The Econometrics of Individual Risk pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Princeton University Press

作者:Gourieroux, Christian

出品人:

页数:256

译者:

出版时间:2006-11

价格:$ 124.30

装帧:

isbn号码:9780691120669

丛书系列:

图书标签:

• 风险
• 计量
• Econometrics
• Risk Management
• Individual Data
• Microeconometrics
• Panel Data
• Insurance
• Health Economics
• Labor Economics
• Applied Econometrics
• Quantitative Finance

好的，这是一份关于一本名为《The Econometrics of Individual Risk》的图书的详细图书简介，其内容旨在不包含该特定主题，而是构建一个全新的、相关的但截然不同的经济学计量学主题的图书简介，以满足您的要求。 --- 计量经济学新视野：复杂系统的结构识别与因果推断 图书简介 宏观背景与研究动机 在当代经济学研究中，我们越来越意识到，传统的、基于假设的（如线性、同方差、独立同分布）计量经济学模型往往难以精确捕捉现实世界中复杂经济系统所固有的非线性和高维依赖结构。从金融市场中的系统性风险溢出，到宏观经济政策冲击的异质性传导机制，再到大规模社会网络中的信息扩散与行为同步，经济现象的底层逻辑往往隐藏在难以直接观测的、由大量潜在因素驱动的结构之中。 本书《计量经济学新视野：复杂系统的结构识别与因果推断》正是在这一背景下应运而生。它不是对现有标准计量方法的简单回顾，而是一部专注于高维、非线性和结构化数据的计量工具箱的深度探索。本书旨在为高级研究生、研究人员和政策分析师提供一套严谨而实用的框架，用以识别那些在传统回归分析中被“平均化”或“噪声化”的深层经济机制。 核心内容聚焦 本书的核心贡献在于系统性地整合了来自统计物理学、网络科学、机器学习理论和时间序列分析的最新进展，并将它们转化为可操作的经济学计量工具。内容分为四大板块，层层递进： 第一部分：高维数据下的有效降维与特征提取 在经济数据的维度爆炸式增长的今天（例如，面板数据中个体数量与观测时间均非常大，或包含海量跨国或跨行业指标），如何从“大数据”中提炼出具有经济学意义的“真信号”至关重要。 动态因子模型的现代拓展： 我们超越了传统的平稳因子模型，深入探讨了非平稳、时变因子结构的识别方法。重点介绍了基于高频数据的“局部”因子提取技术，以及如何利用正则化（如LASSO, SCAD）方法在存在大量冗余变量时，选择出影响经济变量变化的关键少数驱动因素。 基于网络的降维： 当数据天然具有网络结构（如供应链、国际贸易网络）时，简单地将所有变量堆砌在一起会扭曲估计结果。本章详细阐述了如何利用图拉普拉斯（Graph Laplacian）特征值分解，在保持网络拓扑信息的同时，实现对潜在状态空间的有效降维。 非线性降维技术： 引入了基于核方法的流形学习（Manifold Learning）在经济学中的应用，用以揭示数据中潜在的低维、弯曲结构，并探讨如何将其融入因果效应估计框架。 第二部分：结构化模型的可识别性与估计 经济学理论往往依赖于对潜在机制的假设（即“结构”）。在复杂的交互系统中，我们面临的核心挑战是如何保证通过观测数据能够唯一地识别出这些结构参数，并进行稳健估计。 广义矩估计量的修正： 针对高维空间中矩条件的过度识别问题，本书提出了贝叶斯模型平均（BMA）与广义矩估计（GMM）的混合方法，以评估不同结构假设下的参数后验概率。 系统性风险的动态结构建模： 借鉴于控制论思想，我们探讨了如何建立描述系统内不同部门间反馈循环的向量自回归（VAR）模型的空间计量扩展。特别关注格兰杰因果关系在带有时间延迟的复杂网络中的判别方法，以及如何避免假性（Spurious）因果推断。 模型设定误差下的稳健性检验： 详细论述了在面临严重的模型设定偏误（Model Misspecification）时，如何利用随机套利组合（Arbitrage Portfolios）的概念来构建对核心结构参数估计的有效性检验。 第三部分：复杂互动环境下的因果推断 在个体决策相互影响的场景下（如市场竞争、社交媒体影响），传统的随机对照试验（RCT）往往难以实施。本书提供了在观测数据中分离内生性和溢出效应（Spillover Effects）的先进方法。 网络中介的因果链分解： 针对“处理”通过网络中介传播的场景，提出了结构方程模型（SEM）在网络数据上的拓展，能够区分直接效应、间接效应（通过中介节点）和反馈效应。这对于评估公共卫生干预或金融监管政策的宏观影响至关重要。 外部性与工具变量的构造： 深入分析了经济学中常见的遗漏变量偏误和同伴效应导致的内生性问题。提出了利用“外部工具变量”（Instrumental Variables based on External Shocks）的新思路，即寻找那些只影响个体处理接受度而不直接影响其结果的外部冲击。 异质性处理效应的估计： 当政策或冲击对不同群体（或网络节点）的影响存在巨大差异时，平均处理效应（ATE）的估计往往具有误导性。本书详细介绍了分位数回归方法与异质性因果图模型的结合，以描绘影响在整个分布上的异质性。 第四部分：计算实现与应用案例 理论的价值最终体现在实际应用中。本书的最后一部分提供了详细的计算指南和前沿案例研究。 计算架构与算法效率： 鉴于许多先进方法涉及大规模矩阵运算和迭代优化，本书提供了使用现代计算语言（如Python/R的特定库）实现这些复杂算法的效率优化技巧，特别是针对大规模矩阵求逆和特征值分解的加速策略。 金融系统风险的计量： 应用所学方法对全球金融机构之间的关联性进行动态建模，识别哪些机构是风险的“桥梁”而非“源头”，并评估监管干预的有效性。 劳动力市场的技能极化分析： 利用高维技能数据，识别驱动工资差距扩大的关键任务结构，并量化技术变革带来的任务重组（Task Reallocation）效应。 读者对象 本书适合具备计量经济学和统计学基础的读者。它将是计量经济学博士生、经济学与金融学领域的研究人员，以及关注复杂系统分析的定量政策分析师的必备参考书。它要求读者不仅满足于“拟合一个模型”，更渴望“理解驱动模型背后的经济结构”。 ---

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