具体描述
精益求精： actuarial science 的进阶之路 本书旨在为有志于在精算科学领域深造的专业人士提供一份详实的学术参考，内容涵盖了精算科学的多个关键分支，尤其侧重于风险管理、生命保险产品设计、非生命保险定价、再保险策略以及财务精算模型的深度探索。本书的编写目标是构建一个严谨的知识框架，帮助读者理解并应用复杂的精算理论与实务，从而为他们应对现代金融保险业日益严峻的挑战奠定坚实基础。 核心内容模块： 1. 精算模型与统计推断： 概率模型与随机过程： 本部分将深入剖析多种用于模拟保险风险和金融市场波动的概率模型，包括但不限于泊松过程、布朗运动及其变种。我们将详细介绍这些模型的数学性质、适用场景以及在精算中的具体应用，例如索赔频率和索赔金额的建模。 统计推断与参数估计： 读者将学习如何运用统计学原理对保险数据进行分析，包括最大似然估计、贝叶斯推断等方法。我们将讨论模型拟合的评估技术，如残差分析、信息准则（AIC, BIC）等，以及如何处理模型不确定性。 回归分析与时间序列： 本节将重点关注回归模型在精算中的应用，如影响索赔频率或平均赔付额的变量分析。同时，我们将探讨时间序列模型，用于分析和预测随时间变化的风险因素，例如利率变动或经济指标的周期性波动。 2. 生命保险产品与定价： 死亡率模型与生命表构建： 本部分将详细介绍不同类型的死亡率模型，从基础的世代生命表到更复杂的协变量调整模型。我们将指导读者如何利用历史数据构建和校准生命表，以及如何运用生命表进行个体风险评估。 传统与创新型寿险产品： 书中将深入分析各类寿险产品的结构和定价机制，包括定期寿险、终身寿险、两全保险以及具有现金价值累积功能的储蓄型寿险。此外，还将探讨分红保险、万能保险等现代保险产品的特点和定价挑战。 精算准备金计算： 详细介绍计算各类寿险产品准备金的方法，包括未来现金流折现法、平均费用法等，并阐述准备金的意义及其在公司财务稳健性中的作用。 3. 非生命保险定价与风险管理： 索赔频率与损失分布模型： 本部分将聚焦非生命保险的定价，详细介绍用于建模索赔频率的泊松、负二项分布等，以及描述索赔金额大小的帕累托、威布尔等分布。我们将讨论拟合优度检验和参数估计的方法。 经验损失拟合： 学习如何利用历史索赔数据拟合损失分布，包括核密度估计、分段线性插值等技术，以及如何处理数据稀疏或异常值的问题。 保费计算与风险等级划分： 讲解如何根据风险模型和产品特点计算保费，包括风险保费、费用保费的组成。并将深入探讨如何基于客户的风险特征进行风险等级划分，实现差异化定价。 可赔付限额与免赔额的精算处理： 分析可赔付限额（limits）和免赔额（deductibles）对保费和风险敞口的影响，以及在模型中如何精确地反映这些条款。 4. 再保险与资本管理： 再保险合同类型与设计： 详细介绍各种再保险合同，包括比例再保险（比例分保、超额赔款分保）和非比例再保险（层式再保险、亏损分摊再保险）。我们将分析不同合同的风险转移机制和成本效益。 再保险定价与实务： 探讨再保险合同的定价方法，以及如何在实践中选择和应用最适合的再保险策略，以优化风险敞口和资本效率。 偿付能力与资本模型： 阐述保险公司资本充足性的重要性，并介绍相关的资本管理框架，如风险调整资本（RAR）和经济资本模型。我们将讨论资本需求如何影响再保险决策和业务发展。 5. 财务精算与精算报告： 精算假设的制定与评估： 深入探讨精算假设，如死亡率、发病率、利率、通货膨胀率等，在精算模型中的作用，以及如何根据最新数据和宏观经济环境进行审慎的假设更新与评估。 精算负债的评估与披露： 详细介绍评估保险负债的计量基础和方法，以及如何在财务报表中恰当披露精算信息，满足监管要求和投资者需求。 公司财务状况分析： 学习如何利用精算数据和模型来分析保险公司的财务健康状况，包括盈利能力、偿付能力以及风险敞口，为公司战略决策提供支持。 本书的每一章节都配有详细的理论阐述、严谨的数学推导以及贴近实际的案例分析，旨在培养读者独立分析和解决复杂精算问题的能力。我们相信，通过对本书内容的系统学习和深入理解，读者将能有效提升其在精算领域的专业素养和实践能力，为未来的职业发展打下坚实基础。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有