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isbn号码:9787504514486

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• 优化方法
• 概率统计

《现代金融工程与风险管理》 书籍简介 本书深入探讨了现代金融市场中至关重要的两个核心领域：金融工程的理论构建与风险管理的实际应用。在当今这个高度复杂、瞬息万变的全球金融环境中，理解和掌握先进的量化工具与严谨的风险控制框架，已成为金融机构、投资银行、资产管理公司乃至监管机构不可或缺的核心竞争力。 第一部分：金融工程的基石与前沿模型 本书的开篇部分致力于奠定坚实的金融工程理论基础，并逐步引入最前沿的数学与计算模型。我们摒弃了传统教科书中过于抽象的纯理论阐述，而是将重点放在模型如何构建、假设的合理性检验以及在实际市场中的适用性。 第一章：随机过程在金融中的应用 本章详细解析了布朗运动（Wiener Process）和伊藤积分在描述资产价格随机波动中的核心地位。我们不仅介绍了这些基础随机过程的数学性质，更关注于它们如何被转化为实际的定价工具。重点讨论了复合泊松过程在处理市场突变事件中的优势，并引入了更复杂的随机微分方程（SDEs）来刻画利率、波动率等非线性资产的动态行为。 第二章：衍生品定价的经典与现代框架 这是本书的核心章节之一。我们将从布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型出发，对其基本假设进行批判性分析，并探讨如何通过引入跳跃扩散、随机波动率（如Heston模型）来修正其在现实中的偏差。针对奇异期权（Exotic Options），如亚式期权、障碍期权和美式期权，本书系统地介绍了有限差分法、蒙特卡洛模拟（特别是方差缩减技术）和偏微分方程（PDE）求解在这些复杂合约定价中的具体应用步骤和算法实现细节。我们提供了大量结合Python或R语言的案例演示，确保读者能够将理论转化为可操作的代码。 第三章：信用风险建模 信用风险不再是简单的违约概率估计。本章深入研究了现代信用风险计量方法。首先阐述了结构化模型（如Merton模型）如何通过将公司资产视为一个期权来估计违约概率。随后，重点介绍了简化且广泛使用的集约型模型（Reduced-Form Models），特别是Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 和 Vasicek 框架在描述瞬时违约率（Hazard Rate）动态时的表现。对于资产池层面的信用风险，我们详述了Copula函数在建模不同债务工具之间相关性方面的强大能力，以及如何利用它来构建可信的投资组合损失分布。 第二部分：全景式风险管理体系构建 构建了理论工具后，本书的后半部分转向实际的风险管理框架。我们关注如何系统地识别、衡量、监控和缓释金融机构面临的各类风险。 第四章：市场风险计量与对冲策略 市场风险是金融机构面临的最直接风险。本章详细剖析了衡量市场风险的四大主流方法：参数法（Delta-Normal VaR）、历史模拟法、蒙特卡洛法。书中特别强调了当前监管要求下（如巴塞尔协议III/IV）对尾部风险关注的必要性，因此对预期损失（Expected Shortfall, ES）的计算方法进行了深入探讨，并比较了VaR与ES在风险度量上的异同。在对冲部分，我们探讨了动态对冲的局限性，并引介了非线性风险（Gamma、Vega风险）的管理技术，以及如何利用最优对冲理论来最小化冲销成本。 第五章：流动性风险与压力测试 流动性风险在近年的金融危机中被证明是极具破坏性的。本章将流动性风险划分为融资流动性和市场流动性两大部分。在计量上，引入了流动性调整后的风险价值（Liquidity-Adjusted VaR, LVaR）概念。本书的亮点在于其对压力测试和情景分析的详尽指导。我们不仅解释了如何构建宏观经济驱动的压力情景，还介绍了如何将这些情景耦合到资产负债表模型中，以评估资本充足性和潜在的清算损失，这对于满足监管机构的严苛要求至关重要。 第六章：操作风险与内控体系 操作风险常因其非量化的特性而被低估。本章提供了操作风险的量化框架，主要基于损失数据建模。详细介绍了频率-严重度模型（Frequency-Severity Models）如何结合贝叶斯方法来估计罕见但影响巨大的损失事件。此外，本书强调了风险文化、治理结构在预防操作风险中的决定性作用，并结合案例分析了内部控制失效导致的重大损失事件，旨在为风险官提供一套完整的操作风险管理工具箱。 第七章：整合性风险管理与监管科技 最后，本书探讨了如何将上述分散的风险维度整合到一个统一的风险视图中。这包括了资本配置（Risk-Adjusted Return on Capital, RAROC）的计算、内部模型验证的流程规范，以及利用先进的机器学习技术在风险识别和欺诈检测中的应用（RegTech）。我们讨论了如何构建一个动态的、前瞻性的风险治理框架，使其能够适应不断变化的监管环境和新兴的技术挑战。 目标读者 本书适合金融工程、量化金融、金融数学专业的高年级本科生和研究生，以及在商业银行、投资机构、对冲基金和金融监管部门工作的专业人士。阅读本书需要具备微积分、线性代数和概率论的基础知识。 总结 《现代金融工程与风险管理》旨在架起连接严谨数学理论与复杂金融实践之间的桥梁。它不仅仅是一本关于“如何定价”的书，更是一本关于“如何系统地理解、计量和管理”现代金融市场风险的指南。通过对前沿模型的深入解析和对监管实践的全面覆盖，本书致力于培养读者在不确定性中做出稳健决策的量化思维能力。

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这本书给我带来了前所未有的震撼，它让我看到了数学在现实世界中扮演的如此关键的角色。一直以来，我对数学的认知大多停留在学校的课本上，那些抽象的符号和公式似乎与我的生活距离遥远。然而，这本书却彻底颠覆了我的看法。它以极其生动和引人入胜的方式，展示了数学如何渗透到我们生活的方方面面。从经济学的供需平衡，到物理学的万有引力，再到计算机科学的算法设计，几乎所有的领域都离不开数学的支撑。我特别欣赏书中对一些复杂问题的简化和可视化处理，让原本晦涩难懂的概念变得触手可及。例如，通过生动的图表和案例分析，我理解了如何运用数学模型来预测股票市场的波动，或者如何通过优化算法来规划城市交通。这本书不仅讲解了“是什么”，更重要的是讲解了“为什么”和“怎么做”，让我不仅知其然，更知其所以然。它像一扇窗户，让我看到了一个充满数学魅力的世界，也激发了我深入探索这个领域的强烈愿望。

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我一直对那些能够“解决实际问题”的学科充满敬意，而应用数学无疑是其中的佼佼者。这本书恰如其分地展现了数学作为一种强大工具的魅力。它并不是一本纯粹的教材，而更像是一位经验丰富的向导，带领读者探索数学在现实世界中的种种应用。我尤其喜欢书中对不同领域问题的建模过程的详细阐述，从问题的定义、数学语言的转化，到模型的建立、求解以及结果的解释，每一个环节都讲解得非常透彻。这让我明白了，看似抽象的数学公式，背后往往是对现实世界某种现象的精确描述。书中对一些经典数学模型的介绍，比如线性回归、微分方程等，都配以了非常直观的图示和易于理解的语言，即使是初学者也能很快掌握。更重要的是，这本书让我认识到，学习应用数学不仅仅是学习数学知识本身，更是一种培养分析问题、解决问题能力的训练。它教会我如何将复杂的问题分解，如何选择合适的数学工具，以及如何从数学结果中提炼出有用的洞察。这本书的价值在于，它让我看到了数学的实用性和生命力，也激发了我用数学去探索未知世界的兴趣。

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这是一本我一直想找的入门书籍，它真正填补了我在这方面知识上的空白。一直以来，我都对应用数学这个领域充满了好奇，但苦于找不到一本能够系统讲解且易于理解的书籍。市面上很多相关书籍要么过于理论化，要么侧重点不够明确，让我难以找到切入点。直到我翻开这本《应用数学》，我才找到了曙光。书的开篇就用非常生动形象的例子，将抽象的数学概念与实际生活中的场景联系起来，比如如何用数学模型来预测交通流量，或者如何通过优化算法来解决物流配送问题。这些例子不仅有趣，而且能够迅速激发读者的兴趣，让我觉得数学不再是枯燥的公式堆砌，而是解决问题的强大工具。作者在讲解基本概念时，循序渐进，逻辑清晰，即使是我这种数学基础相对薄弱的读者，也能够轻松跟上。而且，书中并没有回避数学的严谨性，而是以一种更易于接受的方式呈现，让我能够在理解其应用价值的同时，也对背后的数学原理有更深刻的认识。我特别喜欢书中对一些经典应用案例的深入剖析，比如金融领域的风险评估，或者工程领域的结构分析，这些都让我看到了数学在现实世界中无处不在的影响力。这本书让我对应用数学的理解上升到了一个新的高度，也为我进一步深入学习打下了坚实的基础。

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我一直认为，理论知识只有与实际应用相结合，才能真正展现其价值。这本书恰恰做到了这一点，它像一座桥梁，将高深的数学理论与我们日常生活中遇到的各种挑战巧妙地连接起来。书中对各种数学工具的介绍，并不是孤立的，而是紧密围绕着解决具体问题的需求展开。例如，在讲解概率论时，作者并没有仅仅罗列公式，而是通过模拟抽奖、分析天气预报的不确定性等生动的例子，让我深刻理解了概率在决策过程中的重要性。我又被书中关于数据分析的部分深深吸引，特别是如何利用统计学方法从海量数据中提取有价值的信息，这在当今大数据时代显得尤为重要。书中提供了许多实际操作的建议，甚至是一些代码示例，让我能够亲手去实践，去验证这些数学模型的效果。我尤其欣赏作者在书中对不同学科领域交叉应用的介绍，比如生物信息学、经济学等，这让我看到了数学的普适性和强大的跨学科融合能力。读完这本书，我不再是那个对数学望而却步的人，而是开始尝试用数学的视角去观察和分析周围的世界，发现了许多之前从未注意到的规律和联系。它不仅仅是一本知识性的读物，更是一种思维方式的启迪。

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这绝对是一本能让你“点亮”思维的书。我一直觉得，数学是一种抽象的语言，但这本书却用它来描绘我们生活的真实图景。它并非仅仅是罗列公式，而是通过一个个引人入胜的案例，展现了数学在解决实际问题中的强大力量。我尤其被书中对“建模”过程的细致讲解所吸引，它教我如何将一个现实世界中的难题，转化为数学能够理解和解决的形式。书中对各种优化问题、预测模型、模拟仿真等方面的介绍，都充满了启发性。例如，在探讨如何提高生产效率时，书中通过介绍排队论和库存管理模型，让我深刻理解了数学在企业运营中的实际应用。而且，这本书的语言非常精炼，但又不失深度，它鼓励读者主动思考，而不是被动接受。我感觉自己不仅仅是在阅读一本关于数学的书，更是在学习一种分析和解决问题的思维方式。这本书让我看到了数学的“温度”，它不再是冰冷的符号，而是充满智慧和创造力的工具，能够帮助我们更好地理解和改造这个世界。

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