书将探讨金融机构如何构建强大的网络安全防护体系。 5. 战略风险与声誉风险 公司战略失误与市场变化： 探讨金融机构在战略规划、业务转型中未能适应市场变化而导致的风险。 信息披露失误与市场信任危机： 案例分析上市公司信息披露违规、重大事件处理不当对公司声誉和股价造成的负面影响。 客户投诉与负面舆情管理： 探讨金融机构如何有效处理客户投诉，以及在社交媒体时代管理负面舆情。 第三部分：风险管理工具、技术与前沿展望 风险计量模型与技术： VaR（Value at Risk）模型及其在中国市场的应用与局限： 探讨VaR模型的计算方法、参数选择，以及在不同资产类别下的适用性。 压力测试与情景分析： 结合中国经济的特点，设计和实施具有中国特色的压力测试场景，以评估金融机构在极端不利情况下的韧性。 大数据与人工智能在风险管理中的应用： 探讨如何利用大数据分析、机器学习、自然语言处理等技术，提升风险识别的精准度、自动化水平和预测能力，例如在反欺诈、信用评估、舆情监控等方面的应用。 风险管理信息系统（RMIS）的建设与应用： 探讨如何构建一体化的风险管理信息系统，实现风险数据的集中管理、风险事件的跟踪与分析。 绿色金融与气候风险： 随着可持续发展理念的普及，绿色金融的兴起以及气候变化带来的物理风险和转型风险，将是未来风险管理的重要领域。本书将初步探讨这些新兴领域的风险挑战。 本书的独特性与价值： 本书最大的特点在于其中国视角和实践导向。我们不照搬西方理论，而是深入研究中国金融市场的独特制度背景、发展阶段和风险特征，通过大量生动、具体的案例，让读者“看”得懂，“学”得会。每一个案例都经过仔细筛选和分析，力求还原真实的风险事件发生过程、决策过程和管理过程。 通过阅读本书，读者将能够： 建立对中国金融风险管理的全面认知： 从宏观监管到微观操作，从传统风险到新兴风险，都有系统性的阐述。 掌握各类金融风险的识别与评估方法： 通过案例学习，理解风险的成因、传导机制和度量方法。 学习有效的风险控制与管理策略： 了解金融机构和监管部门在不同风险场景下的应对措施和最佳实践。 提升在复杂金融环境下的风险洞察与决策能力： 培养分析问题、解决问题的能力，为自身的职业发展奠定坚实基础。 本书并非一本静态的教科书，而是一份动态的指南。中国金融市场仍在不断发展演进，风险也在持续变化。我们希望本书能够成为读者在探索中国金融风险管理道路上的可靠伙伴，激发读者对该领域的持续关注与深入研究。

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