Essential Specialist Mathematics Third Edition Teacher CD-Rom (Essential Mathematics) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Cambridge University Press

作者:Michael Evans

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2006-08-01

价格:USD 44.75

装帧:CD-ROM

isbn号码:9780521611169

丛书系列:

图书标签:

• Essential Mathematics
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• Mathematics
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好的，这是一份关于其他图书的详细简介，不包含您提到的那本教材的内容。 --- 深入解析当代金融风险管理前沿理论与实践 书名： 《全球金融体系中的压力测试与宏观审慎监管：理论、模型与案例分析》 作者： 张伟 教授，李明 博士 出版社： 环球财经出版社 ISBN: 978-7-5081-xxxx-x 页数: 680 页 定价: 188.00 元 内容简介 本书聚焦于当前全球金融体系中最具挑战性和前沿性的两大议题：金融压力测试与宏观审慎监管。在全球金融危机爆发十年后，监管机构、金融机构以及学术界对系统性风险的理解和管理能力达到了一个新的高度。本书旨在系统梳理和深入剖析支撑这一新范式的核心理论框架、计量模型以及实际操作经验，为金融从业者、风险管理专业人士、监管机构官员以及金融学高级研究人员提供一本全面、深入且具有高度实践指导意义的参考著作。 全书结构严谨，逻辑清晰，分为四个主要部分，层层递进，从理论基础到模型构建，再到政策应用与案例剖析，力求构建一个完整的知识体系。 --- 第一部分：宏观审慎监管的理论基石与演进 本部分首先为读者奠定理解宏观审慎政策的必要基础。它详细回顾了从巴塞尔协议I、II到III的演变历程，重点阐述了为何传统的微观审慎监管（侧重单个机构稳健性）无法有效防范系统性风险。 1. 系统性风险的内涵与测度： 深入探讨了金融市场中正反馈机制、传染效应、流动性错配以及资产价格泡沫等关键风险驱动因素。书中引入了多种前沿的系统性风险度量指标，如CoVaR (Conditional Value at Risk)、ΔCoVaR以及网络拓扑模型，并分析了它们在识别“大而不倒”机构中的应用。 2. 宏观审慎政策工具箱： 全面梳理了当前国际上正在使用和讨论中的宏观审慎工具，包括逆周期资本缓冲（CCyB）、系统重要性金融机构（SIFIs）附加资本要求、期限错配比率（LCR/NSFR）以及跨境资本流管理工具。每种工具都配有详细的理论推导和国际应用案例，分析其有效性与潜在的权衡（Trade-offs）。 3. 最优政策组合的辨识： 探讨了宏观审慎政策与货币政策之间的相互作用和潜在冲突。书中运用动态随机一般均衡（DSGE）模型框架，模拟了不同政策组合对经济增长、通胀以及金融稳定的联合影响，旨在指导政策制定者实现最优的宏观经济目标。 --- 第二部分：金融压力测试的原理与建模技术 压力测试被誉为宏观审慎监管的“核心基础设施”。本部分是全书的重点之一，详细介绍了从宏观情景设计到微观冲击传导的全过程。 1. 情景分析的艺术与科学： 详述了压力测试情景的构建流程，从“自上而下”（Top-Down，监管机构主导）到“自下而上”（Bottom-Up，机构自测）。特别强调了识别“尾部风险事件”（Tail Risk Events）的重要性，并介绍了基于历史数据、专家判断和情景生成模型（如基于Copula函数和动态因子模型）的应用方法。 2. 宏观经济到机构损失的传导机制（M-to-M）： 详细剖析了宏观变量（如GDP衰退、失业率上升、利率冲击）如何通过信用风险、市场风险和操作风险等渠道，最终转化为银行和保险公司的资本损失。书中提供了多种计量模型，包括VAR模型、Logit/Probit模型在违约预测中的应用，以及基于机器学习的非线性损失估计方法。 3. 网络效应与传染建模： 针对金融机构之间的相互依赖性，本书引入了基于网络理论的压力测试方法。通过构建金融机构间的债权债务网络图，模拟特定机构违约引发的多米诺骨牌效应，量化系统性风险的扩散速度和广度。 4. 资本充足率与损失吸收能力（TLAC/MREL）： 结合压力测试结果，探讨如何量化特定损失情景下，金融机构的损失吸收能力是否足以覆盖潜在亏空，确保其在危机中仍能保持关键业务的连续性。 --- 第三部分：模型验证、数据挑战与技术前沿 随着模型复杂性的增加，模型的稳健性验证和数据质量成为关键瓶颈。 1. 模型风险管理（MRM）： 详细阐述了金融机构内部模型验证的“三道防线”原则。书中提供了用于验证压力测试模型的统计检验方法（如样本外预测检验、模型稳健性分析）和非统计检验（如假设合理性审查）。 2. 大数据与人工智能在风险管理中的应用： 探讨了如何利用非传统数据源（如社交媒体情绪、卫星图像）来增强情景分析的准确性。同时，介绍了深度学习模型（如LSTM、GANs）在时间序列预测和异常检测方面的潜力，及其在满足监管要求下面临的“可解释性”挑战。 3. 数据治理与监管报告： 论述了构建高质量、一致性强的数据治理框架对于成功实施跨机构压力测试的重要性。涵盖了监管数据报送的标准、频率以及不同司法管辖区间的协调问题。 --- 第四部分：全球实践与政策展望 本部分通过对主要经济体的实践进行对比分析，并展望未来监管趋势。 1. 主要经济体压力测试实践对比： 深入研究了美联储的CCAR/DFAST、欧洲央行的EBA压力测试以及中国人民银行的宏观审慎评估体系（MPA）。通过对比其测试的频率、情景设定、资本参数和结果应用，揭示不同监管哲学的差异与趋同。 2. 跨境金融集团的挑战： 针对业务遍布全球的跨国金融集团，分析了如何处理不同国家监管机构对同一子公司的压力测试要求不一致性，以及如何实现全球合并层面的风险视图。 3. 气候变化与金融稳定： 探讨了新兴的“气候压力测试”框架，分析物理风险（如极端天气事件）和转型风险（如政策变化、技术颠覆）对金融资产组合的长期影响，这是未来监管的必然趋势。 本书特色 理论与实务的完美结合： 兼顾了严谨的学术推导和可操作的实务指南。 前沿性强： 覆盖了宏观审慎、系统性风险、气候金融等最新的监管热点。 案例丰富： 穿插了大量全球主要金融危机与监管实践的案例分析，增强理解深度。 适用读者： 银行、保险公司、资管公司的高级风险官与合规人员。 央行、金融监管机构的政策制定者与分析师。 金融工程、金融风险管理专业的研究生及学者。 本书不仅是对现有监管框架的总结，更是对未来金融稳定挑战的预判与应对之策的系统阐述。 ---

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