具体描述
《高等院校精品课程系列教材•计量经济学》注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。
《高等院校精品课程系列教材•计量经济学》可以作为高等院校经济管理类本科各专业的计量经济学课程教材，也可以作为非计量经济学专业研究生的辅助教材，还可以作为经济管理部门、金融业技术分析人员的计量经济学自学教材或参考书。
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用户评价
作为一个对宏观经济波动和国际贸易理论情有独钟的研究者，《计量经济学》这本书为我提供了一套精密的分析工具，用以理解和量化这些复杂的经济现象。书中对面板数据模型的深入探讨，特别是固定效应和随机效应模型在控制个体和时间异质性方面的作用，让我能够更准确地分析跨国贸易和经济增长的动态关系。我非常欣赏作者在解释格兰杰因果检验时，并非简单罗列数学公式，而是通过构建具体的经济场景，来展示如何判断一个经济变量是否能“预测”另一个经济变量的未来走向，这对于理解汇率变动和资本流动之间的相互影响至关重要。书中关于协整检验的章节，也为我提供了理解长期均衡关系和短期调整机制的强大理论支持，这对于分析国家间的长期经济依赖性和传导效应非常有帮助。我曾长期致力于研究国际贸易对国内就业市场的影响，其中涉及多国、多年数据，且存在潜在的内生性问题。这本书中关于向量自回归（VAR）模型和结构向量自回归（SVAR）模型的详细讲解，以及如何通过脉冲响应函数和方差分解来分析政策冲击对经济变量的影响，为我提供了一套行之有效的分析框架。它不仅让我能更清晰地看到贸易政策变化对就业、工资等指标的影响路径，还能量化这些影响的大小和持续时间，极大地深化了我对国际经济学理论的理解和应用。
评分作为一个在经济学领域摸爬滚打多年的老兵，我拿到这本《计量经济学》的时候，说实话，心情是有些复杂的。一方面，我渴望这本书能为我提供新的视角，解决我过去在实证研究中遇到的瓶颈；另一方面，我也担心它会不会又是一本堆砌公式、理论脱离实际的“教科书”。然而，当我翻开第一页，便被作者那严谨又不失灵动的笔触所吸引。书中对于古典线性回归模型的基本假设，无论是从理论推导还是从实际应用的角度，都进行了深入浅出的剖析。那些看似枯燥的统计学原理，在作者的阐释下，仿佛被注入了生命，我能清晰地感受到它们在解释经济现象时所扮演的关键角色。例如，在讨论异方差性时，作者不仅详细列举了可能产生异方差的原因，还提供了一系列诊断和处理的方法，这些方法都配有精心设计的例子，让我能够直观地理解其背后的逻辑。我尤其欣赏作者在处理多重共线性问题时的处理方式，它并非简单地将问题归咎于数据本身，而是引导读者思考经济理论与模型设定是否恰当，这种从根本上解决问题的思路，对于提升研究的深度和可靠性至关重要。此外，书中对于模型选择的讨论也极具启发性，作者强调了经济理论在指导模型构建中的核心地位，而非仅仅依赖统计检验的结果，这在当前过度依赖统计拟合的学术风气下，无疑是一股清流。这本书不仅仅是传递知识，更是一种研究方法的启蒙，它教会我如何以更科学、更严谨的态度去面对复杂的经济现实，如何将抽象的理论转化为可检验的假设，并最终用数据说话。
评分我的工作是为大型企业提供市场分析和预测服务。《计量经济学》这本书，对我来说，是一本实用的“市场分析宝典”。书中关于回归分析的各种变体，如多项式回归、交互项回归，以及如何处理定性变量的虚拟变量方法，为我分析影响产品销量的各种因素（如价格、广告投入、节假日效应等）提供了清晰的思路。我尤其欣赏书中关于模型诊断的详细讲解，例如残差分析、异方差检验、自相关检验等，这些都能帮助我判断模型的拟合度和可靠性，避免在分析结果的基础上做出错误的商业决策。书中关于时间序列分析的章节，特别是ARIMA模型和指数平滑法，为我预测未来产品销量、库存需求提供了有效的工具。我能够根据历史销售数据，构建模型，并预测未来一段时间内的销售趋势，从而优化生产计划和库存管理。我曾负责一个新产品上市的市场推广项目，需要预测不同广告投放策略对产品销量的影响。这本书中关于线性回归和多重回归的深入讲解，让我能够将广告投入、渠道、目标人群画像等多个变量纳入模型，并量化它们对销量的边际贡献。通过模型的结果，我能够更有效地分配广告预算，制定更具针对性的营销策略，从而最大化市场推广的效果。这本书不仅提升了我的分析能力，更重要的是，它帮助我将理论知识转化为实际的商业洞察，为企业的运营和决策提供了宝贵的支持。
评分我是一名致力于跨学科研究的学者，在经济学与心理学交叉领域工作。《计量经济学》这本书的独特之处在于，它并没有将计量经济学孤立地视为一门数学分支，而是将其置于更广阔的社会科学研究背景下进行阐述。作者在介绍面板数据模型时，不仅详细阐述了固定效应和随机效应模型，还着重讨论了它们在控制个体异质性方面的优势，这对于研究经济行为中的个体差异和长期演变趋势非常有帮助。我特别欣赏书中关于内生性问题的讨论，作者深入分析了可能导致内生性的几种常见情况，如遗漏变量、同时性以及选择偏差，并提供了工具变量法、双重差分法等解决策略。这对于我在研究经济政策或社会干预效果时，避免产生错误的因果推断，提供了坚实的理论基础。书中对于广义矩估计（GMM）的讲解也让我受益匪浅，它提供了一种在模型设定不完全或存在工具变量不精确时，依然能够得到一致估计的强大工具，这在我研究那些难以完全满足古典假设的社会经济现象时，显得尤为关键。我曾遇到过一个关于社会资本对经济发展影响的研究项目，其中存在着复杂的反向因果和潜在的共同影响因素，这本书中关于面板数据动态面板模型和因果推断的最新进展，为我提供了突破性的思路，让我能够更有效地处理这些挑战，并最终得到更具说服力的研究结论。
评分我是一名专注于发展经济学研究的学者，《计量经济学》这本书为我提供了理解和量化发展中国家经济问题的强大工具。书中对面板数据模型，特别是固定效应和随机效应模型的详细阐述，让我能够更有效地分析跨地区、跨时间的发展数据，例如，如何评估一项扶贫政策对当地居民收入和生活水平的影响。我特别欣赏作者在解释内生性问题时，通过大量的案例，生动地展示了遗漏变量、同时性和选择偏差等情况可能如何扭曲我们的估计结果，并提供了工具变量法、差分中差分法等解决策略，这对于评估发展项目中的因果效应至关重要。我曾在研究中遇到过一个关于农村地区基础设施建设对经济发展影响的问题，其中存在着显著的选择偏差，即经济发展较好的地区更容易获得基础设施建设的投资。这本书中关于断点回归（RDD）的深入讲解，为我提供了一种识别和估计政策真实效应的有力方法，通过比较处于政策实施“边缘”的地区（例如，人口刚好达到某项政策资格线的村庄）与未达标的地区，我能够更准确地评估基础设施建设的真实贡献，而无需依赖强有力的工具变量。此外，书中对多层次模型（Multilevel Models）的介绍，也让我能够更好地分析在发展经济学研究中常见的嵌套结构数据，例如，学生嵌套在学校，家庭嵌套在社区等，这有助于我们更全面地理解不同层面的因素如何共同作用影响经济结果。这本书不仅在理论上为我提供了坚实的基础，更在方法论上给了我极大的启发，让我能够更科学、更有效地解决发展经济学领域中的复杂问题。
评分作为一个在经济学领域孜孜不倦探索的学生，《计量经济学》这本书为我提供了理解和分析经济现象的严谨方法论。书中对各种回归模型的讲解，从最基础的OLS到更复杂的面板数据模型和时间序列模型，都做到了深入浅出，逻辑清晰。我特别欣赏作者在解释模型假设时，不仅提供了理论推导，还结合了经济学直觉，帮助我理解为何这些假设对于获得可靠的估计结果至关重要。书中关于模型选择的讨论，也让我认识到，选择一个合适的模型不仅仅是看统计上的拟合度，更需要考虑经济理论的指导以及模型的可解释性。我曾在研究中遇到过一个关于教育投资回报率的问题，其中可能存在着因果反转和遗漏变量的问题。这本书中关于工具变量法的详细阐述，以及如何寻找和检验有效的工具变量，为我提供了解决这一难题的关键思路。通过运用工具变量法，我能够更准确地估计教育对个人收入的真实影响，而不仅仅是两者之间的相关性。此外，书中对非参数计量经济学的初步探讨，也让我看到了计量经济学发展的多样性和前沿性，为我未来的学术研究方向提供了新的启发。这本书不仅仅是一本教科书，更像是一位循循善诱的老师，它教会我如何用科学的方法去探索经济世界的奥秘，如何将抽象的经济理论转化为可检验的实证证据。
评分我是一名在校的经济学博士生，常年在数据分析和模型构建中与各种经济现象搏斗。《计量经济学》这本书，在我看来，就像一位经验丰富的导师，引导我穿越计量经济学研究的重重迷雾。书中关于非线性回归模型的讨论，让我耳目一新。作者不仅介绍了多项式回归和交互项的运用，还深入探讨了指数模型、对数模型等，并详细阐述了它们在经济学中解释收益率递减、规模报酬不变等现象时的作用。我特别欣赏书中关于贝叶斯计量经济学的初步介绍，虽然篇幅不长，但它为我打开了另一扇理解经济数据分析的大门，让我意识到除了传统的频率学派方法，贝叶斯方法在处理不确定性、 Incorporating prior knowledge等方面具有独特的优势。书中对模型拟合优度检验的深入讲解，也让我受益匪浅。作者不仅仅列举了R方、调整R方等常用指标，还详细阐述了F检验、t检验等统计检验的原理及其在模型中的应用，并强调了模型选择需要综合考虑统计显著性、经济意义以及模型诊断的结果，避免过度拟合或欠拟合。我曾在研究中遇到过因变量为比例数据（例如，消费者是否购买某产品）的情况，书中关于Logit和Probit模型的详细讲解，以及对似然比检验的运用，为我提供了有效的解决方案，让我能够更准确地建模和分析此类二元选择行为。这本书的理论深度和广度，为我提供了坚实的学术基础，让我在攻读博士学位期间，能够更有信心地应对各种实证研究的挑战。
评分作为一名致力于政策评估的政府研究员，《计量经济学》这本书为我提供了一个坚实的理论框架和实用的分析工具。书中关于断点回归（Regression Discontinuity Design, RDD）的详细阐述，让我非常感兴趣。作者不仅解释了RDD的基本原理，还深入讨论了如何选择合适的带宽、如何处理非线性关系以及如何解释RDD的估计结果。这对于评估一项旨在改变某种阈值或门槛的政策效果，比如入学考试成绩达到某一分数线才能获得资助，提供了强有力的研究方法。我尤其欣赏书中关于工具变量法（Instrumental Variables, IV）的讲解，作者不仅给出了IV法的基本设定和估计方法，还详细讨论了工具变量的弱相关性和外生性检验，以及如何识别和处理存在多个内生解释变量的情况。这对于评估那些实施过程中可能存在选择偏差或反向因果的政策，例如某个地区试点实施了某项教育改革，但该地区本身就可能在某些方面与未试点的地区存在差异，提供了关键的分析手段。书中对于差分中差分（Difference-in-Differences, DID）模型的应用也让我印象深刻，作者清晰地阐述了DID模型的核心思想，即通过比较干预组和对照组在干预前后的变化差异来估计干预效果，这对于评估一项旨在改变某个特定群体或地区的政策，如某个地区推出了新的税收优惠政策，而其他地区未实施，提供了简洁有效的评估工具。这本书的实证导向和对因果推断方法的重视，极大地提升了我进行政策评估的科学性和严谨性，让我能够更有效地为公共决策提供数据支持。
评分作为一名在金融市场摸爬滚打多年的从业者，《计量经济学》这本书对我而言，简直是一份量身定制的“武功秘籍”。书中对时间序列模型，特别是ARIMA模型和GARCH模型的讲解，让我眼前一亮。作者并未止步于公式的展示，而是深入剖析了这些模型在金融数据分析中的实际应用，例如如何利用ARIMA模型预测股票价格的短期波动，如何通过GARCH模型捕捉金融资产收益率的波动聚集性特征。我尤其欣赏书中关于模型诊断和选择的章节，作者强调了残差分析的重要性，并提供了多种检验方法，帮助我们判断模型的拟合优度以及是否存在潜在问题。这对于金融数据的复杂性和非平稳性来说，显得尤为重要。书中关于协整和因果关系检验的介绍，也为我理解宏观经济变量之间的长期均衡关系和短期动态传导机制提供了理论支持，这对于制定投资策略和风险管理至关重要。我曾长期在实践中困扰于如何准确地识别和量化金融资产之间的风险联动，这本书中的向量自回归（VAR）模型和格兰杰因果检验，为我提供了强大的分析框架，让我能够更深入地理解不同金融市场之间的相互影响，从而做出更明智的投资决策。这本书不仅提升了我的理论认知，更赋予了我解决实际金融问题所需的实操能力，它让我对金融数据的理解跃上了一个新的台阶，也让我对未来在金融领域的探索充满了期待。
评分我是一名刚刚进入计量经济学殿堂的新生，面对如潮水般涌来的公式和概念，我一度感到力不从心。然而，《计量经济学》这本书的出现，如同一束穿透迷雾的阳光，为我指明了方向。作者在介绍最小二乘法时，并非直接给出复杂的矩阵运算，而是从直观的几何意义入手，通过二维的散点图和回归线，巧妙地解释了“最小化残差平方和”的原理。这种由浅入深的教学方式，极大地降低了学习门槛，让我能够更容易地理解核心概念。书中对于假设检验的讲解也让我印象深刻，作者清晰地阐述了零假设、备择假设、p值和显著性水平之间的关系，并通过大量的案例，演示了如何根据检验结果来判断统计上是否显著。我特别喜欢书中关于“统计显著性不等于经济显著性”的讨论，这提醒了我，在进行实证研究时，不仅要关注数学上的结果，更要结合经济理论和实际背景来解读数据，避免陷入“为显著而显著”的误区。书中关于定性变量处理的内容也让我大开眼界，作者详细介绍了虚拟变量的构建和解释，以及如何运用它来分析分类变量的影响，这对于我未来在研究涉及性别、地域、政策类型等因素时，提供了非常有力的工具。这本书的语言风格简洁明了，没有过多的学术术语堆砌，即使是初学者，也能在阅读过程中感受到学习的乐趣和进步的喜悦，它为我打下了坚实的计量经济学基础，让我对未来的学术探索充满了信心。
评分虽然只学了点皮毛 但是那种跟着教材数学推导的过程真的极具快感 仅次于概率论 放下含糊的自说自圆的经济学理论 完全进入一个清晰严密客观的逻辑的世界 简直是一阵清风……
评分听课跟听。。一样。。都是矩阵。。好难 T^T
评分听课跟听。。一样。。都是矩阵。。好难 T^T
评分这本书是我的计量经济学入门，都是该学科的基础知识，但是讲解的非常明确，数学的部分也恰到好处，并不会特别难懂，很有启发。
评分虽然只学了点皮毛 但是那种跟着教材数学推导的过程真的极具快感 仅次于概率论 放下含糊的自说自圆的经济学理论 完全进入一个清晰严密客观的逻辑的世界 简直是一阵清风……
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