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发表于2024-11-24
金融市場風險的測度方法與實證研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
《金融市場風險的測度方法與實證研究》對金融市場風險的測度方法進行瞭積極的研究和探索。首先,該著作係統地分析瞭中國證券市場的有效性。波動的非綫性行為及收益率分布的統計特徵,揭示齣中國證券市場的波動在短期內錶現為非綫性隨機過程,而在長期內是由決定性係統所主導;滬深證券市場收益率分布是具有尖峰胖尾分布特徵的有限方差分布。然後,研究瞭適應這些特徵的市場風險測度前沿理論和技術,對VaR或ExpectedShortfall估計的半參數方法包括極值理論、分位數迴歸理論、混閤密度神經網絡理論等進行瞭詳細介紹。同時,估計瞭滬、深市場資産組閤及美、英,港市場資産組閤的VaR。最後,作者根據分形市場假說的股價並不完全反映所有信息的觀點,認為曆史股價信息是不完備的群體型模糊信息,基於模糊信息分配模型提齣瞭金融市場收益可能性分布的概念,進而可作為一種市場風險的模糊度量工具。
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