Sistemy i ustroistva avtomatizatsii sudovykh elektroenergeticheskikh ustanovok (Russian Edition) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:"Sudostroenie"

作者:V. N Konstantinov

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1988

价格:0

装帧:Unknown Binding

isbn号码:9785735500681

丛书系列:

图书标签:

• 船舶电力系统
• 自动化系统
• 电气设备
• 俄罗斯
• 技术
• 工程
• 船舶工程
• 自动化控制
• 电力工程
• судовая электроэнергетика

好的，这是一份关于其他主题的图书简介，字数大约1500字，旨在提供详细内容，不涉及您提到的特定书籍。 --- 现代金融市场结构与风险管理：理论、模型与实践 导言：复杂性与适应性 本书深入剖析了当代全球金融市场的复杂结构、运作机制及其内在的风险动态。随着金融工具的日益复杂化和市场参与者的全球化布局，理解这些系统的内在逻辑、识别潜在的系统性风险，并构建有效的风险管理框架，已成为维护金融稳定和促进经济可持续发展的核心议题。本书不仅着眼于主流的金融理论，更强调理论与市场实践之间的桥梁构建，旨在为学术研究人员、金融机构从业者以及监管机构提供一个全面、深入且具有前瞻性的分析视角。 第一部分：金融市场的基础架构与演变 第一章：全球金融市场的多层次结构 本章首先勾勒出全球金融市场的宏观图景，从不同维度对市场进行分类和解构。我们考察了场内交易市场（如交易所）与场外交易市场（OTC）的差异及其功能互补性。重点讨论了不同资产类别——股票、债券、衍生品、外汇和大宗商品——的市场结构特点、流动性特征及其在资本配置中的作用。我们分析了近年来金融科技（FinTech）和高频交易（HFT）对传统市场结构带来的颠覆性影响，特别是对定价效率和市场微观结构的影响。 第二章：监管框架的演进与全球协调 金融市场的稳定高度依赖于有效的监管体系。本章回顾了自2008年全球金融危机以来，全球主要经济体在金融监管方面进行的重大改革，如《巴塞尔协议III》的深化实施和多德-弗兰克法的推出。我们详细比较了不同司法管辖区在资本充足率、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等核心指标上的监管差异。此外，本章探讨了跨境金融活动的监管挑战，以及国际组织（如FSB、IOSCO）在推动全球监管协调方面所扮演的关键角色。 第三章：金融基础设施与清算结算机制 现代金融市场的顺畅运行有赖于高效、安全的中央对手方（CCP）和支付系统。本章深入研究了衍生品市场中中央清算机制的演变及其在降低交易对手风险中的核心价值。我们分析了支付、结算和交割（DvP, PvP, FpM）系统的技术标准、运营风险和抗压能力。特别地，本书探讨了分布式账本技术（DLT）在改造传统清算结算基础设施方面的潜力与挑战，包括其对交易时间效率和降低系统性风险的潜在贡献。 第二部分：风险计量、建模与压力测试 第四章：信用风险的量化分析与前沿模型 信用风险是金融机构面临的最基本风险之一。本章系统梳理了信用风险评估的传统方法，如基于违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险敞口（EAD）的计量框架。在此基础上，我们详细介绍了结构化信用产品（如MBS、CDO）中的风险传导机制。重点内容包括：对蒙特卡洛模拟在评估复杂投资组合信用风险中的应用分析，以及如何利用机器学习技术（如随机森林、梯度提升机）改进早期的信用预警系统。 第五章：市场风险的动态建模与VaR的局限性 市场风险是资产价格波动带来的风险。本章探讨了衡量市场风险的核心工具——风险价值（VaR）的各种计算方法，包括历史模拟法、参数法和蒙特卡洛法。我们不仅分析了VaR在不同市场环境下的准确性，还深入讨论了其内在的局限性，特别是对尾部风险的低估问题。因此，本章将重点介绍条件风险价值（CVaR）或期望亏损（Expected Shortfall, ES）作为更稳健的风险度量标准的优势及其在监管资本计算中的应用。 第六章：流动性风险与系统性风险的相互作用 流动性风险已从微观层面的资产错配问题，演变为宏观层面的系统性威胁。本章区分了融资流动性风险和市场流动性风险，并探讨了两者在压力情景下如何相互传染。我们运用计量经济学模型来分析资产价格冲击如何通过流动性约束迅速蔓延至整个金融网络。此外，本章详细阐述了流动性压力测试（LST）的设计原则、场景构建方法以及如何利用情景分析来评估机构在极端市场条件下维持偿付能力的能力。 第七章：操作风险、模型风险与新兴风险的整合管理 本章将视野扩展到非市场和非信用风险领域。操作风险的定义和度量面临挑战，本书提供了基于损失数据分析（LDA）和专家判断的实践方法。模型风险，尤其是在使用复杂量化模型时，要求建立严格的模型验证和治理框架，本章对此进行了详细探讨。最后，我们分析了网络安全风险、气候变化相关风险（物理风险与转型风险）等新兴领域，强调了将这些非传统风险纳入全面风险管理框架的必要性。 第三部分：风险管理的实践与技术赋能 第八章：投资组合风险优化与风险预算 有效的风险管理要求将风险视为一种需要主动分配和优化的资源。本章介绍了现代投资组合理论（MPT）在风险约束下的应用，包括如何运用均值-方差优化、风险平价（Risk Parity）策略等方法构建风险分散的投资组合。关键在于风险预算的制定：如何根据机构的风险偏好和监管要求，将总风险限额合理分配到不同的资产类别、业务线或交易对手方。 第九章：压力测试的生命周期与监管视角 压力测试是评估金融机构抵御不利经济冲击能力的关键工具。本章超越了简单的技术执行层面，关注压力测试的“生命周期”管理：从宏观经济情景的设定、模型的选择与校准，到结果的解读与资本缓冲的联动机制。我们深入分析了央行和监管机构在宏观审慎管理框架下如何利用自上而下的压力测试来识别和管理系统性风险。 第十章：金融科技在风险管理中的应用：自动化与洞察力 本章聚焦于技术如何重塑风险管理的前沿。我们探讨了大数据分析、人工智能（AI）和机器学习在提升风险识别的实时性和准确性方面的应用，例如利用自然语言处理（NLP）技术分析非结构化数据（如监管文件、新闻报道）以发现潜在的合规或声誉风险。最后，本书讨论了云计算在处理大规模风险计算和数据存储方面的优势，以及实施监管科技（RegTech）解决方案的战略意义。 结论：迈向韧性金融系统 本书的结论部分强调，现代金融风险管理不再仅仅是一个合规或计量任务，而是一种战略能力。构建一个有韧性的金融系统，要求市场参与者、监管者和政策制定者之间建立起持续的、动态的对话机制。未来的挑战在于如何平衡金融创新带来的效率提升与风险控制的审慎要求，确保金融体系能够在不断变化的环境中保持稳定和可持续性。 ---

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