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出版者:南京大学

作者:简军

出品人:

页数:201

译者:

出版时间:2009-1

价格:28.00元

装帧:

isbn号码:9787305056567

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现代金融市场中的量化投资策略与风险管理 书籍名称：现代金融市场中的量化投资策略与风险管理 作者： 知名金融工程专家与资深量化交易员 出版社： 鼎信金融出版集团 出版日期： 2024年5月 --- 内容简介 在信息爆炸与技术飞速发展的今天，传统的基于经验和直觉的投资方法正面临前所未有的挑战。金融市场日益复杂化、高频化，对投资者的分析能力、执行效率和风险控制水平提出了更高的要求。《现代金融市场中的量化投资策略与风险管理》旨在为金融专业人士、量化研究人员以及希望在复杂市场中稳健获利的个人投资者，提供一套全面、深入且实用的量化分析和投资管理框架。 本书并非一本关于特定商品期货交易技巧的指南，而是聚焦于跨资产类别（包括股票、债券、外汇、大宗商品等）的系统化、数据驱动型投资方法论。全书内容严谨，逻辑清晰，从理论基石到实战部署，构建了一套完整的量化投资生态系统。 --- 第一部分：量化投资的理论基石与数据基础 (Foundations and Data Infrastructure) 本部分深入探讨了量化投资区别于传统投资哲学的核心理念，并为后续的策略开发奠定坚实的理论和数据基础。 第一章：金融市场结构的演变与量化的兴起 现代市场效率的再审视： 探讨有效市场假说在不同时间尺度和资产类别中的适用性边界。 信息不对称与定价偏差： 分析市场微观结构如何产生可利用的异常收益（Alpha）。 从定性到定量： 梳理量化投资方法论的发展历程，从早期因子模型到当前高频交易（HFT）的演进脉络。 第二章：金融数据处理与特征工程 多源异构数据的整合： 重点介绍时间序列数据（价格、成交量）、基本面数据（财报、宏观指标）以及另类数据（卫星图像、社交媒体情绪）的获取、清洗与对齐技术。 数据质量的决定性作用： 深入讲解数据去噪、异常值处理、前向/后向偏差（Look-ahead/Look-back Bias）的规避，这是确保模型可靠性的前提。 特征的构建与选择： 详细介绍如何从原始数据中提炼出具有预测能力的金融因子（如动量、价值、波动率、换手率等），并使用机器学习技术进行特征降维与重要性排序。 第三章：统计套利与资产定价模型 经典线性模型的局限性： 回顾CAPM和Fama-French三因子模型，并讨论其在当前市场中的不足。 协整与配对交易： 重点讲解如何利用协整关系识别两个或多个资产之间的长期均衡关系，构建统计套利对冲策略。 高维因子模型的构建： 使用主成分分析（PCA）和深度学习方法探索潜在的、未被传统金融学识别的新型定价因子。 --- 第二部分：核心量化策略的构建与回测 (Strategy Construction and Backtesting) 本部分是本书的核心，详细介绍了构建稳健投资策略的各个关键步骤，强调实证检验的严谨性。 第四章：趋势跟踪与均值回归策略的精细化 趋势策略的参数敏感性分析： 探讨移动平均线、通道突破等经典策略中关键参数（周期、阈值）的最优化方法，避免过度拟合。 波动率自适应机制： 如何根据市场波动性动态调整仓位大小和止损水平，实现风险平滑。 均值回归策略的动态触发： 引入时间序列的残差分析和状态空间模型，判断资产何时真正“偏离”其均衡值，提高反转策略的胜率。 第五章：机器学习在预测中的应用 分类与回归模型选择： 对比线性回归、支持向量机（SVM）、随机森林（Random Forest）和梯度提升机（GBM/XGBoost）在预测市场方向和收益率方面的性能。 深度学习的前沿探索： 探讨循环神经网络（RNN）和长短期记忆网络（LSTM）在处理复杂时间序列依赖性上的优势，及其在情绪分析和新闻事件预测中的落地应用。 模型可解释性（XAI）： 强调量化投资不应是“黑箱”，介绍SHAP值等方法，用于理解模型做出决策的原因，增强对策略的信心。 第六章：稳健的回测环境与绩效评估 构建无偏的回测框架： 详细说明如何模拟真实的交易成本、滑点和延迟，避免“回测过度乐观”的陷阱。 绩效指标的深度剖析： 除了夏普比率（Sharpe Ratio）和最大回撤（Max Drawdown），重点介绍信息比率（Information Ratio）、Calmar比率以及偏度/峰度对策略风险的揭示作用。 样本外测试与模型稳定性： 介绍滚动窗口测试、蒙特卡洛模拟等方法，确保策略的稳健性能够穿越不同的市场周期。 --- 第三部分：系统化风险管理与投资组合优化 (Systematic Risk Management and Portfolio Optimization) 量化投资的成功不在于找到一个完美的Alpha，而在于如何有效地管理和对冲风险。本部分专注于构建多维度、实时的风险控制体系。 第七章：投资组合构建的现代优化技术 超越均值-方差： 探讨Markowitz模型在实际应用中的局限性（如对输入参数的极端敏感性）。 风险平价与最小方差组合： 介绍将风险而非资本作为主要分配依据的策略，以实现更均衡的回报风险比。 约束优化与因子暴露控制： 学习如何在构建投资组合时，精确控制对特定宏观因子（如利率、通胀、市场Beta）的敞口，实现“因子中性”。 第八章：实时风险监控与压力测试 动态对冲与套期保值： 讲解如何利用股指期货、期权或其他对冲工具，实时、动态地管理投资组合的系统性风险（Beta风险）。 尾部风险的量化： 使用极端价值理论（EVT）和条件风险价值（CVaR）来估计和管理市场出现极端负面事件的概率和潜在损失。 交易执行的质量控制（Transaction Cost Analysis, TCA）： 分析不同交易算法（如VWAP, TWAP）对最终执行价格的影响，确保策略的收益不会在交易环节中大量损耗。 第九章：从模型到实盘部署的挑战 基础设施的要求： 探讨构建低延迟、高可靠性的交易系统的必要性，包括API接口、数据流处理和自动化执行框架。 滑点与市场冲击的量化对冲： 如何在策略设计阶段就预估并补偿由于自身交易活动对市场价格造成的影响。 量化投资的伦理与合规： 讨论模型透明度、数据隐私保护以及监管环境对量化策略设计可能带来的约束。 --- 总结 《现代金融市场中的量化投资策略与风险管理》提供了一个完整的视角，指导读者如何运用现代统计学、计算机科学和金融经济学的交叉知识，建立一个能够适应瞬息万变市场的、科学化、系统化的投资体系。它强调的不是单一的“必胜秘诀”，而是流程的严谨性、数据的质量和风险的全面控制，是每一位追求专业化、系统化投资的从业者不可或缺的工具书。

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这本书的题目《世界期货大师教你炒期货》非常直接，也非常有吸引力。作为一名对金融市场一直充满好奇但又缺乏系统性知识的普通人，我一直觉得期货交易是一个既神秘又充满诱惑的领域。我时常在想，那些能够在大风大浪中搏击的期货“大师”们，究竟是如何炼成的？他们的思维方式、交易策略，又有着怎样的独到之处？这本书的名字，就像是给我打开了一扇了解这个领域的大门，让我看到了希望。我期待这本书能够深入浅出地介绍期货交易的基本原理，从最基础的概念讲起，比如什么是期货合约，什么是保证金制度，以及各种常见的期货交易术语。更重要的是，我希望能从书中学习到一些实用的交易技巧，比如如何进行技术面分析，如何解读基本面信息，如何识别市场趋势，以及如何制定有效的止损和止盈策略。我希望作者能够分享一些真实的交易案例，通过这些案例来讲解他的交易理念和方法，这样我能够更容易理解和吸收。我也非常看重书中关于风险管理的论述，因为我知道，在期货交易中，风险控制是决定成败的关键。我希望这本书能够教会我如何有效地管理风险，如何避免爆仓，以及如何在不确定的市场环境中保持冷静和理性。

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《世界期货大师教你炒期货》这个书名，立刻勾起了我深入了解期货市场的强烈愿望。我一直认为，金融市场是智慧与博弈的集中体现，而期货，更是将这种特性发挥到了极致。我曾经对这个领域有过零星的了解，但总感觉碎片化且不够系统。这本书的名字，就像是一个承诺，承诺将最精华的知识、最实用的技巧，从“大师”的手中传递给我。我期望这本书能够从最根本的逻辑开始，解释期货交易的本质，它为什么会存在，它在整个金融体系中扮演着怎样的角色。我迫切希望能够学习到一套完整的分析框架，能够帮助我理解市场的运行规律，无论是宏观经济面的影响，还是行业供需的变化，亦或是技术图表上的信号解读，我都希望能从中获得启示。我期待作者能够分享一些他独到的交易理念，以及在不同市场环境下，如何灵活运用这些理念。当然，对于我这样一个想要进入期货市场的普通人来说，风险管理无疑是首要考量。我希望能从书中获得关于风险控制、资金管理、以及如何克服交易心理障碍的宝贵建议，让我能够在这个充满不确定性的市场中，保持理性和清醒。我希望这本书能够成为我期货投资道路上的“启蒙之书”，为我打下坚实的基础，让我能够一步步走向成熟。

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拿到《世界期货大师教你炒期货》这本书，我的第一感受就是，这本书的书名直接点出了它的核心价值——“世界期货大师”的经验传授。我一直对金融投资领域，特别是期货这种高风险高回报的投资方式，有着浓厚的兴趣，但同时又深知其复杂性。这本书的出现，仿佛是给我打开了一扇通往成功期货交易的大门。我期望这本书能够从最基础的期货概念讲起，比如期货的定义、交易流程、主要的交易品种等等，为我这个新手建立起一个完整的知识框架。更重要的是，我希望书中能够深入剖析“大师”们的交易策略和思维模式，例如如何进行市场分析，如何识别交易机会，如何制定交易计划，以及如何根据市场变化及时调整策略。我非常期待书中能够分享一些具体的案例分析，通过这些真实的交易场景，来讲解抽象的交易理论，让我能够更好地理解和运用。此外，风险管理是期货交易中至关重要的一环，我希望这本书能够提供一套系统性的风险控制方法，包括如何合理设置止损，如何控制仓位，以及如何应对突发的市场波动。我希望读完这本书，能够让我对期货交易有一个更深刻、更全面的认识，并且能够掌握一些切实有效的交易技巧，从而在未来的投资道路上，少走弯路，稳步前行。

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我拿到《世界期货大师教你炒期货》这本书的时候，第一反应就是，这本书的名字实在是太吸引人了！“世界期货大师”这几个字，立刻就勾起了我对金融世界的好奇心，仿佛触及到了一个神秘而又充满智慧的领域。我平时虽然不算是什么金融发烧友，但对财富的增长和资产的保值增值总是很关注的，而期货市场，在我看来，就像是投资界里一个充满了“高难度动作”的赛场，总觉得里面蕴含着巨大的潜力和风险。我一直很好奇，那些能在期货市场里游刃有余的“大师们”，究竟拥有怎样的头脑、怎样的策略？这本书的出现，无疑给了我一个绝佳的机会，去窥探这个神秘世界的一角。我希望它能从最基础的概念讲起，比如期货是什么，为什么要进行期货交易，有哪些主要的期货品种等等，让我这个“小白”能够迅速建立起对这个行业的初步认知。更重要的是，我期待书中能够分享一些真正具有实战意义的交易技巧和方法，比如如何进行技术分析，如何解读市场信号，如何制定交易计划，以及最重要的，如何管理风险，控制情绪。我深信，一位真正的大师，不仅要能预测市场的走向，更要能指导我们如何在这个不确定的市场中生存下来，并且实现稳健的盈利。我希望这本书能够给我提供一套系统性的学习框架，让我能够循序渐进地掌握期货交易的精髓，最终能够独立地分析市场，做出自己的交易决策。

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这本书的名字叫《世界期货大师教你炒期货》，我拿到它的时候，其实心里是带着点小忐忑的。毕竟“期货”这两个字，听起来就不是那么容易亲近，充满了金融市场的专业术语和波动性。我之前对期货的了解，仅限于电视新闻里偶尔提及的“大宗商品价格波动”、“市场风险”之类的片段，感觉离我的日常生活很遥远，也有些敬畏。然而，这本书的书名却像一束光，点燃了我想要深入了解的兴趣。我一直觉得，很多看似高深莫测的领域，其实只要有人愿意用清晰、易懂的方式去解读，普通人也能够触及。我非常期待这本书能够像它的名字一样，用一种“大师教你”的循循善诱的方式，为我打开一扇通往期货世界的大门。我希望能在这个过程中，不仅学习到期货交易的原理和技巧，更重要的是，能够建立起一种理性的投资思维，理解风险与收益之间的平衡，并且掌握一些能够帮助我做出更明智决策的方法。我希望这本书能够提供一些实操性的指导，而不是空泛的理论，让我能够真正感受到“学以致用”的成就感。毕竟，理论知识再丰富，如果不能转化为实际行动，其价值也会大打折扣。我更希望这本书的作者，是一位真正经验丰富、并且乐于分享的“大师”，他的经验之谈，一定能让我少走很多弯路，避免不必要的损失。期待这本书能像一位经验丰富的向导，带领我穿越期货市场的迷雾，让我能够在这个充满挑战但也充满机遇的领域里，找到属于自己的那条路。

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《世界期货大师教你炒期货》这个书名，一看就觉得内容一定非常有料。我一直以来都对金融投资充满好奇，特别是那些能够穿越牛熊、实现持续盈利的投资方式。期货，作为金融市场中一个重要的组成部分，其独特的交易机制和巨大的波动性，一直吸引着我的目光。然而，我深知期货交易并非易事，需要专业的知识、敏锐的市场洞察力以及强大的心理素质。这本书的出现，正是我一直寻找的，它就像是一位经验丰富的导师，能够带领我深入了解这个充满魅力的市场。我期望这本书能够详细讲解期货交易的基本原理，包括合约的制定、交易的流程、主要的交易品种，以及如何理解这些品种的市场驱动因素。我特别希望能从书中学习到一些经过实战检验的交易策略，例如趋势跟踪、均值回归、事件驱动型交易等等，并且希望作者能够通过生动的案例，来阐述这些策略的运用方法和注意事项。更重要的是，我非常看重书中关于风险管理的部分，我希望能够学到如何在交易中保护好自己的本金，如何设置有效的止损，如何进行仓位管理，以及如何应对市场中的不确定性。我希望这本书能够帮助我建立起一种理性的投资心态，理解市场的波动性，并且能够克服交易中的情绪干扰，最终能够在这个领域里做出明智的决策。

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我一直对那些在金融市场中能够做出非凡成就的人充满了好奇，《世界期货大师教你炒期货》这个书名，正是我一直以来所期待的。我对期货这个领域，既感到好奇又有些畏惧，总觉得它是一个充满挑战和机遇的神秘领域。我希望这本书能够以一种非常接地气的方式，为我揭开期货交易的面纱。我期待作者能够分享他多年的实战经验，那些在市场波动中沉淀下来的宝贵财富。我希望能从书中学习到一套完整的交易系统，包括如何进行市场分析，如何制定交易计划，以及最重要的，如何管理风险。我希望这本书能够让我明白，期货交易并非纯粹的运气，而是需要科学的分析、严谨的策略和强大的心理素质。我希望作者能够分享一些他曾经犯过的错误，以及从中吸取的教训，这样我才能少走弯路，避免重蹈覆辙。我更希望这本书能够帮助我建立一种健康的投资心态，理解市场波动是常态，并且学会如何在情绪的洪流中保持冷静和理性。我期待这本书不仅仅是传授交易技巧，更重要的是，能够帮助我建立一种对市场的敬畏之心，以及一种长远的投资眼光。我希望读完这本书，我能够对期货市场有一个全新的认识，并且有信心去探索这个领域。

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这本书的名字《世界期货大师教你炒期货》，乍一看就充满了“干货”的承诺。我作为一个对金融市场，尤其是期货交易，抱有强烈好奇心的普通读者，一直觉得期货市场是一个既神秘又充满机遇的领域，但同时也伴随着相当大的风险。我非常期待这本书能够以一种清晰、易懂的方式，为我揭示期货交易的奥秘。我希望能从书中学习到期货交易的基础知识，比如什么是期货合约，它的交易规则是什么，以及有哪些主要的期货市场和交易品种。更吸引我的是“大师教你”这四个字，这意味着我能够接触到一些经验丰富、实战能力极强的交易者的智慧结晶。我希望书中能够分享一些经过时间检验的交易策略，例如如何识别市场趋势，如何制定交易计划，如何进行技术分析，以及如何根据基本面信息做出判断。我也非常看重书中关于风险控制的论述，毕竟在期货交易中，保住本金至关重要。我希望能够学习到一些有效的风险管理方法，比如如何设置止损点，如何控制仓位大小，以及如何在高波动市场中保持冷静。我期待这本书能够让我对期货交易有一个全面、深入的理解，并且能够为我提供一套可操作的交易框架，让我在未来的投资道路上，能够更有信心，更具策略性地去参与市场。

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坦白说，《世界期货大师教你炒期货》这个书名，一开始就让我有点“望而生畏”的感觉。期货，听上去就和“高风险”、“高收益”、“专业术语”这些词汇挂钩，让我这样一个普通读者，觉得离它有点远。但是，我一直对那些能够通过智慧和策略创造财富的故事充满向往，而期货市场，无疑是其中一个充满传奇色彩的领域。我看到这本书的名字，就立刻被吸引住了，仿佛看到了一个机会，能够让我这个局外人，能够有机会窥探到那些“围墙内”的世界。我非常好奇，这本书的作者，到底是一位怎样的“世界期货大师”？他的交易理念是怎样的？他的成功秘诀又在哪里？我希望这本书能够从最根本的地方入手，为我解释清楚期货交易到底是怎么一回事，它和股票、基金等其他投资方式有什么本质的区别，以及在期货交易中，有哪些主要的风险点是我需要特别注意的。我希望这本书能够给我提供一套完整的学习路径，让我能够一步步地理解那些看似复杂的概念，并且能够掌握一些实用的分析工具和交易策略。我尤其期待书中能够强调风险管理的重要性，因为我深知，在任何投资领域，保住本金才是最重要的。我希望这本书能给我带来一些切实的帮助，让我能够对期货市场有一个更清晰、更理性的认识，而不是仅仅停留在道听途说或者新闻报道的片段中。

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我一看到《世界期货大师教你炒期货》这个书名，就立刻被它吸引了。原因很简单，我一直对金融投资领域非常感兴趣，尤其是那些能够带来高回报的投资方式，而期货市场无疑是其中一个非常引人注目的存在。但是，我深知期货交易的复杂性和高风险性，也因此一直有些望而却步。这本书的名字，恰恰满足了我想要了解期货交易、学习投资技巧的需求，而且“世界期货大师”这几个字，更是让我觉得这本书一定蕴含着非凡的智慧和经验。我特别希望这本书能够从最基础的知识讲起，让我这个对期货了解不多的读者，能够迅速建立起一个完整的知识体系。例如，期货究竟是什么？它有哪些种类？参与期货交易有哪些必备条件？我更期待书中能够详细介绍一些成熟的交易策略，比如趋势交易、波段交易、日内交易等等，并且能够通过具体的案例来分析这些策略的优缺点，以及适用的市场环境。当然，风险管理是期货交易的重中之重，我希望书中能够花大量的篇幅来讲解如何识别风险、规避风险，以及如何在仓位管理、止损设置等方面做出明智的决策。我希望这本书能够教会我如何像一个真正的“大师”一样去思考，去分析市场，去做出交易决策，而不是盲目跟风或者凭感觉操作。

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