Python期货量化交易实战

Python期货量化交易实战 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:人民邮电出版社
作者:酆士昌 刘承彦
出品人:
页数:198
译者:席松鹤
出版时间:2020-1-20
价格:59
装帧:平装
isbn号码:9787115526960
丛书系列:
图书标签:
  • python
  • QuantitativeTrading
  • 量化交易
  • 待分类
  • Python
  • 量化交易
  • 期货
  • 实战
  • 金融
  • 投资
  • 编程
  • 数据分析
  • 策略
  • 风控
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具体描述

如今,要想在企业和投资金融领域保持竞争力,只是精通电子表格和计算器已经远远不够,传统工具和数据集已经无法满足我们的需要。本书将用Python编程来解决期货量化交易的问题,并通过110多个技巧介绍实际的解决方案。本书基于台湾期货交易所的案例进行讲解,从数据分析的角度切入,以技巧的形式深入数据背后,让读者从基本的期货交易规则开始,了解相关的技术指标,并能够熟练使用Python编程走上量化交易之路。本书既适合期货领域的从业人员学习,也适合想进入金融领域的程序员参考。

《量化投资策略构建与回测:基于Python的数据驱动实践》 图书简介 在瞬息万变的金融市场中,信息优势和决策效率成为制胜的关键。本书并非聚焦于特定的交易品种或软件平台,而是深入探讨量化投资策略从概念提出到实盘检验的完整生命周期。本书旨在为读者提供一套系统化、可操作的、基于Python语言的量化分析与策略开发框架,帮助有志于量化交易的投资者、分析师和开发者,构建起坚实的理论基础与实战技能。 本书内容覆盖了量化投资的基石——数据处理、策略设计、风险管理以及绩效评估等核心环节,旨在教授读者如何利用现代编程工具和统计学原理,实现投资决策的自动化与优化。 第一部分:量化投资的基础设施与数据工程(Chapter 1-3) 本部分奠定了量化研究的环境基础。首先,我们将详细介绍搭建一个高效的Python量化研究环境所需的关键库,例如Pandas、NumPy、SciPy等,并探讨如何高效管理这些依赖项,确保研究环境的可复现性。 随后,我们将把焦点放在金融数据的高效获取、清洗与预处理上。数据质量是量化策略的生命线。我们将深入剖析不同类型金融数据(如高频行情数据、基本面数据、另类数据)的特点、潜在的噪声源以及处理方法。具体内容包括:时间序列的对齐与重采样、缺失值插补技术(如插值法、基于模型的填充)、异常值检测与修正,以及如何将不同频率和格式的数据整合到一个统一的分析框架中。我们将重点讲解如何构建健壮的数据管道(Data Pipeline),以保证数据的即时性和准确性。 第二部分:经典与前沿的策略构建模块(Chapter 4-7) 本部分是本书的核心,致力于教授读者如何将金融直觉转化为可执行的算法。 市场微观结构与因子挖掘: 我们将从行为金融学和资产定价理论出发,介绍构建有效投资因子的理论基础。内容涵盖价值、动量、质量、波动率等经典因子的计算与筛选,并引入了更贴近市场微观结构的研究方法,如订单簿信息分析、流动性指标的构建。重点在于如何通过统计检验(如主成分分析PCA、因子正交化)来识别和构造非冗余的有效因子。 技术指标与模式识别的量化实现: 传统技术分析工具(如均线、RSI、布林带)的编程实现将被系统化。但本书不仅仅停留在公式转换,更侧重于如何将这些指标作为特征输入到更复杂的模型中。我们还会探讨如何利用时间序列分析技术,如自回归模型(ARIMA)、GARCH族模型,对价格序列的波动性和均值回归特性进行建模,并据此设计交易信号。 机器学习在策略构建中的应用: 机器学习是现代量化投资的重要工具。本章将详细介绍分类(如预测涨跌方向)和回归(如预测未来收益率)模型的选择与应用。我们将对比逻辑回归、支持向量机(SVM)、树模型(随机森林、XGBoost、LightGBM)在金融时间序列预测上的表现差异。特别强调特征工程(Feature Engineering)在提升模型性能中的关键作用,以及如何处理金融数据中的高共线性问题。 深度学习与序列建模: 对于处理复杂时间依赖性的任务,如高频预测或期权定价,我们将引入循环神经网络(RNN)、长短期记忆网络(LSTM)和卷积神经网络(CNN)。我们将探讨如何设计合适的网络结构来捕获序列数据中的长期依赖关系,并讨论迁移学习在量化领域中的初步应用探索。 第三部分:策略的回测、优化与风险控制(Chapter 8-10) 一个好的策略必须经过严苛的检验才能投入实战。本部分专注于回测系统的构建与风险管理的实践。 高效回测系统的构建: 我们将指导读者如何使用Python构建一个事件驱动(Event-Driven)或向量化(Vectorized)的回测引擎。重点讨论如何准确模拟真实交易环境,包括滑点、交易成本、最小订单量和市场冲击成本的纳入。我们将探讨如何处理前视偏差(Look-ahead Bias)这一量化研究中最常见的陷阱,确保回测结果的公正性。 参数优化与鲁棒性检验: 策略参数优化是不可或缺的一步。我们将介绍网格搜索、贝叶斯优化等方法来寻找最优参数集。然而,过度拟合(Overfitting)是优化过程中的巨大风险。因此,本书将重点讲解样本外测试(Out-of-Sample Testing)、滚动回测(Rolling Backtesting)、蒙特卡洛模拟等方法,用于检验策略的稳定性和泛化能力,确保策略能够在未见数据上持续盈利。 风险预算与组合构建: 量化交易不仅关乎收益,更关乎风险控制。本章将引入现代投资组合理论(MPT)框架,讲解如何使用Python实现均值-方差优化、风险平价(Risk Parity)等经典的资产配置模型。同时,我们将探讨如何结合夏普比率、信息比率、最大回撤(Max Drawdown)等指标,构建综合的风险预算体系,并介绍风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的计算与应用。 第四部分:实战部署与性能监控(Chapter 11) 最后一部分将视野从研究环境扩展到生产环境。我们将简要讨论如何将经过充分验证的策略转化为自动化交易系统,涉及API接口的对接、交易执行的逻辑、以及实时监控和错误处理机制的搭建。重点在于建立一个可信赖的运维流程,确保策略在不间断的市场运行中保持稳定和高效。 本书结构严谨,理论与代码实践紧密结合,是所有希望通过严谨的量化方法提升投资业绩的专业人士的实用指南。它提供的是一套解决问题的思维模式和工具箱,而非一套即插即用的“圣杯”。

作者简介

酆士昌,在Linux系统管理与服务器架设方面拥有十多年经验,目前担任企业信息技术部门主管并兼任讲师,曾教授操作系统、服务器、云端系统等课程。 刘承彦,目前供职于金融科技公司,专注于算法开发与数据库管理,拥有多年程序化交易与教学经验。他还在多所学校担任讲师,讲授Python基础、大数据分析以及程序化交易等课程。

目录信息

读后感

评分

本来一星也不想给。 本书前言上说“也适合想进入金融领域的程序员参考”,程序员一般都是不懂交易的,我本以为书里能从头介绍一下期货交易的基本概念、知识、理论等,结果作者对这些只字不提。这样的话程序员怎么可能看得懂?提起一个概念(程序员可能连什么是期货都不知道)完...

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本来一星也不想给。 本书前言上说“也适合想进入金融领域的程序员参考”,程序员一般都是不懂交易的,我本以为书里能从头介绍一下期货交易的基本概念、知识、理论等,结果作者对这些只字不提。这样的话程序员怎么可能看得懂?提起一个概念(程序员可能连什么是期货都不知道)完...

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本来一星也不想给。 本书前言上说“也适合想进入金融领域的程序员参考”,程序员一般都是不懂交易的,我本以为书里能从头介绍一下期货交易的基本概念、知识、理论等,结果作者对这些只字不提。这样的话程序员怎么可能看得懂?提起一个概念(程序员可能连什么是期货都不知道)完...

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本来一星也不想给。 本书前言上说“也适合想进入金融领域的程序员参考”,程序员一般都是不懂交易的,我本以为书里能从头介绍一下期货交易的基本概念、知识、理论等,结果作者对这些只字不提。这样的话程序员怎么可能看得懂?提起一个概念(程序员可能连什么是期货都不知道)完...

用户评价

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作为一名从股票交易转型到期货市场的新手,我一直在寻找一本能够系统性地介绍期货量化交易的书籍。偶然间翻到了《Python期货量化交易实战》,虽然我还没来得及深入阅读,但从前几章的介绍来看,它似乎正是我所需要的。首先,这本书的开篇就点出了量化交易的核心——数据驱动。它不仅仅是教你如何使用Python进行编程,更是强调了如何获取、清洗、处理和分析大量的期货市场数据。这一点对于我这样的初学者来说至关重要,因为我深知没有扎实的数据基础,任何量化模型都将是空中楼阁。作者在介绍数据源时,详细列举了国内主要的期货数据提供商,并给出了Python接口的简单示例,这大大降低了入门的门槛。我尤其对书中关于数据可视化部分的讲解很感兴趣,通过图表来直观地理解价格走势、波动性以及不同品种之间的相关性,这是我一直以来都在努力掌握的技能。书中还提到了回测的重要性,以及如何构建一个有效的回测框架。我非常期待后面章节能够深入讲解如何进行策略回测,如何评估回测结果的可靠性,以及如何避免过度拟合等问题。这本书的逻辑结构清晰,从基础概念到实际操作,层层递进,非常适合我这样的零基础读者。我看到作者在介绍Python库时,也对Pandas、NumPy、Matplotlib等进行了详尽的介绍,并且结合了期货交易的实际场景进行讲解,这让学习过程变得更加生动有趣。我预感这本书将成为我期货量化交易之路上的重要启蒙读物,让我能够更快地掌握核心技能,从而在复杂的期货市场中找到属于自己的交易机会。

评分

我对期货市场一直有着浓厚的兴趣,也尝试过一些基础的交易方法,但总感觉缺乏系统性的指导。《Python期货量化交易实战》这本书,给我带来了一种全新的学习视角。它以Python作为核心工具,将量化交易的理念和实践完美结合。我最欣赏的是书中对数据处理和分析的细致讲解。在期货交易中,数据的质量和处理效率直接影响到交易结果,而Python在这方面有着天然的优势。书中通过具体的代码示例,展示了如何利用Pandas等库高效地获取、清洗和整理大量的期货交易数据,并进行了初步的统计分析。这对我理解期货市场的内在规律非常有帮助。我特别期待书中关于技术指标的讲解,作者不仅介绍了各种常用技术指标的计算方法,还结合Python代码展示了如何将这些指标应用于趋势判断、动量分析和超买超卖识别。这让我能够更直观地理解技术指标的实际应用,并将其融入到自己的交易策略中。书中对回测的讲解也让我印象深刻,它强调了回测在策略验证中的关键作用,并提供了如何设计严谨回测、避免过度拟合的思路。我希望能够学习到如何构建一个可靠的回测框架,以便更客观地评估交易策略的有效性。这本书的整体风格,从理论到实践,从编程到策略,都做得非常到位,让我觉得掌握期货量化交易不再是遥不可及的梦想。

评分

我是一名有几年股票交易经验的投资者,近期对期货市场的潜在机会非常感兴趣,但苦于没有系统性的入门指导。在朋友的推荐下,我开始阅读《Python期货量化交易实战》。这本书给我最深的印象是其“实战”二字并非虚设,它并没有过多地停留在理论层面,而是直接将读者带入到期货交易的实操环节,并以Python作为核心工具。书中对Python在量化交易中的应用进行了非常详尽的介绍,从基础的编程语法,到处理金融数据的各种常用库,再到构建交易系统的具体步骤,都做了细致的讲解。我尤其欣赏作者在介绍各个技术指标时,不仅给出了计算公式,更重要的是解释了这些指标在期货交易中的实际意义和应用场景。例如,作者是如何利用Python代码实现移动平均线、MACD、KDJ等指标的计算,并将其应用于趋势跟踪和动量策略的构建,这对我非常有启发。书中对不同交易策略的介绍也相当全面,涵盖了趋势跟踪、均值回归、网格交易等多种经典策略,并结合Python代码进行了实现。我非常期待能够学习到如何根据不同的市场环境选择和优化这些策略,以及如何将这些策略与实际的交易账户进行对接。此外,作者在介绍风险管理方面的内容也显得尤为重要,毕竟期货交易的杠杆性意味着风险的放大。我希望书中能有关于仓位管理、止损止盈策略以及如何量化和控制风险的详细阐述,这将对我规避潜在的亏损至关重要。

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我是一名对金融市场和计算机科学都充满热情的学生,一直梦想着将这两者结合起来,进行实际的交易。在众多书籍中,《Python期货量化交易实战》这本书以其鲜明的“实战”导向和对Python语言的聚焦,吸引了我。在初步浏览后,我对书中将复杂的金融概念通过Python代码进行可视化和实现的思路感到非常兴奋。作者在介绍Python环境搭建和基本语法时,就融入了期货交易的场景,例如如何读取期货数据文件,如何进行基本的数值运算来模拟交易行为。这让我觉得学习过程既有理论深度,又不失实践的趣味性。我非常期待书中关于数据预处理的章节,因为我知道干净、高质量的数据是量化交易的基础。作者在提及数据清洗、缺失值处理、异常值检测等方面,给了我很多实用的指导。我尤其对书中如何将技术指标(如MACD、RSI)转化为可执行的Python代码感兴趣,这样我就可以直接将这些指标应用到我的交易模型中。书中对回测框架的搭建和评估方法的介绍,更是我迫切想要掌握的技能。我希望能够学习到如何编写有效的代码来模拟交易过程,如何评估策略的盈利能力和风险水平,以及如何通过参数优化来提升策略的表现。这本书的结构安排,从基础的Python到复杂的交易系统,循序渐进,让我觉得掌握量化交易并非遥不可及。

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作为一名对技术分析和量化策略都比较感兴趣的交易者,我一直在寻找一本能够将两者有机结合的书籍。《Python期货量化交易实战》这本书恰好满足了我的需求。它不仅提供了Python编程的基础知识,更重要的是将这些编程技能巧妙地应用于期货市场的分析和交易中。我非常欣赏作者在书中对技术指标的讲解方式,他没有简单地罗列公式,而是深入剖析了每个指标的内在逻辑,以及它们在期货市场中的适用性。例如,关于布林带的讲解,作者不仅介绍了其计算方法,还详细阐述了如何利用布林带捕捉价格的超买超卖信号,以及如何结合其他指标进行交易决策。书中对Python在数据分析方面的应用也令人印象深刻,作者通过具体的代码示例,展示了如何利用Pandas和NumPy高效地处理和分析大量的历史交易数据,包括计算收益率、波动率、夏普比率等关键指标。我尤其期待书中关于策略回测的部分,我希望能学习到如何构建一个公平、严谨的回测框架,如何评估策略的真实表现,以及如何利用回测结果来优化交易系统。作者对交易策略的介绍也让我受益匪浅,从简单的均线交叉策略,到更为复杂的统计套利策略,书中都进行了详尽的介绍和Python代码实现。我希望能够学习到如何根据不同的市场周期和品种特性,选择和调整最适合的交易策略,从而提高交易的胜率和盈利能力。

评分

作为一名对金融市场动态和量化分析方法都非常感兴趣的爱好者,我一直在寻找一本能够系统性地介绍期货量化交易的书籍。《Python期货量化交易实战》这本书,给我带来了极大的启发。它以Python语言为核心,将复杂的金融概念和交易策略进行了清晰的阐述和代码实现。我对书中对Python在数据处理方面的应用印象尤为深刻,作者通过具体的代码示例,展示了如何利用Pandas等库高效地获取、清洗、整理和分析大量的期货历史数据,这为量化交易奠定了坚实的基础。我特别期待书中关于技术指标和交易策略的详细讲解。作者不仅介绍了各种常用技术指标的计算原理,还结合Python代码展示了如何将这些指标应用于趋势判断、动量分析和套利策略的构建。这让我能够更直观地理解技术分析的实际应用,并将其融入到我的交易决策中。书中对回测的讲解也让我印象深刻,它强调了回测在策略验证中的关键作用,并给出了如何设计严谨回测、避免过度拟合的有效方法。我希望能够学习到如何通过回测来客观评估交易策略的性能,并不断进行优化。这本书的整体风格,从理论到实践,从编程到策略,都做得非常到位,让我觉得掌握期货量化交易不再是遥不可及的梦想。

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在接触期货交易的过程中,我发现自己对于如何利用技术分析和数据来做出更明智的交易决策感到困惑。《Python期货量化交易实战》这本书,恰好弥补了我在这一方面的知识空白。它以Python编程为核心,将量化交易的理论和实践有机地结合在一起。书中对Python数据分析库的介绍,特别是Pandas,给我留下了深刻的印象。作者通过清晰的代码示例,展示了如何高效地处理和分析期货市场的海量数据,包括数据的读取、清洗、转换以及基本的统计分析。这让我对数据驱动的交易有了更深的理解。我尤其对书中关于技术指标的讲解感兴趣,作者不仅介绍了各种常用技术指标的计算原理,更重要的是提供了相应的Python代码实现,并将其应用于实际的交易场景。这让我能够直接将这些技术工具应用到我的交易实践中,而不仅仅是停留在理论层面。书中对回测的详细讲解也让我印象深刻,它强调了回测在策略开发中的重要性,并给出了如何设计严谨的回测、避免过度拟合的有效方法。我希望能够学习到如何通过回测来客观评估交易策略的性能,并不断进行优化。这本书的结构安排,从基础的Python到复杂的交易系统,循序渐进,让我觉得掌握期货量化交易并非遥不可及。

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作为一个对金融市场抱有浓厚兴趣,同时又对编程充满好奇的学习者,《Python期货量化交易实战》这本书可以说是为我量身打造。它以Python语言为载体,将复杂的期货交易理论与实操相结合,为我打开了一扇通往量化交易世界的大门。书中对Python基础的介绍,并没有止步于语言本身,而是将其与期货交易的实际需求紧密结合。例如,在讲解文件I/O时,就展示了如何读取期货历史数据文件;在讲解数据结构时,就以K线数据为例,讲解了如何组织和管理这些数据。我尤其欣赏作者在数据可视化方面的投入,他不仅介绍了Matplotlib等工具,还展示了如何利用这些工具绘制出清晰易懂的K线图、成交量图以及各种技术指标图。这对于我理解市场走势,发现交易机会至关重要。书中对交易策略的讲解也让我眼前一亮,它涵盖了从简单的移动平均线交叉到更为复杂的均值回归策略,并且提供了相应的Python代码实现。我期待在后续的阅读中,能够学习到如何根据不同的市场特性,选择和优化这些策略,以及如何构建一个完整的交易系统。书中对回测的讲解也让我印象深刻,它强调了回测在策略开发中的重要性,并给出了如何进行有效回测的方法。我希望通过这本书,能够掌握如何进行科学的回测,以避免策略的失效。

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我是一名对金融市场交易有着浓厚兴趣,同时也对数据分析和编程有一定了解的学习者。《Python期货量化交易实战》这本书,以其贴近实战的风格和对Python语言的聚焦,吸引了我。在初步阅读后,我对书中将复杂的期货交易理念通过Python代码进行可视化和实现的思路感到非常兴奋。作者在介绍Python环境搭建和基本语法时,就融入了期货交易的实际场景,例如如何读取期货数据文件,如何进行基本的数值运算来模拟交易行为。这让我觉得学习过程既有理论深度,又不失实践的趣味性。我非常期待书中关于数据预处理的章节,因为我知道干净、高质量的数据是量化交易的基础。作者在提及数据清洗、缺失值处理、异常值检测等方面,给了我很多实用的指导。我尤其对书中如何将技术指标(如MACD、RSI)转化为可执行的Python代码感兴趣,这样我就可以直接将这些指标应用到我的交易模型中。书中对回测框架的搭建和评估方法的介绍,更是我迫切想要掌握的技能。我希望能够学习到如何编写有效的代码来模拟交易过程,如何评估策略的盈利能力和风险水平,以及如何通过参数优化来提升策略的表现。这本书的结构安排,从基础的Python到复杂的交易系统,循序渐进,让我觉得掌握量化交易并非遥不可及。

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对于我这种习惯了看图表和一些基本技术指标的传统交易者来说,向量化交易转型是一个不小的挑战。《Python期货量化交易实战》这本书,给了我一个非常扎实的起点。它并没有上来就灌输晦涩的数学模型,而是从Python语言的应用入手,逐步引导我如何利用这个强大的工具来处理和分析期货数据。书中对Python数据分析库的介绍,特别是Pandas,给我留下了深刻的印象。它展示了如何用简洁的代码读取、筛选、合并和重塑海量的期货历史数据,这比我之前手动处理数据效率高出太多了。我对书中如何将常用的技术指标,如均线、MACD、布林带等,用Python代码实现非常感兴趣。这些指标是我日常交易的常用工具,能够直接在代码中看到它们的计算过程和应用方式,让我对它们的理解更加深入。更重要的是,书中强调了回测的重要性,并介绍了如何构建一个回测框架来评估交易策略的有效性。我希望能够学习到如何设计严谨的回测,避免过度拟合,并能通过回测结果来优化我的交易思路。作者对不同交易策略的讲解,特别是结合Python代码的示例,也让我看到了将我的交易理念转化为实际可执行的交易系统的前景。这本书的内容设计,让我觉得量化交易不再是少数人的专属,而是普通交易者通过学习和实践也能掌握的技能。

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花了很大篇幅讲python基础语法,代码样例的输出结果就占了几十页;策略,回测的知识和技巧却一笔带过,质量很低,不推荐

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花了很大篇幅讲python基础语法,代码样例的输出结果就占了几十页;策略,回测的知识和技巧却一笔带过,质量很低,不推荐

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适合入门的小白!

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