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发表于2024-11-22
银行内部评级的方法与实践 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
本书重点讨论巴塞尔新资本协议提出的内部评级法(IRB)的三个风险参数:违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)的估计与确认。结合实证研究和案例分析,对金融机构执行巴塞尔新资本协议所要求的现代风险管理进了深度解析。本书献给风险经理、评级分析师以及在信用风险管理领域或监管议题上工作的数量分析师,同时,可供从事评估评级系统与风险参数估计质量的内部审计和监管人员参考阅读。
詹原瑞,1944年生,江西人。现任天津大学管理学院和天津大学金融工程研究中心教授,博士生导师。研究方向是金融工程与金融风险管理、决策理论与实际应用。曾获得2000年天津市科技进步二等奖。主持完成“影响图、信念网和决策分析”、“金融机构市场风险量度、估计与应用”、“信用风险的动态量度与管理的研究”、“一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用”四项国家自然科学基金项目并参加10多项国家级科研项目。在国内学术刊物发表学术论文数十篇并获得IE检索。独立完成专著《银行信用风险的现代度量与管理》(经济科学出版社。2004年)和《影响图理论方法与应用》(天津大学出版社,1996年)。
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