《高頻交易芻論:基於中國證券市場的實證研究》共分11章，對高頻交易的概念、投資策略、市場影響等進行瞭較為詳細的分析，基本上涵蓋瞭權威機構對高頻交易的評價。《高頻交易芻論:基於中國證券市場的實證研究》利用中國A股市場基於盤口的高頻數據對限價訂單簿進行自相關性和交叉相關性研究，分析限價訂單簿動態演化的隨機建模和下單策略，並首次研究瞭中國滬深300股指期貨的日內特徵，基於高頻數據進行瞭不同類型的投資策略實證研究。《高頻交易芻論:基於中國證券市場的實證研究》還對國外證券監管法規進行瞭較為詳細的解讀，供國內監管機構參考。
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