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出版者:格緻齣版社/上海人民齣版社

作者:G.S.馬達拉

出品人:

頁數:642

译者:王美今

出版時間:2008-8

價格:68.00元

裝幀:

isbn號碼:9787543214712

叢書系列:現代金融方法論叢書

圖書標籤:

統計學
金融學
金融
統計
金融數學
計量經濟學
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金融
統計學
計量經濟學
投資
風險管理
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金融工程
迴歸分析
時間序列分析
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具體描述

《金融中的統計方法》是上海人民齣版社“現代金融方法論叢書”中的一本，該書側重點是金融中的統計方法，從不同側麵闡述瞭金融研究新的動嚮、主題和進展，揭示瞭金融研究中若乾新的研究方法和新的學科分支在統計學、數學及金融學的交叉與融閤中形成的發展脈絡。全書共有23篇有關金融統計方法的綜述性論文，作者均是世界著名學府經濟係、金融係或商學院相關領域的著名專傢，內容包括瞭當前金融研究諸領域內相關分支的幾乎全部前沿問題，對年輕學者和研究生進行金融數量研究、選取研究課題具有很大的啓發和指導意義。

著者簡介

圖書目錄

總序
譯者說明
前言
本書作者
第Ⅰ部分資産定價
第1章資産定價模型的計量經濟評估
1.1引言
1.2檢驗beta定價模型的橫截麵迴歸方法
1.3資産定價模型和隨機貼現因子
1.4廣義矩方法
1.5模型診斷
1.6結論
附錄
參考文獻
第2章條件beta定價模型的工具變量估計
2.1引言
2.2單beta模型
2.3多beta模型
2.4潛變量模型
2.5廣義矩估計
2.6結束語
參考文獻
第3章資産定價模型的半參數方法
3.1引言
3.2廣義矩方法的有關知識
3.3資産定價關係及其計量經濟學含義
3.4各種beta定價公式的效率增益
3.5總結性評論
參考文獻
第Ⅱ部分利率期限結構
第4章期限結構建模
4.P引言
4.2期限結構數據的特徵
4.3期限結構模型
4.4結論
參考文獻
第Ⅲ部分波動率
第5章隨機波動率
5.1引言
5.2金融市場的波動率
5.3離散時間模型
5.4連續時間模型
5.5統計推斷
5.6結論
參考文獻
第6章股票價格的波動率
6.1引言
6.2統計問題
6.3股利平滑和非平穩性
6.4泡沫
6.5時變貼現率
6.6解釋
6.7結論
參考文獻
第7章波動率的GARCH模型
7.1引言
7.2GARCH模型
7.3統計推論
7.4統計特徵
7.5結論
參考文獻
第Ⅳ部分預測
第8章預測評價與預測組閤
第9章股票收益率的可預測成分
第10章用利差預測經濟周期
第Ⅴ部分備擇概率模型
第11章非綫性時間序列、復雜理論和金融學
第12章金融數據的讀數模型
第13章穩定分布的金融應用
第14章金融模型的概率分布
第Ⅵ部分專門統計工方法的應用
第15章金融模型中基於自助的檢驗
第16章主成分分析和因子分析
第17章金融模型中的變量誤差問題
第18章人工神經網絡的金融應用
第19章受限因變量模型在金融中的應用
第Ⅶ部分其他問題
第20章期權定價模型的檢驗
第21章比索問題理論和實證含義
第22章市場微觀結構時間序列的建模
第23章檢驗投資組閤有效性的統計方法：一個綜述
名詞對照錶
· · · · · · (收起)