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isbn号码:9780899823539

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银行学
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具体描述

Journalism instructors traditionally tell their students that writing a good

news story requires asking and answering five basic questions: Who?

What? When? Where? Why? Without the answers to these questions,

there is no real story. The same five questions apply to the writing of a

good textbook on banking.

Who are the people involved in commercial banking? There are

about one million of them, in every part of the country. The teller at a

bank in Arizona, the loan clerk in Washington, the administrative

assistant in Florida, the auditor in Maine, and the securities clerk in

Michigan are all part of an industry that is essential to the American

economy, and the principles that guide their daily work are common to all

of them.

What do these people do? In their individual ways, they render

services: a wide range of financial services to a wide variety of customers,

and the end result is the growth and profitability of the banks they

represent.

《现代金融市场：结构、工具与风险管理》本书聚焦于全球金融市场的复杂运作机制，深入剖析了现代金融体系的演变历程、核心构成要素、关键金融工具的定价与应用，以及在日益波动的宏观经济环境下，金融机构与投资者所面临的系统性与特定性风险的识别、度量与有效管理策略。第一部分：全球金融市场的宏观图景与结构演变本书开篇将读者带入当代金融世界的宏观背景。我们首先探讨金融市场在国民经济循环中所扮演的核心角色——资源配置与风险转移的枢纽。详细阐述了直接融资（资本市场）与间接融资（货币市场与信贷市场）的相互作用及其在不同经济周期中的动态平衡。随后，本书系统性地梳理了全球金融市场的结构性变迁。分析了金融脱媒（Disintermediation）的趋势如何重塑了银行、保险公司与投资机构的角色。重点讨论了金融科技（FinTech）革命对传统市场基础设施的冲击与整合，包括分布式账本技术在结算清算中的潜力，以及算法交易对市场微观结构的深刻影响。我们不会停留在理论层面，而是通过对过去三十年历次重大金融危机的案例研究（如亚洲金融危机、次贷危机），提炼出金融市场结构性脆弱性的根源，强调监管框架（如巴塞尔协议III、多德-弗兰克法案）如何试图解决这些结构性问题，以及这些改革在实践中遇到的挑战。第二部分：核心金融工具的深度剖析与定价模型本部分是全书的基石，专注于构成现代金融市场交易活动的核心资产类别。固定收益市场：我们超越了简单的债券收益率计算，深入探讨了久期、凸度和免疫策略在投资组合管理中的实际应用。特别关注了信用风险的建模，引入了结构化产品（如抵押贷款支持证券MBS和资产支持证券ABS）的复杂性。对利率期货、远期利率协议（FRA）和利率互换（IRS）的精细定价模型进行了详尽的数学推导和实际操作演示，解释了收益率曲线的形态与宏观经济预期的关联。衍生品市场：衍生品是风险管理与投机行为的关键工具。本书以严谨的态度，首先阐述了远期、期货、期权（欧式与美式）的基本概念和套期保值策略。核心内容集中在Black-Scholes-Merton（BSM）模型的假设、局限性以及如何通过波动率微笑（Volatility Smile）来修正模型。对于更复杂的工具，如奇异期权（Exotic Options）和信用违约互换（CDS），本书提供了直观的解释框架，并分析了CDS在2008年危机中如何从风险对冲工具异化为系统性风险放大器。外汇与商品市场：重点分析了影响汇率的宏观经济驱动因素，如利率平价理论、购买力平价理论的实证检验。在商品市场方面，侧重于能源和贵金属的库存成本理论（Cost of Carry Model）以及对冲策略，探讨了地缘政治风险对外汇和商品价格的非线性冲击。第三部分：金融机构的经营、监管与风险控制现代金融的有效运行依赖于稳健的金融中介。本书详细审视了商业银行、投资银行、资产管理公司以及保险公司的商业模式、资本结构和盈利驱动因素。资产负债管理（ALM）：深入探讨了银行如何通过期限错配和流动性管理来创造价值，同时必须警惕的流动性风险和利率风险。我们提供了用于评估和优化银行资产负债表的现金流匹配技术和敏感性分析方法。风险管理框架：这是本书的另一重点。我们不满足于仅提及风险类别，而是深入讲解了现代风险管理的“三道防线”。 1. 信用风险建模：使用概率模型（如违约相关性模型Copula）来估计投资组合的预期损失（EL）和非预期损失（UL）。 2. 市场风险计量：详细介绍了历史模拟法、参数法（Delta-Normal）和蒙特卡洛模拟法在计算在险价值（VaR）中的应用，并讨论了VaR在捕捉尾部风险方面的固有缺陷，进而引出条件在险价值（CVaR/Expected Shortfall）作为更稳健的尾部风险度量指标。 3. 操作风险与合规风险：结合最新的监管要求，探讨了内部控制系统的设计，以及如何通过情景分析来前瞻性地管理操作风险。第四部分：金融稳定与宏观审慎政策最后，本书将视野提升至宏观层面，探讨金融体系的整体稳定问题。系统性风险（Systemic Risk）的定义、衡量（如边际贡献度CoVaR）及其传染机制是本部分的核心。详细分析了宏观审慎政策工具包的组成，包括逆周期资本缓冲（CCyB）、宏观审慎敞口限制（Loan-to-Value, Debt-to-Income）等，以及这些工具如何与货币政策进行协调和权衡，以期在促进经济增长与维护金融稳定之间找到最佳平衡点。本书的结论部分，对人工智能在风险监测与监管科技（RegTech）中的未来角色进行了审慎的展望。