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出版者:北京大学出版社

作者:宋军

出品人:

页数:332

译者:

出版时间:2009-8

价格:34.00元

装帧:

isbn号码:9787301152102

丛书系列:

图书标签:

金融
SAS
统计学
数学
技术
2009
金融
计量经济学
时间序列分析
回归分析
风险管理
投资分析
金融建模
统计学
金融工程
量化金融

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具体描述

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的

——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》宗旨

——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色

——每个部分附有相应案例。

——SAS程序及数据与正文配套。读者可以登录“北京大学出版社主页一下载专区一课件下载”免费下载；也可登录作者个人主页http：／／hoomepage．fLJdan．edu．cn／～songiun／下载，并与作者进行交流。

——教师用ppt。请教师填写书后“教师反馈及课件申请表”来函索取，我们将免费提供。

作者简介

目录信息

第1章导论
1.1 概述
1.2 金融计量研究的步骤
第2章数学基础和SAS软件基础
2.1 统计学与概率论基础知识
2.2 SAS软件基础
2.3 SAS宏功能基础
第3章古典线性回归模型
3.1 一元线性回归模型
3.2 资本资产定价模型的检验
3.3 多元线性回归模型
3.4 三因素模型和四因素模型
3.5 reg过程介绍
第4章古典线性回归模型的拓展
4.1 违反古典线性回归模型的假定
4.2 离散自变量模型及其应用
4.3 离散因变量模型——Logit方程、Probit方程
4.4 单变量(多变量)方差分析(M)ANOVA
第5章一元时间序列分析
5.1 时间序列的基本概念
5.2 自回归移动平均模型
5.3 平稳性与单位根检验
5.4 单整自回归移动平均模型
5.5 SAS时间序列数据处理简介
第6章多元时间序列分析
6.1 协整
6.2 误差修正模型
6.3 向量自回归模型
6.4 格兰杰引导关系检验
第7章 GARCH模型
7.1 广义自回归条件异方差模型及应用
7.2 GARCH模型的拓展
7.3 autoreg过程简介
第8章面板数据分析模型
8.1 基本概念
8.2 混合方法、固定效应和随机效应
8.3 案例
8.4 tscsreg过程简介
第9章事件研究法和组合价差法
9.1 事件研究法
9.2 组合价差法
第10章利率期限结构:模型与估计
10.1 债券收益率曲线与期限结构
10.2 传统利率期限结构理论与实证
10.3 收益率曲线的静态模型
10.4 收益率曲线的动态模型
第11章期权定价模型及其应用
11.1 二叉树期权定价模型及其应用
11.2 Black-Scholes期权定价模型及应用
11.3 蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用
11.4 SAS/IML的基本操作附录
附录1 例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”
附录2 最小二乘法的性质推导
附录3 Johansen协整检验与VAR、VECM
附录4 中图分类法中的金融研究分类
· · · · · · (收起)