Bargaining and Markets (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Academic Pr

作者:Martin J. Osborne

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1990-05

价格:USD 48.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780125286312

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 博弈论
• 市场设计
• 议价理论
• 微观经济学
• 计量经济学
• 数学经济学
• 市场机制
• 信息经济学
• 合约理论

好的，这是一本关于宏观经济学前沿理论的著作，它深入探讨了全球经济体系的运作机制、不确定性对决策的影响，以及如何在复杂的动态环境中构建稳健的经济模型。 《动态经济系统的演化与不确定性：基于结构化模型的分析》 导言：重塑对复杂经济现实的理解 本书旨在超越传统的静态均衡分析框架，致力于为研究者和政策制定者提供一套理解和应对当代全球经济复杂性的新工具。我们生活的世界充满了不可预测的冲击、信息不对称以及不断演化的制度结构。理解这些动态过程如何塑造经济结果，是制定有效政策的关键。本书的核心在于，将时间维度和不确定性前置于经济分析之中，探索系统如何在其自身的演化路径上产生非线性的响应。 第一部分：宏观经济波动与异质性代理人 本部分聚焦于异质性代理人（Heterogeneous Agents）在宏观经济波动中的作用。传统的代表性代理人模型往往掩盖了经济体内部的差异性对总需求和总供给的影响。 第一章：异质性消费行为与财富不平等 本章详细分析了家庭层面的异质性——收入、储蓄倾向和风险偏好的差异——如何通过乘数效应放大或抑制宏观经济冲击。我们引入了基于微观数据的校准技术，构建了一个包含多个消费群体（如流动性受限者、高净值人士）的动态随机一般均衡（DSGE）模型。重点探讨了财富不平等的加剧如何影响总需求的关键性指标，特别是在信贷约束严格的时期。研究表明，财富分配的极化可能导致整体经济对货币政策的反应变得更加钝化或过度敏感。 第二章：企业投资决策与真实期权价值 企业在面对不确定性时，其投资决策不再是简单的净现值计算。本章运用真实期权理论（Real Options Theory）来刻画企业面对不可逆投资时的“等待”价值。我们构建了一个包含资本调整成本和市场进入/退出决策的框架。分析表明，当不确定性（尤其是政策不确定性）处于高位时，企业倾向于推迟投资，即使当前贴现现金流预期是积极的，这可能导致投资低迷和“僵尸企业”现象的长期化。 第二部分：金融摩擦与资产价格泡沫的生成机制 金融部门的脆弱性是现代经济周期波动的重要驱动力。本部分深入探讨了金融中介的结构性缺陷如何转化为宏观层面的风险。 第三章：抵押约束、信贷扩张与宏观审慎政策 本章着重研究了金融机构的资产负债表状况（特别是资本充足率和杠杆率）如何通过抵押约束（Collateral Constraints）影响信贷供给。我们采用基于微观金融摩擦的模型来模拟信贷周期。研究表明，过度依赖市场定价的抵押品评估模型，在资产价格快速上涨时会自我强化，形成一个反馈回路，导致信贷过度扩张。同时，本章对宏观审慎工具（如逆周期资本缓冲、贷款价值比限制）的有效性和时滞效应进行了严格的量化评估。 第四章：信息不对称、情绪驱动的交易与资产泡沫 资产价格的非基本面驱动的波动是理解市场失灵的关键。本章结合行为金融学的洞察，将信息不对称引入到 Lucas 树模型（Lucas Tree Model）的扩展版本中。我们探讨了“动物精神”（Animal Spirits）如何通过有限理性预期和羊群效应被系统性地放大。分析的重点在于，当存在监管套利空间时，情绪驱动的交易如何演变成系统性泡沫，并最终以更剧烈的、可能引发金融危机的速度破裂。 第三部分：开放经济体中的溢出效应与全球失衡 在全球化背景下，一个国家的经济政策效果不可避免地受到外部环境的影响。本部分侧重于分析跨国溢出效应和全球宏观经济失衡的动态调整。 第五章：汇率动态与资本流动的不可预测性 本章利用高频数据和结构化向量自回归（SVAR）模型，检验了全球风险偏好变化对新兴市场资本流动的影响。我们区分了“追逐收益”（Search for Yield）行为和“恐慌性撤离”（Sudden Stop）的机制。研究发现，在风险溢价驱动的资本流动中，汇率调整往往滞后于资本流动的实际变化，造成了短期内汇率超调或低估。同时，对全球流动性（如美元融资市场的紧缩）与国内资产负债表脆弱性的互动进行了深入探讨。 第六章：全球供应链中断与通胀的结构性传导 近年的经验表明，实体经济的全球互联性使得供应链中断成为重要的通胀来源。本章构建了一个包含中间品贸易和生产网络结构的开放经济DSGE模型。我们模拟了单一关键节点的冲击（如关键零部件短缺或地缘政治冲突）如何沿着全球价值链向下游国家传导，并分析了各国央行应对这种“供给侧通胀”的政策困境。结论强调了供应链韧性投资（Resilience Investment）的外部性，并探讨了政府在促进多元化采购方面的潜在作用。 结论：构建适应不确定性的政策框架 本书最后总结道，面对一个充满结构性变化和高频波动的世界，政策制定者必须放弃对精确预测的幻想，转而构建一个能够有效管理尾部风险和异质性反应的弹性框架。这要求政策工具设计必须更加动态化、依赖于对微观结构更深层次的理解，并时刻准备好应对那些在传统教科书中被忽略的、由系统复杂性本身产生的风险。本书的分析为实现这一目标提供了坚实的理论和量化基础。

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这本书的篇幅和深度，决定了它更像是案头常备的参考手册，而非可以一气呵成的通读读物。它的价值在于其内容的密度和广度，几乎每一个章节都可以独立成文，支撑起一门高级研讨课的内容。比如，关于市场失灵和福利经济学第二定理的讨论，作者没有简单地引用“看不见的手”的比喻，而是详细剖析了福利最大化与资源配置的帕累托最优条件之间的数学等价性，并通过引入外部性、公共物品等概念来展示偏离最优状态的条件。这种严谨的结构使得我在撰写自己的研究报告时，一旦遇到关于效率与公平的权衡问题，这本书总是能提供最坚实的理论后盾和最无可辩驳的数学论证。它不是提供现成的答案，而是提供提问的最高级范式。

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这本书在计量经济学部分的叙述方式，彻底颠覆了我过去对“实证分析”的理解。以往我接触的教材往往将计量方法视为一种工具箱，教你如何使用回归分析来检验假设；而这本书则不然，它从理论的根源出发，探讨了内生性问题产生的深层次结构性原因，并引入了工具变量法和GMM（广义矩估计）的数学基础，阐述了它们在处理潜在因果关系混淆时的理论优势与局限。我特别欣赏作者对识别性（Identification）问题的强调，他清晰地论证了，没有一个强有力的理论识别策略，再复杂的估计技巧也只是空中楼阁。当我尝试用书中的框架去审视那些看似已经解决的经典经济学难题时，我发现自己能够从全新的角度去质疑现有模型的合理性边界，这对于希望从事前沿研究的学者来说，是极其宝贵的思维训练。

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老实说，这本书的阅读门槛是相当高的，它显然不是为那些刚接触经济学概念的大一新生准备的。如果你不熟悉实分析中的收敛性概念，或者对拓扑空间中的不动点定理感到陌生，那么在深入阅读这本书时可能会感到非常吃力。对我个人而言，我必须承认，我不得不花大量时间去回顾和巩固我的高等数学知识，才能真正跟上作者的论证速度，特别是在处理动态规划和随机过程模型时。然而，正是这种对数学工具的毫不妥协的使用，赋予了这本书无与伦比的说服力。它强迫你跨越“感觉”和“直觉”的层面，进入一个由逻辑和公理严格构建的知识殿堂。最终，当你成功地理解了一个复杂的均衡概念，并能够用数学语言精确地表述其存在性和唯一性时，那种成就感是其他任何通俗读物都无法比拟的。

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这本书的封面设计着实引人注目，那种经典的学术书籍风格，厚重的纸张质感，让人一上手就知道这不是那种轻松阅读的休闲读物。我记得我当初是在一个老旧的书店角落里发现它的，封面上那几个深沉的西文字体，带着一种不容置疑的学术权威感，立刻就吸引了我的注意。我当时正在为我的计量经济学课程寻找一本能够真正深入理解模型背后的逻辑而非仅仅停留在公式推导上的参考书，这本书的副标题——“经济理论、计量经济学和数学经济学”——简直就像是为我量身定做的指路明灯。我翻开扉页，那密密麻麻的脚注和严谨的符号体系，让我感受到了一种久违的挑战欲。它不是那种试图用花哨图表或通俗比喻来稀释复杂概念的入门读物，而是直截了当地将读者置于经济学思想的最前沿，要求你用数学的精确性去解构市场行为的本质。我当时就断定，这绝对是一部能够陪我度过无数个挑灯夜战的“硬核”之作。

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阅读的过程更像是一场漫长而精密的智力攀登。初读第一章关于非合作博弈论的奠基性内容时，我几乎感觉自己被拽入了一个纯粹逻辑构建的世界，那里充满了纳什均衡的影子，每一个假设都必须经过严格的逻辑链条的检验。作者对于信息不对称环境下代理人问题的阐述，其细致程度令人咋舌，他并没有满足于展示经典的委托-代理模型，而是深入探讨了如何利用机制设计理论来优化信息流动的效率。特别是涉及到连续策略空间时的微积分处理，那种优雅的数学表达将原本模糊的经济直觉变得清晰可见。我发现自己不得不频繁地停下来，用笔在草稿纸上重画推导图，试图捕捉那些隐藏在复杂偏微分方程背后的经济含义。这本书的阅读节奏是缓慢且必须投入全部注意力的，任何一个细小的跳跃都可能导致后续章节的理解中断，这无疑考验着读者的耐心和基础知识的扎实程度。

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