Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Bloomberg Press

作者:Moorad Choudhry

出品人:

页数:475

译者:

出版时间:2010-04-21

价格:USD 79.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9781576603345

丛书系列:

图书标签:

经济学
Fixed Income
Derivatives
Financial Markets
Investment
Finance
Bonds
Interest Rates
Risk Management
Valuation
Portfolio Management

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具体描述

The definitive guide to fixed-come securities-revised to reflect today's dynamic financial environment The Second Edition of the Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook offers a completely updated and revised look at an important area of today's financial world. In addition to providing an accessible description of the main elements of the debt market, concentrating on the instruments used and their applications, this edition takes into account the effect of the recent financial crisis on fixed income securities and derivatives. As timely as it is timeless, the Second Edition of the Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook includes a wealth of new material on such topics as covered and convertible bonds, swaps, synthetic securitization, and bond portfolio management, as well as discussions regarding new regulatory twists and the evolving derivatives market. Offers a more detailed look at the basic principles of securitization and an updated chapter on collateralized debt obligations Covers bond mathematics, pricing and yield analytics, and term structure models Includes a new chapter on credit analysis and the different metrics used to measure bond-relative value Contains illustrative case studies and real-world examples of the topics touched upon throughout the book Written in a straightforward and accessible style, Moorad Choudhry's new book offers the ideal mix of practical tips and academic theory within this important field.

《固定收益证券与衍生品手册》这本书籍深入探讨了固定收益证券的世界及其相关的金融衍生品，为读者提供了全面的理论框架和实用的分析工具。它不仅涵盖了从基础概念到高级策略的广泛内容，更侧重于将理论知识与市场实践相结合，帮助读者理解和应对复杂的金融市场环境。核心内容概述：本书的结构清晰，循序渐进，首先从固定收益证券的基本要素入手。它详细阐述了债券的构成、关键的定价因素，如票面利率、到期收益率、久期和凸性等，并解释了这些指标如何影响债券的价格波动和风险。读者将学习到不同类型的固定收益证券，包括政府债券、公司债券、抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）以及可转换债券等，并了解它们的独特特征、发行目的和潜在风险。随着读者对基础概念的掌握，本书将深入分析固定收益市场。它将介绍收益率曲线的构建与解读，探讨利率风险的管理方法，例如利用利率互换（Interest Rate Swaps）和利率期权（Interest Rate Options）来对冲利率变动带来的不确定性。此外，本书还将详细讲解信用风险，包括信用评级、信用利差以及信用违约互换（Credit Default Swaps, CDS）等信用衍生品在风险管理和投资组合构建中的应用。对于衍生品部分，本书将重点关注固定收益衍生品，如远期利率协议（Forward Rate Agreements, FRAs）、利率期货（Interest Rate Futures）以及各种利率期权，如期权（Caps）、地板（Floors）和香蕉（Collars）。书中会深入分析这些衍生品的定价模型，例如布莱克-舒尔斯模型（Black-Scholes Model）在期权定价中的应用，以及蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）等更高级的定价技术。本书还将探讨这些衍生品在套期保值、投机以及套利策略中的实际运用，并提供具体的案例分析，帮助读者理解其在实际交易中的作用。实用价值与目标读者：《固定收益证券与衍生品手册》旨在成为固定收益市场从业者、投资经理、风险管理师、金融分析师以及对金融市场有浓厚兴趣的学术研究者和学生的必备参考书。无论您是想深入理解债券市场运作规律，还是希望掌握各类衍生品的操作技巧，亦或是需要一套系统的风险管理工具，这本书都能为您提供宝贵的知识和实用的指导。书中不仅提供了严谨的数学模型和理论推导，更注重实际操作性和市场洞察力。它通过分析真实的债券发行案例、交易策略和市场趋势，帮助读者建立起扎实的理论基础和敏锐的市场判断力。同时，本书还强调了在不同市场环境下，如何根据自身的目标和风险偏好，灵活运用固定收益证券和衍生品来实现投资组合的优化和风险的有效控制。学习本书将帮助您：构建全面的固定收益知识体系：从基础的债券类型、定价到复杂的衍生品策略，您将获得对固定收益市场最全面、最深入的理解。掌握量化的分析工具：学习如何运用久期、凸性、收益率曲线等关键指标进行风险度量和管理，以及掌握如布莱克-舒尔斯模型等衍生品定价方法。理解和运用金融衍生品：深入了解远期、期货、期权、互换等衍生品的结构、定价和交易策略，并学会如何利用它们来对冲风险或追求收益。提升风险管理能力：掌握识别、度量和管理利率风险、信用风险等核心风险的方法，并学习如何构建稳健的投资组合。获得实用的市场洞察：通过丰富的案例分析和实操指导，将理论知识转化为解决实际问题的能力，增强在复杂金融市场中的竞争力。总而言之，《固定收益证券与衍生品手册》是一本集理论深度、实践广度和工具实用性于一体的权威著作，是任何希望在固定收益市场取得成功的专业人士和学习者的宝贵资源。