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出版者:

作者:中国金融期货交易所 编

出品人:

页数:383

译者:

出版时间:2009-7

价格:53.00元

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isbn号码:9787504950758

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• 投资
• 股指期货
• 期货交易
• 投资策略
• 风险管理
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• 市场分析
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• 金融工程

《宏观经济数据解读与投资决策》 第一章：宏观经济指标的基石——认识经济脉搏 本章将深入探讨理解宏观经济运行所必须掌握的核心指标。我们首先聚焦国内生产总值（GDP）的构成与核算方法，详细解析其作为经济晴雨表的地位，并讨论不同口径的GDP数据（如实际GDP与名义GDP）在实际分析中的应用差异。 紧接着，我们将转向价格体系的度量。消费者物价指数（CPI）作为衡量通货膨胀的核心工具，其编制过程、权重调整以及与其他通胀指标（如生产者物价指数PPI、核心CPI）的对比分析将是重点。我们将剖析不同行业CPI的波动如何预示未来政策走向。 就业市场的数据解读是分析经济活力的另一关键视角。失业率、非农就业数据（NFP）的计算逻辑、劳动参与率的变动趋势，以及结构性失业与周期性失业的区分，将帮助读者建立对劳动力市场健康的全面认知。我们还将探讨工资增长速度与经济预期的关系。 最后，本章系统梳理了国际收支平衡表（BOP）的重要性，特别是经常账户与资本和金融账户的动态变化，如何反映一国在全球经济中的地位及其面临的外部风险。 第二章：货币政策的艺术——央行工具箱的精妙运用 理解货币政策是把握市场中长期走向的关键。本章将详尽介绍中央银行的政策目标、操作框架及其传导机制。 我们将详细分析利率工具的作用。政策利率（如基准利率、存款准备金率）的调整如何影响商业银行的借贷成本，进而渗透至实体经济的融资成本。对于量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）等非常规货币政策工具，本章将从操作细节到市场影响进行案例分析，探讨其在应对特定经济危机时的有效性与潜在副作用。 财政政策与货币政策的协同与冲突是宏观分析中的难点。本章会通过历史数据，分析财政赤字、政府债务水平与央行货币政策之间的互动关系。例如，如何判断“财政主导”的风险，以及财政扩张对利率和汇率产生的挤出效应。 汇率决定机制是本章的另一核心内容。我们将对比购买力平价理论（PPP）、利率平价理论（IRP）以及“粘性价格模型”，分析在不同经济环境下，哪些因素主导了汇率的短期波动与长期趋势。理解外汇干预的模式及其对国内流动性的影响，对于进行跨境资产配置至关重要。 第三章：经济周期与行业轮动——把握结构性机遇 经济周期是投资决策的宏观背景板。本章致力于构建一个清晰的经济周期模型，包括复苏、扩张、过热和衰退四个阶段。 我们详细阐述了如何利用领先指标（如制造业PMI新订单、消费者信心指数）、同步指标（如工业增加值、社会消费品零售总额）和滞后指标（如CPI、长期利率）来精准判断当前所处的经济位置。 基于周期判断，本章深入探讨了不同行业在经济周期中的表现差异——即“行业轮动”。在衰退期，防御性板块如公用事业和必需消费品往往表现稳健；而在经济复苏初期，重资产的周期性行业（如原材料、工业制造）率先受益；在经济扩张后期，高成长性的科技和服务业则可能成为市场焦点。读者将学习如何利用这些规律，构建与宏观环境相匹配的投资组合。 此外，本章还探讨了“结构性增长”与“周期性波动”的辨析。例如，技术创新带来的长期趋势（如数字化转型）与短期利率变动带来的周期影响，如何叠加并共同作用于特定行业（如半导体、新能源）的估值水平。 第四章：全球联动与地缘政治风险评估 在全球化的今天，任何单一经济体的表现都离不开国际环境的影响。本章聚焦于全球宏观经济的相互影响和风险传导机制。 我们将分析主要经济体（如美联储、欧洲央行、日本央行）的货币政策差异如何驱动全球资本流动。美元指数的强弱与新兴市场资本外流的内在联系，将通过案例进行深入解析。 地缘政治冲突和贸易摩擦是影响市场稳定的重要“黑天鹅”或“灰犀牛”事件。本章将提供一套评估地缘政治风险的框架，包括对供应链中断的敏感性分析、关键资源（如能源、稀土）价格波动对不同国家经济的冲击路径，以及如何量化这些不确定性对资产价格的冲击。 最后，本章讨论了全球债务风险的蔓延。主权债务危机的影响如何通过金融市场传染至实体经济，以及国际金融组织（如IMF）在稳定全球金融体系中的作用。 第五章：数据挖掘与实证分析方法 理论知识需要强大的数据分析工具来支撑。本章旨在教授读者如何有效获取、处理和分析宏观经济数据。 我们将介绍获取官方统计数据的渠道（如国家统计局、央行官网、国际组织数据库），并教授如何使用专业软件（如R或Python的基础包）进行数据清洗与可视化。 实证分析方面，本章侧重于协整检验、格兰杰因果检验以及向量自回归模型（VAR）在宏观经济分析中的应用。例如，如何建立一个包含CPI、利率和产出缺口的三元VAR模型，以分析货币政策冲击的动态影响路径。 本章强调“数据敏感性”的培养，即理解不同数据源的差异、样本选择对结果的潜在偏误，以及如何构建稳健的回归分析来避免过度拟合，从而得出具有实际指导意义的结论。通过对历史宏观数据的回溯性分析，读者将能够更好地检验和修正其投资假设。

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当我看到《股指期货应用策略与风险控制》中关于“不同类型股指期货产品的特点与选择”的介绍时，我的学习兴趣被极大地激发了。市面上存在多种股指期货产品，比如沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货等，它们在合约标的、合约规模、保证金要求、交割月份等方面都有所不同。书中是否会对这些产品的特点进行详细的对比和分析，帮助投资者理解它们的差异性，并根据自身的投资目标和风险偏好做出选择？我非常想知道，不同产品在流动性、波动性、交易活跃度等方面是否存在显著差异，以及这些差异对交易策略的影响。书中是否会提供一些关于如何根据市场行情，选择最适合的股指期货产品的建议？例如，在市场震荡时，是否应该选择波动性较小的产品，而在趋势明显的市场中，又该如何选择能够放大收益的产品？此外，书中对“期权与期货的结合”的探讨，也让我产生了浓厚的兴趣。期权和期货是两种不同的衍生品，但它们之间存在着紧密的联系，结合使用往往能够创造出更灵活、更具策略性的交易方式。我期待书中能够详细介绍期权与期货的组合策略，比如期权对冲期货敞口，或者利用期权来增强期货策略的收益。

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细读《股指期货应用策略与风险控制》的某个部分，我对其“量化交易”部分的介绍产生了浓厚的兴趣。在信息爆炸的时代，依靠主观判断进行交易的难度越来越大，量化交易似乎是一种更加客观、更加高效的选择。书中对于量化模型构建的介绍，是否会从数学、统计学的角度，深入浅出地讲解一些常用的量化指标和策略？我尤其关心书中是否会提供一些具体的模型示例，比如趋势跟踪、均值回归、事件驱动等，并且讲解这些模型在股指期货市场上的适用性和局限性。更重要的是，作者是如何强调“回测”和“实盘验证”的重要性？我一直认为，一个再好的量化模型，如果没有经过严格的回测和实盘的检验，都是纸上谈兵。书中在这方面是否有具体的指导？例如，如何设计有效的测试方案，如何避免“过度拟合”的问题，以及在实盘交易中，如何根据市场变化对模型进行动态调整？我非常想了解，如何才能在量化交易中，既能捕捉到市场的机会，又能有效地控制风险。书中是否会提供一些关于“风险因子”的量化分析，以及如何通过组合策略来分散风险？我对书中关于“算法交易”的部分也充满期待，它是否会涉及到一些更前沿的交易技术，比如高频交易、套利算法等？

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《股指期货应用策略与风险控制》的某个段落，深入探讨了“期货经纪商的选择与服务评估”这一环节，这让我意识到，除了交易策略本身，选择一个可靠的经纪商同样至关重要。在众多的期货公司中，如何进行有效的甄别？书中是否会提供一些量化的评估标准，例如公司资质、交易平台稳定性、点差、手续费、客户服务质量，以及风险管理能力等？我特别想了解，在选择期货公司时，应该重点关注哪些方面，才能最大程度地保障自己的交易安全和资金安全？书中是否会分析不同类型经纪商（例如综合类、专业类）的优缺点，以及它们各自适合的客户群体？此外，书中对“交易平台”的介绍，是否会涵盖不同交易软件的特点、功能以及操作技巧？一个稳定、高效、功能齐全的交易平台，是成功交易的基石。我希望书中能够给出一些关于如何优化交易平台设置，以及如何利用平台提供的工具进行高效交易的建议。同时，我也很关注书中关于“资金存管与结算”的讲解，这部分直接关系到投资者的资金安全，我希望书中能够清晰地阐述相关的流程和法律规定，让投资者能够心中有数。

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我仔细阅读了《股指期货应用策略与风险控制》中关于“交易心理与心态调整”的部分，作者的论述让我深有体会。在期货交易中，个人的情绪波动往往是最大的敌人。书中是否提供了切实可行的方法，来帮助投资者识别和管理自己的情绪，比如如何应对连续亏损带来的挫败感，如何在盈利时保持谦虚和理性，避免过度自信？我非常期待书中能分享一些“情绪止损”的技巧，以及如何在压力下保持清晰的头脑，做出理性的决策。作者对“交易习惯”的养成也给予了足够的重视，这让我认识到，良好的交易习惯是建立稳定盈利模式的关键。书中是否会提供一些养成良好交易习惯的具体方法，比如如何制定并执行严格的交易计划，如何进行有效的交易复盘，以及如何持续学习和改进？我特别关注书中对“反思与总结”的强调，认为这不仅是技术层面的回顾，更是对自身交易行为的深刻剖析。我希望书中能够提供一套完整的交易复盘框架，帮助投资者从每一次交易中吸取经验教训，不断优化自己的交易策略。

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《股指期货应用策略与风险控制》的某一章节，详细阐述了“宏观经济分析与股指期货策略的联动”。我一直认为，股指期货作为一种衍生品，其价格波动与宏观经济环境息息相关。书中是否会深入剖析宏观经济指标，如GDP增长、通货膨胀、利率变动、货币政策、财政政策等，是如何影响股指期货价格的？我期待书中能够提供一些具体的分析框架，帮助投资者理解不同宏观经济环境下，应该如何调整交易策略。例如，在经济下行周期，是否应该采取防御性策略，而在经济复苏期，又该如何捕捉增长机会？书中对“政策风险”的分析也让我很感兴趣。政策的变动往往会给市场带来剧烈的影响，如何预测和应对政策风险，是每一个期货投资者都必须面对的挑战。我希望书中能够给出一些关于识别政策风险信号，以及如何利用股指期货对冲政策风险的策略。此外，书中对“国际经济联动”的分析，也让我眼前一亮。在全球化日益加深的今天，国际市场的波动往往会传导到国内市场，如何理解和利用这种联动性，进行更全面的风险评估和策略制定，是我非常希望学习的内容。

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当我看到《股指期货应用策略与风险控制》中关于“套期保值”的章节时，我的眼睛亮了起来。这正是我一直想要深入了解的领域，尤其是在当前市场波动加剧的情况下，如何利用股指期货来规避现货市场的风险，显得尤为重要。书中对套期保值的原理、应用场景以及具体操作方法的介绍，是否能够清晰地阐述？例如，对于基金经理、机构投资者而言，如何设计一个有效的套期保值方案，来对冲投资组合的系统性风险？书中是否会提供一些具体的案例分析，展示不同行业、不同资产类别的股票组合，如何通过股指期货进行套期保值？我非常期待书中能够详细解释“基差”在套期保值中的作用，以及如何根据基差的变化来调整套期保值策略。此外，书中对“套利”策略的探讨，也让我产生了浓厚的兴趣。套利策略通常被认为是风险较低的盈利模式，但如何发掘并执行有效的套利机会，仍然是一个需要专业知识和细致操作的过程。我希望书中能够介绍一些常见的套利模式，比如跨期套利、跨市场套利，以及如何利用技术分析和基本面分析来寻找套利空间。更重要的是，作者是如何强调风险控制在套利交易中的重要性？毕竟，即使是套利，也并非零风险。

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这本《股指期货应用策略与风险控制》当我拿到手的那一刻，就觉得沉甸甸的，不仅仅是书的厚度，更是它所承载的知识份量。我一直对股指期货这个领域充满好奇，但又因为其复杂性和潜在的高风险而望而却步。市面上关于期货的书籍不少，但大多数要么过于理论化，要么内容碎片化，很难形成一个完整的认知体系。这本书的名字就直击痛点——“应用策略”和“风险控制”，这正是我最看重的两个方面。我期待它能从理论到实践，一步步地带领我走进股指期货的世界，让我明白如何真正地运用这些工具，而不是仅仅了解它们的存在。特别想知道，书中对于不同市场环境下，策略的有效性会有怎样的分析？例如，在牛市、熊市、震荡市中，同一套策略是否需要进行调整？书中会不会提供一些具体的案例分析，展示策略的执行过程以及可能遇到的问题？更重要的是，风险控制这部分，我希望它能提供一些切实可行的方法，不仅仅是“止损”，而是更深层次的风险管理理念，比如仓位管理、止损的设置技巧、套期保值、套利策略等，这些都是我迫切想要学习的内容。我希望这本书能够像一位经验丰富的导师，耐心地解答我的疑惑，帮我建立起对股指期货的敬畏之心，同时又不失对其内在规律的探索。它的结构是否清晰，是否容易理解？语言是否专业又不失可读性？这些都是我作为一个初学者非常关心的。

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翻阅《股指期货应用策略与风险控制》的某一章节，我被作者对“人性弱点”在交易中的影响的剖析所打动。贪婪和恐惧，这两大人类基本情绪，往往是导致交易失败的罪魁祸首。书中并没有回避这些，反而将其作为风险控制的起点，这让我觉得非常真实。我很好奇，作者是如何将心理学原理与期货交易策略相结合的？他提出的“情绪识别与管理”的技巧，是否是一些可以量化和训练的方法？例如，在价格剧烈波动时，如何保持冷静，避免冲动交易？在连续亏损后，如何调整心态，避免“报复性交易”？我非常希望能从书中找到一些具体、可操作的建议，帮助我克服这些心理障碍。此外，书中关于“交易纪律”的强调，也让我受益匪浅。很多时候，我们都知道正确的做法，但就是无法坚持。我期待书中能提供一些建立和巩固交易纪律的有效方法，比如通过制定详细的交易计划、复盘总结，或者借助一些工具来强制执行纪律。最后，书中对“止盈”策略的探讨，也引起了我的兴趣。许多交易者习惯于设置止损，却忽略了止盈的重要性。如何才能在市场上涨的趋势中，尽可能地多地抓住利润，而不是过早地获利了结，这是一个非常值得研究的课题。书中是否提供了一些能够帮助投资者识别趋势反转信号，或者在趋势延续时，能够动态调整止盈点的策略？

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读完《股指期货应用策略与风险控制》的某个章节，我被其中关于“情景分析”的论述深深吸引。作者并没有仅仅罗列一些经典的交易策略，而是从更宏观的视角出发，强调理解宏观经济数据、政策导向以及市场情绪对于制定有效策略的重要性。书中对“黑天鹅事件”的应对策略部分，尤其让我印象深刻。在当今快速变化的市场环境中，突发事件几乎难以避免，如何在这种极端情况下保护自己的投资，甚至从中寻找机会，是所有交易者必须面对的挑战。我非常期待书中能更深入地探讨如何构建一个“弹性的”交易系统，使其能够在应对不确定性时，依然保持一定的盈利能力。书中提到的“风险预算”概念，也让我耳目一新。不同于简单的止损线，风险预算似乎是一种更主动、更全局的风险管理方式，它要求投资者在交易前就对可能承受的最大损失有一个清晰的规划，并以此来决定仓位大小和交易频率。我非常想了解，如何将这种理论化的概念转化为实际操作中的具体步骤？是否存在一些量化的指标或模型，可以帮助投资者进行风险预算的设定？此外，书中对于技术分析和基本面分析的结合，是否有独到的见解？我一直认为，单一维度的分析很难在复杂的期货市场中取得持续的成功，而如何将两者有机地融合，形成一套完整的交易决策流程，是很多交易者共同的难题。这本书在这方面是否有所突破？

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《股指期货应用策略与风险控制》的某个章节，详细介绍了“交易系统的构建与优化”。我一直认为，一个完善的交易系统是实现持续盈利的关键，它能够帮助投资者在复杂多变的市场中，保持客观和理性。书中是否会从零开始，指导投资者如何构建一个属于自己的交易系统？我期待书中能够涵盖交易系统的核心要素，包括交易规则（入场、出场、止损、止盈）、仓位管理、资金管理、风险控制等，并且提供一些量化的方法来帮助投资者设定这些规则。作者是如何强调“一致性”和“纪律性”在交易系统中的重要性？我非常想了解，如何才能确保自己能够严格执行交易系统，而不是被市场情绪所干扰？此外，书中对“交易系统的优化”的探讨，也让我产生了浓厚的兴趣。市场是不断变化的，交易系统也需要与时俱进。我希望书中能够提供一些关于如何评估交易系统性能，以及如何根据市场变化对交易系统进行调整和优化的方法。例如，是否会涉及到一些数据分析工具，或者具体的优化流程？我特别关注书中对“回测”和“前测”的运用，认为这是检验和优化交易系统有效性的重要手段。

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写产品材料的同志可以从中找到很多学习（抄袭）的样本，投资完全没用

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