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金融市場風險的測度方法與實證研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

金融市場風險的測度方法與實證研究
☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁
王新宇
2008-10
266
39.00元
9787509603727

圖書標籤: 互聯網金融  18859680752   

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发表于2024-11-11

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圖書描述

《金融市場風險的測度方法與實證研究》對金融市場風險的測度方法進行瞭積極的研究和探索。首先，該著作係統地分析瞭中國證券市場的有效性。波動的非綫性行為及收益率分布的統計特徵，揭示齣中國證券市場的波動在短期內錶現為非綫性隨機過程，而在長期內是由決定性係統所主導；滬深證券市場收益率分布是具有尖峰胖尾分布特徵的有限方差分布。然後，研究瞭適應這些特徵的市場風險測度前沿理論和技術，對VaR或ExpectedShortfall估計的半參數方法包括極值理論、分位數迴歸理論、混閤密度神經網絡理論等進行瞭詳細介紹。同時，估計瞭滬、深市場資産組閤及美、英，港市場資産組閤的VaR。最後，作者根據分形市場假說的股價並不完全反映所有信息的觀點，認為曆史股價信息是不完備的群體型模糊信息，基於模糊信息分配模型提齣瞭金融市場收益可能性分布的概念，進而可作為一種市場風險的模糊度量工具。

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