Integrated Stress Testing for Financial Institutions pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Overbeck, Ludger (EDT)/ Van Den Brink, Gerrit Jan (EDT)

出品人:

页数:256

译者:

出版时间:2012-1

价格:$ 240.13

装帧:

isbn号码:9780230574359

丛书系列:

图书标签:

压力测试
金融机构
风险管理
金融风险
监管合规
模型验证
金融建模
银行
金融工程
量化金融

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具体描述

The importance of stress testing has never been more evident that in today's financial crisis, which has shown the limitations of the current risk management activities in the financial industry and illustrated the acute need for their serious reconsideration. In stress situations, the usual models for risk management may no longer be valid. Internal models play an important role in determining the risk-bearing capacity for banks and asset management companies, especially after the full implementation of the Basel 2 requirements. However, the risk types - credit risk, market risk and operational risk - are still considered in isolation in pillar 1 and the internal capital adequacy assessment process in pillar 2 has not yet been strictly implemented. These isolated views need to be brought together in an integrated approach. This book presents processes for integrated risk modelling , discussing stress testing methods not only by risk type but also from a holistic perspective. This model also serves as a response to the regulatory requirements formulated in the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), which is discussed in detail in this book.

好的，下面为您提供一份关于一本不同于《Integrated Stress Testing for Financial Institutions》的图书的详细简介，该书专注于金融机构的资产负债管理（ALM）与流动性风险计量。 --- 书名：稳健基石：金融机构资产负债管理与流动性风险的深度解析与实践 ISBN: 978-1-234567-89-0 出版年份: 2024年作者: [此处可填写真实作者姓名，例如：张伟 / 李明 / 市场资深专家团队] 本书核心聚焦：穿越周期，强化核心稳健性在当前全球金融市场日益复杂化、监管环境持续趋紧的背景下，金融机构的生存之道已不再仅仅依赖于表面的盈利能力，更取决于其内在的资产负债结构韧性与对极端流动性冲击的抵御能力。本书《稳健基石：金融机构资产负债管理与流动性风险的深度解析与实践》正是应运而生，旨在为银行、保险公司及其他持牌金融机构的高级管理层、风险官、资产负债管理（ALM）团队和财务规划师提供一套系统、深入且具有高度实操性的理论框架与工具集。本书摒弃了单纯依赖宏观情景分析的传统思维定式，转而将焦点精确地锁定在机构自身的资产负债错配管理、期限结构优化、资金来源稳定性分析以及前瞻性的流动性缓冲策略上。我们致力于将复杂的计量模型转化为清晰的业务洞察，帮助决策者在不确定性中构建可持续的价值。 --- 第一部分：资产负债管理的战略重塑与目标设定第一章：现代ALM的战略地位与演进本章深入探讨了资产负债管理（ALM）从传统的成本控制职能向价值创造与战略风险管控核心的转型过程。我们剖析了在低利率环境、净息差（NIM）承压以及客户行为快速变化的时代背景下，ALM部门如何通过主动管理净利息收入（NII）和经济价值（EVE）实现双重目标。重点讨论了利率风险的计量技术，如久期分析、变动敏感性分析（PV01）在不同利率环境下的适用性与局限性。第二章：核心负债的深度挖掘与稳定化策略本书认为，机构的稳定性源于其核心存款基础。本章详细介绍了客户行为模型的构建，包括活期存款的“粘性”分析、零售与对公存款的流失率预测及利率敏感性弹性评估。我们提供了构建稳定且低成本的存款基础的量化工具，包括基于行为经济学的激励设计和负债产品组合的精细化管理方法。第三章：资产端的优化配置与风险收益权衡本章聚焦于信贷、债券、证券化产品等资产组合的管理。重点分析了如何将监管资本要求、流动性覆盖率（LCR/NSFR）约束内化到资产配置决策中。我们引入了“风险调整后资产回报率”（RAROC）的ALM视角，指导机构识别并剥离那些虽然收益高但对流动性或利率风险贡献过高的资产。 --- 第二部分：流动性风险计量、监管与前瞻性管理第四章：流动性风险的计量框架与内外部指标体系本部分是本书的重中之重。我们详细阐述了流动性风险的全面计量框架，超越了对LCR和NSFR的简单合规解释。本章阐述了现金流映射技术、压力情景下的期限错配暴露分析，以及如何建立一套多维度的流动性风险指标体系，包括内部预警指标（Early Warning Indicators, EWI）和资本缓冲指标。第五章：动态流动性覆盖率（DLLR）与资金稳定性分析本书提出并详细阐述了“动态流动性覆盖率”的概念。该方法侧重于预测未来30-90天内，基于机构的业务计划和市场假设，其LCR能否保持在安全边际之上，而非仅仅关注月末或季末的时点数据。章节内容包括：非担保批发融资的续作风险评估、抵押品管理对融资成本的影响，以及不同期限融资工具的有效成本计算。第六章：压力测试的精细化设计与情景生成虽然本书不专注于集成压力测试的宏观情景，但它强调了微观流动性压力测试的必要性。本章提供了构建“机构特有”压力情景的指导方针，例如：关键交易对手违约、特定融资市场冻结、或存款集中流失事件。重点教授如何将这些微观压力转化为资产变现能力和资金缺口预测，从而指导机构调整其高流动性资产（HQLA）储备的结构。 --- 第三部分：实践应用与技术工具第七章：HQLA的优化配置与变现策略高质量流动性资产（HQLA）是机构应对短期冲击的最后防线。本章深入探讨了HQLA组合的构建原则，包括其市场可接受性、层级分类以及在不同中央银行流动性工具下的适用性。更重要的是，我们提供了HQLA在不同压力等级下，预先设定好的变现顺序和预估的变现折扣率（Haircut），以确保流动性缓冲的有效性。第八章：资金成本与利润的精细化归集（FTP系统深度优化）本书强调，有效的ALM和流动性管理必须通过内部转移定价（FTP）系统得以体现。本章将FTP模型与流动性溢价、期限风险溢价、资本占用成本精确挂钩。我们提供了如何将监管要求的流动性成本（如NSFR的长期融资成本权重）纳入FTP定价因子，以引导业务部门做出更符合机构整体稳健性的定价决策。第九章：组织架构、治理与技术赋能成功的ALM需要坚实的治理结构支持。本章详细描述了ALCO（资产负债委员会）的有效运作机制、信息流的规范化以及风险文化在ALM实践中的作用。最后，探讨了应用高级分析技术（如机器学习在行为模型预测中的应用）来提升流动性预测准确性和ALM决策速度的前沿实践。 --- 本书的独特价值《稳健基石》的价值在于其深度聚焦于机构内部的结构性风险管理。它不是一本关于宏观经济预测或监管条文的汇编，而是一本实操手册，旨在帮助金融机构： 1. 内化风险成本：确保每笔资产和负债的定价都准确反映了其对机构流动性和利率风险的真实影响。 2. 建立动态缓冲：从静态合规转向基于前瞻性预测的流动性缓冲管理。 3. 提升决策质量：为ALCO提供清晰、量化的工具，以平衡短期盈利与长期稳健之间的复杂权衡。本书适合所有寻求在金融周期中保持卓越风险表现的金融专业人士研读。目标读者：银行（商业银行、投资银行）、保险公司、资产管理公司的高级管理层、首席风险官（CRO）、首席财务官（CFO）、ALM部门负责人、资金部交易员、风险计量分析师以及金融监管机构的研究人员。 ---