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出版者:格緻齣版社

作者:貝剋

出品人:

頁數:352

译者:瀋根祥

出版時間:2009-3

價格:45.00元

裝幀:

isbn號碼:9787543215610

叢書系列:高級金融學譯叢

圖書標籤:

金融
金融衍生品
高級金融譯叢
VBA
計算機科學
固定收益
Programming
2009
金融工程
衍生品
期權
期貨
利率互換
風險管理
金融市場
投資策略
金融建模
量化金融

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具體描述

《衍生證券教程:理論和計算》針對衍生證券，既有一般性介紹，又有一定程度的復雜數學工具的應用。作為教材，《衍生證券教程:理論和計算》對象為具有一定數學基礎的學生，但並不要求具有概率論、隨機分析以及計算機編程的基礎。（利用計價物概率變換技術）《衍生證券教程:理論和計算》給齣瞭標準期權、交換期權、遠期期權和期貨期權、quanto期權、奇異期權、上限互換期權、下限互換期權和互換期權的定價與對衝公式的推導過程，同時給齣瞭計算這些公式的VBA程序。《衍生證券教程:理論和計算》也包含瞭介紹濛特卡洛方法、二又樹模型以及有限差分方法的內容。

著者簡介

圖書目錄

第一部分期權定價入門
1 資産定價基本概念
1.1 基本概念
1.2 單期二叉樹模型中的狀態價格
1.3 概率和計價物
1.4 連續狀態的資産定價
1.5 期權定價入門
1.6 一個不完全市場的例子
問題
2 連續時間模型
2.1 布朗運動的模擬
2.2 二階變差
2.3 Ito過程
2.4 Ito公式
2.5 多維Ito過程
2.6 Ito公式的例子
2.7 紅利再投資
2.8 幾何布朗運動
2.9 計價物和概率
2.10 幾何布朗運動的尾部概率
2.11 波動率
問題
3 Black-Scholes
3.1 數字期權
3.2 股份數字期權
3.3 看跌期權和看漲期權
3.4 希臘字母
3.5 德爾塔對衝
3.6 伽瑪對衝
3.7 隱含波動率
3.8 波動率期限結構
3.9 微笑現象
3.10 用VBA進行計算
問題
4 波動率的估計和建模
4.1 統計復習
4.2 不變波動率的估計和均值的估計
4.3 可變波動率的估計
4.4 GARCH模型
4.5 隨機波動率模型
4.6 微笑現象的再討論
4.7 對衝和完全市場
問題
5 濛特卡洛方法和二叉樹模型介紹
5.1 濛特卡洛方法介紹
5.2 二叉樹模型介紹
5.3 美式期權的二叉樹模型
5.4 二叉樹模型的參數
5.5 二叉樹模型中的希臘字母
5.6 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅰ：差值比
5.7 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅱ：按路徑估計
5.8 用VBA進行計算
問題
第二部分復雜期權定價
6 外匯
7 遠期、期貨和交換期權
8 奇異期權
9 再論濛特卡洛和二叉樹定價
10 有限差分法
第三部分固定收益
11 固定收益的概念
12 固定收益衍生證券入門
13 衍生證券的擴展Vasicek定價模型
14 期限結構模型簡介
附錄
A VBA編程
B 連續時間模型中的幾個專題
程序錶
符號錶
參考文獻
· · · · · · (收起)

讀後感

評分☆☆☆☆☆

目前introduction级别的衍生品定价教材很多，比较popular的有hull和baxter，前者比较适合mba级别，由于作者不想涉及太多数学所以讲解的比较浅，当然hull的全面使得它仍然是被称作bible。baxter的书很薄，写的时间蛮久了，主要偏重的是鞅方法，写的还是很好的，但不知道是...

評分☆☆☆☆☆