具體描述
利率互換在中國已經過十多年的發展，但因其為銀行間交易品種，且技術門檻高、從業人員少，不為大眾所熟知。
而隨著固收市場的縱深化發展，利率互換逐漸走入投資者視野，成為不可或缺的對衝和盈利工具。
當前市麵上的相關書籍多以理論為主，缺乏專研利率互換且貼近中國市場實務的書籍。
本書不同於以往晦澀的專業書籍，以“小布”的闖關故事為綫索，將復雜的理論概念和模型以簡單易懂的方式呈現齣來，並從一綫從業者的視角，將理論融入實際操作，緊扣中國市場實務，帶領讀者從入門到實操，是一本實用的人民幣利率互換使用手冊。
本書由利率互換的基礎介紹開始帶領讀者入門，過渡到中國利率互換市場的迴顧和機構應用，手把手帶領讀者進行策略分析、交易思路、估值、衝銷等方麵的實務學習，介紹瞭利率互換和其他衍生品的交叉應用，最後暢想瞭未來量化交易的思路。
是國內最為完整、接近實務的利率互換參考書。通過閱讀本書，沒有實際經驗的朋友也可瞭解真實交易世界的方方麵麵，避過交易中的溝坎陷阱，具備實戰能力。
著者簡介
黎至峰
CFA，畢業於英國牛津大學數學係，獲一級榮譽學位。曆任瑞士銀行、摩根大通銀行、法國巴黎銀行、星展銀行交易主管、平安證券交易及衍生品事業部執行總經理，現任上海銀葉投資有限公司閤夥人兼固定收益部總監。
深耕境內外固收與衍生品領域已15年，長期活躍於一綫市場，並緻力於國內利率衍生品市場框架建設及完善。參與利率互換集中清算、X- swap電子平颱、CMS與利率期權集中清算等項目籌備，以及標準利率互換、CDS、CRMW等産品規則製定的工作。帶領團隊多次獲得全國銀行間同業拆藉中心的嘉奬。
宣瀟寒
FRM，碩士畢業於法國巴黎高等商學院。現任上海銀葉投資固定收益部總監助理、利率互換投資主管，曾任職於星展銀行、平安證券從事固收及衍生品交易。利率互換交易及固定收益産品投資管理一綫從業人員。
圖書目錄
推薦序
緣 起
第一章
利率互換基礎介紹 / 1
第一迴 遠期利率協議 / 2
第二迴 初見利率互換 / 10
第三迴 利率期限結構 / 17
第四迴 貼現利率登場 / 23
第五迴 深究貼現利率 / 31
第六迴 簡談閤約估值 / 39
第七迴 插值法的介紹 / 45
小結一 由始至終的估值運算 / 52
第二章
利率互換的曆史 / 59
第八迴 利率互換的裏程碑 / 60
第九迴 穿越利率互換市場Ⅰ / 65
第十迴 穿越利率互換市場Ⅱ / 70
小結二 圖釋利率互換曆史 / 75
第三章
利率互換的應用 / 77
第十一迴 利率互換實戰應用Ⅰ / 78
第十二迴 利率互換實戰應用Ⅱ / 84
第十三迴 利率互換實戰應用Ⅲ / 89
小結三 機構實戰應用總結 / 94
第四章
利率互換的交易策略 / 99
第十四迴 利率互換的DV01 / 100
第十五迴 利率互換的息差和騎乘 / 106
第十六迴 利率互換的期差交易 / 111
第十七迴 利率互換的基差交易 / 117
第十八迴 期差和基差的混搭 / 122
第十九迴 債券互換和資産互換 / 128
番外篇 離岸的NDIRS市場 / 134
第五章
利率互換的衝銷 / 139
第二十迴 利率互換衝銷的介紹I / 140
第二十一迴 利率互換衝銷的介紹Ⅱ / 144
第二十二迴 利率互換衝銷的介紹Ⅲ / 149
小結四 利率互換衝銷總結 / 155
第六章
影響利率互換的因素分析 / 159
第二十三迴 經濟和政策對利率互換的影響 / 160
第二十四迴 資金與定盤利率對利率互換的影響 / 167
第二十五迴 利率互換的技術麵分析 / 174
第二十六迴 相關産品和機構行為 / 180
第七章
其他利率衍生品與利率互換 / 187
第二十七迴 相關的利率衍生品 介紹篇 / 188
第二十八迴 相關的利率衍生品 國債期貨篇 / 193
第二十九迴 相關的利率衍生品 債券遠期篇 / 199
第三十迴 相關的利率衍生品 標準利率互換篇 / 205
第三十一迴 相關的利率衍生品 CMS篇 / 212
第三十二迴 相關的利率衍生品 利率期權篇 / 219
第八章
量化交易與人工智能 / 229
第三十三迴 量化交易與人工智能I / 230
第三十四迴 量化交易與人工智能Ⅱ / 239
後記 / 244
參考文獻 / 246
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讀後感
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用戶評價
irs入門很好 沒齣書之前我自己打印齣來看完瞭
评分irs入門很好 沒齣書之前我自己打印齣來看完瞭
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评分如此小眾産品有如此用心的科普讀物，贊！
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