具体描述
《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》内容简介：詹姆斯·西蒙斯，基金领域的拓扑学大腕，成功取代保尔森的对冲之王，20年内最佳赚钱基金经理，在投资界掀起了一场量化投资的狂潮。《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》用轻松、幽默的讲故事手法，解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出地回顾西蒙斯的投资布阵，比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异，分析投资领域技术分析方法和宏观分析方法的优劣，《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》带我们走近了20年中平均每年总回报为80％的大奖章基金，看看它如何能将1万元变成1亿元。用数学公式打败市场，投资并非悬而未决的事情——这就是《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》揭示的投资之道。
作者简介
忻海，浙江鄞县人，随父母支边在甘肃兰州长大。幼时贪玩，长大以后总想赖在学校里，先后获得中国科技大学信息科学系学士、伦敦政治经济学院经济学硕士、伦敦帝国理工大学金融学博士。
博士毕业后惶惶然中，在咖啡馆偶遇瑞士银行伦敦总裁，于是在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程。任执行董事；现任法国巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理，统领属下两人半。最得意的成就是在英国广播公司中文部任时事节目编辑和英语教学节目主播（四年），还在伦敦开过一个豆腐工厂（作坊），做出的百叶超好吃。
著有《白话金融投资》和currency Overlay：A Practical Guide（《外汇重置：实用指南》，英文版），后者是金融行业微不足道的一个子行业的权威著作，在台湾见过盗版版本。
业余喜欢排球、旅游和美食（开豆腐厂的动机）。目前居住在中国香港。
目录信息
第1章 只赚不赔的好买卖
詹姆斯·西蒙斯，拓扑学大腕，陈省身的合作者，不是一个家喻户晓的名字，但他在投资界却因量化型投资的独门套路掀起层层热浪。大“数”底下好乘凉，西蒙斯的布阵和诸葛亮的布阵有所不同。西蒙斯靠的是概率。大量的统计套利操作，外加华尔街之外的数学教授来助阵，西蒙斯的“黑箱投资’’方法靠电脑编程和自动交易，在和市场的较量中稳操胜券。他的量化投资方法究竟是神秘的还是透明的呢？
第2章 四千六百个诺贝尔奖
如果投资行业也算是一种江湖，如果这个江湖也有什么秘籍的话，那么最大的秘籍——相当于《九阴真经》、《葵花宝典》和《武穆遗书》的合订本——的作者就是两个貌似平常的大学教授默顿与舒尔斯，他们与有着“华尔街最牛的牛人”和“华尔街套利之父”之称的另一个顶尖高手梅里韦瑟联手，想要使量化投资独步江湖。
第3章我心里埋藏着小秘密
在对冲基金行业和投资银行领域，很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝，冠以绰号“埃尔维斯”，意思是对冲基金之王。西蒙斯说他的投资方式是粗放型农耕，与巴菲特的密集型农耕不同，但是粗放农耕的结果确实令人称奇。
第4章 股价上的风景
有效市场假说讲述的宏观现象掩盖了金融交易在显微镜下如同海底涌动的潮水。逆有效市场假说而行的量化投资，如同海里的头号猎手鲨鱼，冷面观测、判断潮起潮落的规律，捕捉在潮水里的猎物。西蒙斯就是这样一只潜伏在波浪里伺机而动的鲨鱼。
第5章 趋势是你的朋友和敌人
从量化交易的历史中寻找西蒙斯大奖章基金的秘密：通过统计信息分析判断外汇和债券短期的价格变化，加入风险控制模型与统计套利，高速交易大量股票；引入统计套利的变种，低速交易股票；继续引入其他模型，分析不太常用的数据来源——这就是大奖章。
第6章 更高、更强、更快
一则交易指令以接近光速的速度从美国的西海岸发到美国纽约，却已经被别人占了先机。在以毫秒、微秒为单位的量化投资的军备竞赛中，更高、更强、更快的电子交易究竟使金融行业雪中送炭还是雪上加霜？
第7章 飓风里行船只往后看
量化交易并不是一座取之不竭的金矿，过度的数据挖掘已经给量化投资敲响了警钟，有限的市场容量也已经成为量化投资发展的瓶颈。历史可以说是正在进行中的过去时，它既可能重复。也可能更改。
第8章 谁有下一个点石成金的手指
统计学、数学、运筹学、量子物理学、信息学……这些量化投资中最基本的金刚钻，能否在翻云覆雨的模型中预测出下一个西蒙斯的生辰八字？这是一场机器与人的博弈，也将是另一段量化投资的传奇。
尾声
致谢
人物中英文对照表
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
最牛对冲基金经理西蒙斯的大名我是在一两年前听过的吧，很厉害的业绩，又很神秘，西蒙斯有多神奇呢，如果他不收你任何手续费，你投1万元在20年的时间里就可以变1亿。当然读完这本书，西蒙斯还是非常神秘，该书大致介绍了这几个方面，西蒙斯的生平，文艺技术公司的的情况...
评分普及类书目。知识很全，也讲得比较通俗，容易读得进去。比如形象生动地用大胖子压水花的例子来表示流动性的重要。只不过对于后半段开始穿插的情侣对话作为引子不太感冒。如果换个更合适的桥段推动剧情会更好些。 书里除了西蒙斯的大奖章基金，还列举了长期资本、DE SHAW等著名...
评分《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》内容简介：詹姆斯·西蒙斯，基金领域的拓扑学大腕，成功取代保尔森的对冲之王，20年内最佳赚钱基金经理，在投资界掀起了一场量化投资的狂潮。《解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事》用轻松、幽默的讲故事手法，解读了西蒙...
评分这个模型就是利用市场反应过激，反应过激了就会回到常态，而这就是一个套利的机会。当然现在这个模型是否还赚钱，就不一定了。这需要数据的支持。也就是用大量的时间去回测，如果历史上数千只股票数十万次机会，胜率超过60%。那么就可以用，如果机会在50%左右就没有任何意义，...
评分债券逻辑性比股票强 风险控制、方差和协方差的估测、交易执行技巧 使用每笔交易数据库 用很复杂统计学工具 统计信息论、最大熵、隐马尔科夫模型 不会给出某种金融工具理论值，寻找价格变动的规律，用这些规律牟利 用什么量化模型，具体参数，做什么改进 规模异常、价值异常和动...
用户评价
又学了点 入门可以
评分简单的发展史，中国高杠杆现状下的量化不够纯粹，况且还得看监管脸色吃饭，不过回到最终时间一定是量化的朋友
评分没读完，只看了一章...看不下去是因为。。。文体。。。。
评分名字起得太大了，应该叫《西蒙斯轶事二三》。最搞笑的是，还抓来了一个四川小妹妹跑龙套……。其实，我相信大多数搞机械交易系统的投机客都大概能猜到西蒙斯的某些思路，只是没这个条件去实现它在超短时间框架下运作。
评分量化
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