具体描述
《概率论与数理统计》根据全国高等院校工科数学“概率论与数理统计”课程教学的基本要求，介绍了该课程的基本理论和方法，内容包括：随机事件及其概率，随机变量及其概率分布，多维随机变量及其概率分布，随机变量的数字特征，大数定律与中心极限定理，样本及抽样分布，参数估计，假设检验和回归分析等，其特点是紧密联系工程实际，叙述直观、详细，深入浅出，例题丰富、习题配备适当合理。
《概率论与数理统计》可作为高等院校工科、经济管理类各专业本科学生学习“概率论与数理统计”课程的教材，也可供工程技术人员参考。
《金融市场微观结构分析》 本书深入探讨了金融市场的运行机制，旨在揭示买卖双方行为、信息不对称以及交易规则如何共同塑造资产价格的波动。我们从基础的市场参与者类型及其交易动机出发，逐层剖析订单簿的动态变化，包括挂单、撤单、限价单和市价单的相互作用，以及它们对流动性、价差和成交量的直接影响。 本书的一个核心关注点是信息在市场中的传播和消化过程。我们将详细分析不同类型的交易者（如套利者、噪音交易者、做市商）如何基于公开信息、私人信息以及对他人行为的预期来做出决策。通过构建代理人模型和分析交易数据，我们量化信息不对称对市场效率的影响，并探讨信息传播速度和广度如何影响价格发现的效率。 此外，我们还将深入研究交易成本的构成，包括显性成本（如佣金和税费）和隐性成本（如价差和冲击成本）。这些成本对交易者的策略选择和市场流动性有着至关重要的影响。本书将介绍多种量化交易成本的方法，并分析不同市场结构下交易成本的差异。 本书的一大亮点是对不同市场设计和交易机制的比较分析。我们将考察撮合系统（如订单驱动和报价驱动）、拍卖机制、集合竞价以及高频交易等多种交易场所和技术，并分析它们各自的优缺点，以及对市场微观结构的影响。例如，我们将探讨电子交易平台和算法交易如何改变了市场参与者的互动方式，以及对市场稳定性和波动性的潜在影响。 在理论框架方面，本书融合了经济学、博弈论和计量经济学的研究方法。我们将介绍诸如Kyle模型、Glosten-Milgrom模型等经典微观结构模型，并在此基础上进行扩展和应用。通过实证分析，我们将检验这些理论模型的有效性，并利用统计工具来识别和度量影响市场微观结构的各种因素。 本书的重点内容包括但不限于： 订单簿动力学与流动性度量：详细分析订单簿的深度、广度、订单密度等指标，以及它们如何反映市场的流动性水平。我们将介绍多种流动性度量方法，如有效价差、订单流分析等，并探讨影响流动性的关键因素。 信息不对称与价格发现：研究交易者持有不同信息时对价格形成的影响，包括信息泄露、信息套利以及信息传播的有效性。我们将分析信息如何通过交易行为逐步被市场消化，从而引导价格趋于均衡。 交易成本的量化与优化：深入剖析交易成本的各个组成部分，并提供实际可行的交易成本控制和优化策略，尤其对于机构投资者而言。 高频交易的影响与监管：探讨高频交易对市场微观结构带来的变革，包括其对流动性、波动性以及市场稳定的双重作用，并讨论相关的监管挑战。 特定市场结构案例分析：选取不同类型的金融市场（如股票现货市场、期货市场、外汇市场）进行案例分析，展示微观结构理论在不同市场的应用和差异。 新兴交易技术与市场趋势：展望新兴技术（如区块链、人工智能）在金融市场微观结构中的潜在应用，以及对未来市场发展的可能影响。 本书适合金融工程、金融学、经济学等领域的学生、研究人员以及金融机构的从业者。通过阅读本书，读者将能够更深入地理解金融市场的内在运行逻辑，掌握分析和评估市场微观结构的工具，并能更好地理解资产价格的形成过程和波动原因，从而在复杂的金融市场中做出更明智的决策。本书强调理论与实践的结合，旨在为读者提供一个全面而深入的金融市场微观结构分析框架。
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