Science of Inexact Mathematics. Investment Performance Measurement. Mortgages and Annuities. Computi pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:

作者:Shestopaloff, Yuri K.

出品人:

页数:592

译者:

出版时间:2009-9

价格:$ 101.64

装帧:

isbn号码:9780980966701

丛书系列:

图书标签:

• 金融数学
• 投资绩效评估
• 抵押贷款
• 年金
• 计算算法
• 归因分析
• 风险评估
• 量化金融
• 数学建模
• 金融工程

《金融模型与计算：从基本概念到高级应用的探索》 在瞬息万变的金融世界里，精准的计算、严谨的建模以及对不确定性的深刻理解，是取得成功的基石。本书《金融模型与计算：从基本概念到高级应用的探索》旨在为读者提供一个全面而深入的金融数学与计算工具箱，涵盖从最基础的金融概念到最前沿的量化分析技术。我们力求将复杂的数学原理转化为直观的理解，并展示如何利用现代计算能力来解决实际的金融问题。 第一部分：金融模型的基础与演进 本书的开篇，我们将深入探讨金融世界赖以生存的基本模型。这并非仅仅是枯燥的公式堆砌，而是对价值、风险以及时间在金融决策中的作用的哲学性审视。我们将从最基础的货币时间价值概念入手，解析复利、贴现等核心原理，并探讨它们在各类金融产品定价中的应用。 货币时间价值（Time Value of Money）的精髓：理解今天的货币比未来的货币更有价值，这是所有金融分析的起点。我们将详细阐述简单利息与复利的不同，以及它们如何影响长期投资回报。 年金与永续年金（Annuities and Perpetuities）的计算：从定期的固定支付（如房贷月供、退休金）到无限期的收入流，年金模型在计算贷款、保险和不动产投资中扮演着至关重要的角色。本书将详细介绍不同类型的年金计算公式，并提供实际案例分析。 贷款偿还模型（Loan Amortization）：购房贷款（Mortgages）是现代生活中不可或缺的一部分。我们将深入剖析贷款的摊销计划，解释等额本息与等额本金的异同，以及利息、本金在还款周期内的分配机制。理解这些模型，对于购房者和贷款机构都至关重要。 第二部分：投资绩效的度量与评估 投资的最终目的是为了获得回报，但如何准确地衡量和评估投资的绩效，却是一个复杂而关键的问题。本书将带领读者穿越各种投资绩效度量指标的海洋，理解它们的内在逻辑、适用范围以及局限性。 简单回报率与复合年均增长率（Simple Return vs. Compound Annual Growth Rate, CAGR）：这是最基础的度量工具，但即使是它们，也需要细致的理解。我们将阐述CAGR如何更准确地反映长期投资的平均年化增长。 风险调整后收益（Risk-Adjusted Return）：单纯的收益并不能说明全部问题，高收益往往伴随着高风险。本书将介绍多种风险调整后收益指标，如夏普比率（Sharpe Ratio）和特雷诺比率（Treynor Ratio），以及它们如何帮助投资者在风险与回报之间做出明智的选择。 时间加权回报与金钱加权回报（Time-Weighted Return vs. Money-Weighted Return）：这两种度量方法在评估基金经理绩效时各有侧重。我们将详细解释它们各自的计算原理，以及何时应该使用哪种方法，从而避免对投资绩效产生误读。 投资组合的绩效归因（Performance Attribution）：了解投资组合的整体表现只是第一步，更重要的是理解这份表现是如何产生的。我们将探讨如何将投资组合的总收益分解到资产配置、证券选择以及其他因素上，从而帮助基金经理优化投资策略，也帮助投资者理解其资金的去向。 第三部分：风险的识别、量化与定价 风险是金融世界中无处不在的元素。本书将深入探讨如何识别、量化以及在一定程度上为金融风险定价，从而帮助投资者和金融机构更好地管理和规避风险。 金融风险的分类与识别：我们将系统梳理各种金融风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，并探讨它们之间的相互关联。 波动率与标准差（Volatility and Standard Deviation）：作为衡量风险最常用的指标，我们将详细介绍波动率的计算方法，以及它如何反映资产价格的变动幅度。 在险价值（Value at Risk, VaR）：VaR是现代风险管理中的核心概念之一，它量化了在一定置信水平下，投资组合在未来一段时间内可能遭受的最大损失。本书将深入讲解不同VaR模型的计算原理，包括历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法。 信用风险评估（Credit Risk Assessment）：对于债券、贷款等固定收益产品而言，信用风险是关键。我们将介绍信用评级、违约概率（Probability of Default, PD）以及违约损失率（Loss Given Default, LGD）等概念，并探讨它们如何影响债券定价。 第四部分：计算算法在金融模型中的应用 在复杂的金融模型和海量数据的时代，高效、准确的计算算法是不可或缺的工具。本书将重点介绍一系列在金融领域广泛应用的计算算法，并展示它们如何赋能金融分析。 数值积分与微分（Numerical Integration and Differentiation）：许多金融模型，尤其是涉及随机过程的定价模型，需要用到数值积分和微分技术来求解。我们将介绍常用的数值方法，如梯形法则、辛普森法则以及欧拉法等。 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）：这种强大的随机抽样技术被广泛应用于期权定价、风险度量、投资组合优化等领域。我们将详细解释蒙特卡洛模拟的原理，并提供实际操作的案例。 优化算法（Optimization Algorithms）：在投资组合构建、参数估计等问题中，经常需要找到最优解。本书将介绍梯度下降、牛顿法等常用的优化算法，并说明它们在金融场景下的应用。 二叉树与偏微分方程（Binomial Trees and Partial Differential Equations, PDEs）：这些是期权定价等领域经典而强大的工具。我们将深入剖析二叉树模型如何逐步逼近真实价格，以及偏微分方程在期权定价中的求解方法。 第五部分：高级金融模型与前沿应用 在掌握了基础理论和计算工具后，本书将进一步探索一些更高级的金融模型和前沿的应用领域，为读者打开更广阔的视野。 利率模型（Interest Rate Models）：理解并预测利率的变动是固定收益投资成功的关键。我们将介绍Vasicek模型、Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型等经典的利率模型，并探讨它们在债券定价和风险管理中的应用。 期权定价理论（Option Pricing Theory）：Black-Scholes模型是期权定价的里程碑，我们将深入剖析其假设、公式推导及其局限性。此外，我们还将介绍二叉树模型等其他期权定价方法。 资产证券化（Securitization）：从抵押贷款到信用卡应收款，将不同类型的资产打包成可交易的证券，是现代金融市场的重要创新。本书将介绍资产证券化的基本流程、风险特点及其在金融市场中的地位。 对冲策略（Hedging Strategies）：如何在不确定的市场中保护投资免受损失？我们将探讨各种对冲工具和策略，如使用期货、期权进行套期保值。 结语 《金融模型与计算：从基本概念到高级应用的探索》不仅仅是一本教科书，更是一次对金融智慧的系统性梳理。我们坚信，通过对本书内容的深入学习和实践，读者将能够建立起扎实的金融理论基础，掌握高效的计算工具，从而在复杂的金融决策中游刃有余，实现更稳健的投资回报和更有效的风险管理。这是一次挑战，更是一次赋能。让我们一起，用严谨的数学语言描绘金融世界的蓝图，用精准的计算为未来保驾护航。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆