具体描述
《中国期货市场微观结构研究》以分析我国期货市场的日内效应为起点，以时间效应为主线，利用计量经济学的最新研究成果，对我国期货市场微观结构进行了较为系统的研究。内容主要包括：中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。
《中国期货市场微观结构研究》适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。
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读后感
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用户评价
关于“中国期货市场微观结构研究”这个书名，我脑海中浮现出一个画面：无数细小的沙粒汇聚成巨大的沙丘，而这些沙粒，就是期货市场中无数的交易订单、交易行为以及市场参与者的决策。这本书很可能是在拆解这些“沙粒”，分析它们的特性、运动轨迹以及它们如何共同构建出市场的“沙丘”。我猜测书中会涉及对微观数据的大量运用，比如订单流数据、逐笔成交数据、买卖盘数据等，通过这些数据来揭示市场运作的规律。例如，它可能会分析订单的提交、撤销、修改等行为，以及这些行为背后隐藏的交易策略。它还可能研究价格的形成机制，比如挂单的价格和数量如何影响成交价格，买卖价差是如何产生的，以及市场深度和广度是如何体现流动性的。这些微观层面的细节，往往是理解市场行为和预测市场趋势的关键。我希望这本书能够像显微镜一样，将那些模糊不清的市场现象放大，让我看到事物最真实、最细致的一面。
评分中国期货市场微观结构研究，这本书的书名本身就充满了吸引力，让我立刻联想到那些在交易大厅里敲击键盘、眼神锐利的交易员，以及那些在屏幕上跳跃变幻的数字背后隐藏的深刻逻辑。虽然我还没有真正翻开这本书，但仅仅是书名就勾勒出了一个宏大的图景：一个充满活力、快速发展、同时又蕴藏着无数奥秘的金融市场。我相信，这本书不仅仅是对中国期货市场微观层面的剖析，更是一次对市场参与者行为、信息传播机制、订单流动力学以及市场效率等复杂问题的深度探索。它可能会揭示市场在微观层面上是如何运作的，交易者如何做出决策，价格如何形成，以及市场是否存在可以被利用的规律。我期待它能用严谨的学术语言，结合大量的实证数据，为我展现一个清晰、立体、充满细节的中国期货市场全景图。这本书的名字让我感觉它不仅仅是一本枯燥的学术著作，更可能是一本充满洞察力、能够帮助我理解市场本质的“秘籍”，是投资新手或者想要深入了解期货市场人士的必备读物，能让我窥探到那些隐藏在价格波动背后的真实力量。
评分“中国期货市场微观结构研究”这个书名，让我好奇这本书是否会探讨市场微观结构与宏观经济变量之间的联系。虽然名为“微观结构”，但微观层面的行为和模式，无疑会累积并影响到整个市场的宏观表现。例如，微观层面的流动性是否会影响到整体市场的波动性？不同交易者在微观层面的风险偏好变化，又是否会映射到宏观层面的资产价格趋势？我期望这本书不仅仅是停留在对微观现象的描述，更能进一步分析微观结构如何影响市场效率、价格发现能力，以及是否存在系统性风险的萌芽。特别是在中国期货市场这样一个快速发展且监管政策不断调整的市场中，微观结构的变化对整体金融稳定性的影响，必定是值得深入研究的课题。如果这本书能提供一些关于微观结构如何影响宏观市场稳定性的洞见，那将极具参考价值。
评分当我看到“中国期货市场微观结构研究”这个书名时，我联想到的是一个精密的钟表，里面由无数细小的齿轮、弹簧和杠杆组成，每一个细小的部件都对整个钟表的运行起着至关重要的作用。而这本书，很可能就是对中国期货市场这个“钟表”的内部结构进行的一次深度解剖。它会详细分析组成这个“钟表”的各个“零件”，也就是市场的微观结构要素，比如交易者类型、交易机制、信息传递、订单流等等，并探讨这些“零件”是如何协同工作的。我特别期待书中能够解析不同交易者群体（比如套利者、对冲者、做市商）在微观结构中的角色和影响，以及他们之间的博弈如何影响市场的效率和稳定性。此外，对于交易成本、市场冲击、流动性陷阱等概念的探讨，我也非常感兴趣。这本书能否让我明白，那些看似随机的价格波动，其实背后有着深刻的微观结构逻辑，这将是阅读的最大驱动力。
评分以“中国期货市场微观结构研究”为书名，我预感到这本书会是一本非常“硬核”的学术著作，它可能会涉及大量的数学模型、统计分析和实证检验。但同时，我也希望它能够以一种相对易于理解的方式来呈现，至少对于有一定金融学基础的读者来说，能够领会其中的精髓。我非常期待作者能够用清晰的逻辑和生动的案例，来阐释那些复杂的理论和分析方法。比如，如何从大量的订单流数据中识别出有效的交易信号？微观结构的变化如何影响期现价格的联动关系？是否存在一些特定的微观结构特征，可以用来预测市场的短期走势？如果书中能够解答这些问题，并提供一些具有操作指导意义的分析工具，那将是一本非常有价值的参考书。我希望这本书能成为一座桥梁，连接起抽象的理论和真实的交易市场。
评分“中国期货市场微观结构研究”这个名字，让我思考这本书是否会探讨中国期货市场的“非理性”或“泡沫”现象，以及这些现象是否与微观结构有关。在快速发展的市场中，情绪、羊群效应、信息误读等非理性行为是难以避免的。而这些非理性行为，往往体现在微观的交易行为和订单流中。这本书是否会深入剖析这些非理性因素是如何在微观层面运作，并最终导致市场出现某些非理性的波动或泡沫？例如，是否存在某些特定的微观结构特征，能够预示着市场的非理性繁荣或崩溃？如何从微观层面识别和防范这些风险？我对这类能够揭示市场“人性”和“情绪”在微观层面如何发挥作用的研究非常感兴趣。这本书的价值，或许不仅在于提供技术性的分析，更在于帮助我们理解市场背后复杂的人性驱动。
评分“中国期货市场微观结构研究”这个书名，让我想到了那些在金融学领域里非常关键的理论和模型，比如委托代理理论、信息不对称理论、交易成本理论等等，这些理论是否会被用来解释中国期货市场的微观结构？我非常期待这本书能够将理论与中国的实际情况相结合，提供一些独特的视角。中国期货市场作为一个发展相对较快且具有中国特色的市场，其微观结构的形成和演变，一定与中国的经济体制、金融监管政策以及市场参与者的文化背景有着密切的关系。因此，这本书如果能将这些本土化的因素纳入考量，进行深入的分析，那将是一份非常有价值的研究成果。我尤其好奇，在中国的特定环境下，信息是如何在微观层面上被获取、处理和传递的？是否存在信息不对称的问题？这些信息不对称又是如何影响交易者的行为和市场价格的？这本书能否提供一些关于“中国特色”的微观结构研究结论，将是我阅读的最大期待之一。
评分对于“中国期货市场微观结构研究”这个书名，我首先想到的是它可能要探讨的“微观结构”究竟是指什么。是指市场参与者的构成？是交易规则的设计？是订单撮合的机制？抑或是信息在市场中的传递方式？我猜测这本书会深入分析这些构成要素如何相互作用，最终影响市场的价格形成和流动性。比如，它可能会研究不同类型的交易者（如套期保值者、投机者、高频交易者）在市场中的行为模式，以及他们对价格的影响力。还会探讨交易所的交易规则，例如集合竞价、连续竞价、涨跌停板等，是如何影响市场效率和投资者行为的。另外，订单簿的深度、买卖价差、成交量和频率等微观指标，很可能也是本书的重点研究对象，它们直接反映了市场的流动性和波动性。我希望这本书能够提供一个系统性的框架，帮助我理解这些微观层面的因素是如何共同作用，塑造出我们看到的期货市场整体面貌。能够深入了解这些基础性的东西，对我理解更宏观的市场现象，甚至指导我的投资决策，都将有巨大的帮助。
评分“中国期货市场微观结构研究”这个书名，让我脑海中浮现出很多与“交易”紧密相关的话题，比如高频交易、算法交易、做市商机制等等。我相信这本书很可能会对这些热门领域进行深入的探讨，并分析它们在中国期货市场的具体表现和影响。我特别想知道，高频交易在中国期货市场中的发展状况如何？它们的交易策略是怎样的？对市场的流动性、波动性以及价格发现有何影响？做市商在维护市场流动性方面扮演着怎样的角色？是否存在一些特殊的做市商策略，能够对市场微观结构产生显著影响？此外，本书是否会分析不同交易者之间的“信息不对称”是如何在微观层面体现的？以及是否存在一些“信息套利”的机会？如果这本书能为我提供对这些前沿交易现象的深入洞察，我将感到非常欣喜，这对于我理解当下金融市场的最新动态至关重要。
评分“中国期货市场微观结构研究”这个名字，让我对书中可能包含的研究方法和分析工具产生了极大的兴趣。我猜想，作者必定会运用到一些量化分析的手段，比如时间序列分析、计量经济学模型，甚至可能还会涉及一些更前沿的机器学习或人工智能算法来处理和分析海量的微观数据。如果这本书能够清晰地阐述其研究的理论基础，详细介绍所使用的分析方法，并且展示具体的实证结果，那么它不仅具有学术价值，更能为我提供一些可借鉴的研究思路和分析工具。我很想知道，作者是如何从大量的微观数据中提炼出有意义的模式和规律的？他们是如何检验自己的假设的？书中是否会给出一些可以量化的指标来衡量市场的微观结构特征？例如，流动性的度量、买卖价差的分析、订单滑点的影响等等。能够学习到科学严谨的研究方法，对我未来的学习和工作都将受益匪浅。
评分L型的日内波动性；流动性是开盘时最好；期货价格引导现货； 另外，这本书大部分是用1分钟数据来分析的，作为微观研究，这个尺度可能大了点。
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