具体描述
如果交易系统与量化交易这个向来属于黑箱的行当能有一本可以用于自学与教学的教材，那可能就是佩里 J. 考夫曼的这本《交易系统与方法》了。
本书真正做到了从零开始介绍交易系统，从最初的统计学、数理经济学的基础开始，逐步介绍了各种技术分析方法的图形识别技术、各类交易与数学指标的应用，还介绍了事件与季节性周期驱动的系统模型，此后引入了平仓合约数与利差套利等期货对冲方法模型，还把行为金融也纳入了系统分析的框架中，最后还介绍了风险控制与投资组合配置的模型。
本书之所以有近千页的厚度，就是因为它不是单纯地介绍概念，还具体到了软件应用环节，公开了自己的一些模型构建参数，并且还附上了编程代码。对于量化入门新手来说，从本书中能了解整个量化领域的基础与概况。
作者简介
佩里 J. 考夫曼
（Perry J. Kaufman）
佩里 Ｊ. 考夫曼，拥有近半世纪的证券与衍生产品市场交易经验，是系统交易与量化交易领域的先驱。在全球各地向基金、政府以及投资经理分享自己所开创的系统交易领域的真知灼见。
他的职业生涯开启于宇航领域，效力于NASA，负责航天器的导航与控制系统设计，参与了著名的双子星计划（美国最早的宇航员太空行走试验，阿波罗计划的先驱）。随着阿波罗计划的结束，美国航天的黄金时代走向尾声，他将视野转向了华尔街。1973年，在阿波罗计划结束后的第二年，《交易系统与方法》的第1版诞生。他是第一批将计算机模型运用于市场决策的先驱。他开发了投资组合最优化程序，并创立了市场中性策略等一系列早期量化策略的雏形。他是哥伦比亚大学期货市场研究中心的委员会成员，佛蒙特证券研究所顾问委员会的第一主席，创立了《期货市场学刊》。2002年，他在位于纽约曼哈顿的巴鲁克学院开创了交易系统的研究生课程，这是量化交易领域的里程碑事件。
目录信息
前言
第1章 概述 / 1
1.1 技术分析的扩张效用 / 2
1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 / 3
1.3 基本面分析与技术面分析之辩 / 4
1.4 专业交易人士与业余交易者 / 5
1.5 随机游走理论 / 7
1.6 交易风格的确认模式 / 8
1.7 噪声的检测 / 10
1.8 市场成熟率与全球化 / 13
1.9 本书数据的背景资料 / 15
1.10 研究指南 / 16
1.11 本书所要达到的目的 / 17
1.12 交易系统概述 / 18
1.13 本书中相应数字符号的解析 / 21
1.14 本章小结 / 22
第2章 基本概念和计算方法 / 23
2.1 数据和均值所相关的理念 / 25
2.2 确定均值的方法 / 28
2.3 价格的分布形态 / 31
2.4 价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度 / 35
2.5 标准化的风险与收益 / 43
2.6 指数问题 / 49
2.7 系统性能的标准度量方法 / 52
2.8 概率 / 54
2.9 供给与需求 / 59
第3章 图表分析 / 69
3.1 开发始终如一的图表模式 / 70
3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么 / 73
3.3 棒线图的解析模式——道氏理论 / 74
3.4 图表结构 / 82
3.5 趋势线 / 84
3.6 1日行情模式 / 91
3.7 持续整理的形态 / 102
3.8 交易图表的基本概念 / 106
3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式 / 107
3.10 意外情境所相关的价格运行模式 / 119
3.11 棒线图所相关的目标价位 / 120
3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略 / 125
3.13 棒线图的实际应用 / 130
3.14 价格运行模式的进化过程 / 133
第4章 图表系统及相关的应用技术 / 136
4.1 邓尼根理论及其推力方法 / 137
4.2 诺弗里的饱和周期系统 / 140
4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列 / 142
4.4 波幅内行情所相关的时间序列 / 143
4.5 枢轴点位 / 143
4.6 价格的运行及反应模式 / 144
4.7 价格通道的破位模式 / 152
4.8 价格通道的移动模式 / 153
4.9 大宗商品价格通道指数 / 154
4.10 威科夫的综合交易技巧 / 155
4.11 复杂的图形模式 / 156
4.12 对图形模式的研究 / 158
4.13 波考斯基对图形模式所做的排名 / 160
第5章 由事件驱动的行情趋势 / 161
5.1 波段交易 / 162
5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表 / 164
5.3 点数图模式 / 173
5.4 N天破位模式 / 195
第6章 回归分析 / 205
6.1 时间序列的构成要素 / 206
6.2 价格数据的特性 / 207
6.3 线性回归模式 / 208
6.4 线性相关系数 / 215
6.5 两个变量之间的非线性相关模式 / 218
6.6 非线性模式向线性模式的转化过程 / 221
6.7 两种变量之相应计算模式的评估 / 222
6.8 多变量近似值求解 / 223
6.9 自回归移动平均模型 / 229
6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号 / 234
6.11 测度行情的相对强弱性 / 237
第7章 基于时间因子所进行的趋势运算 / 239
7.1 预测与跟踪趋势 / 240
7.2 因时而变的价格运行模式 / 244
7.3 移动平均线 / 244
7.4 几何型移动平均值 / 251
7.5 累计均值 / 251
7.6 累计均值的重置模式 / 252
7.7 移除效应 / 252
7.8 指数平滑模式 / 252
7.9 滞后与领先指标的绘制模式 / 263
第8章 顺势交易系统 / 264
8.1 顺势交易系统的运行原理 / 265
8.2 基本的买卖交易信号 / 268
8.3 价格通道与包络线 / 273
8.4 某种单一趋势的应用程序 / 283
8.5 主要顺势交易系统的比较模式 / 288
8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧 / 300
8.7 多重趋势与市场共识 / 306
8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究 / 308
8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率 / 308
8.10 移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程 / 311
8.11 顺势交易模式中的提前离场问题 / 314
8.12 移动平均系统的交叉预期模式 / 315
第9章 动量指标和震荡指标 / 317
9.1 动量指标 / 319
9.2 离散指标 / 331
9.3 震荡指标 / 332
9.4 双重平滑的动量指标 / 348
9.5 速度（率）与加速度 / 355
9.6 混合动量模式 / 359
9.7 动量指标的背离模式 / 361
9.8 对动量指标所做的一些补充说明 / 369
第10章 金融交易所相关的季节性因素 / 370
10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识 / 371
10.2 季节性模式相关问题的探讨 / 372
10.3 季节性模式的流行算法 / 373
10.4 季节性的过滤模式 / 395
10.5 季节性模式与股市行情 / 414
10.6 季节性行情模式的一般常识 / 419
第11章 价格行情的循环模式分析 / 421
11.1 循环周期理论的基本常识 / 422
11.2 循环周期的发现模式 / 430
11.3 最大的熵值 / 444
11.4 周期循环通道指标 / 450
11.5 较短周期所对应的指标系统 / 450
11.6 相位调整模式 / 452
第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅 / 455
12.1 期货交易量的特殊情境 / 456
12.2 交易量的正态变化模式 / 457
12.3 相关概念的标准解析模式 / 459
12.4 交易量相关的指标系统 / 462
12.5 市场行情相关的宽幅指标 / 472
12.6 交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式 / 479
12.7 综合概率模型 / 482
12.8 盘中交易量的指标形态 / 483
12.9 低交易量情境的过滤模式 / 485
12.10 行情促进指数 / 486
第13章 利差和套利 / 488
13.1 动态期货市场利差 / 489
13.2 持有成本 / 491
13.3 股票利差 / 492
13.4 利差和套利的相关性 / 493
13.5 应用利差降低风险的操作模式 / 493
13.6 套利模式 / 494
13.7 套息交易 / 514
13.8 改变点差套利模式的相关性 / 517
13.9 跨市场的点差交易模式 / 519
第14章 行为金融视角下的交易技巧 / 531
14.1 信息测度模式 / 532
14.2 依据事件所进行的交易 / 537
14.3 《交易者承诺报告》 / 546
14.4 正方观点和反方意见 / 550
14.5 斐波那契级数和人类行为 / 555
14.6 艾略特波浪理论 / 558
14.7 使用斐波那契比率所确定的目标价格结构 / 565
14.8 费希尔的黄金分割系统 / 567
14.9 江恩曲线——时间和空间法则 / 569
14.10 金融占星术 / 574
第15章 行情模式的判定方法 / 585
15.1 日间高点价位和低点价位的确认程序 / 587
15.2 相关交易日时间序列的变化模式 / 589
15.3 开盘缺口 / 597
15.4 工作日行情、周末效应以及反转的行情模式 / 608
15.5 基于电子计算机的模式识别方法 / 629
15.6 人工智能的相关方法 / 631
第16章 日内交易模式 / 633
16.1 交易成本的影响形式 / 635
16.2 日内交易的关键要素 / 641
16.3 应用价格行情模式所进行的交易 / 649
16.4 盘中行情破位系统相关问题的解析 / 654
16.5 日内交易的成交量模式 / 668
16.6 盘中价格所造成的冲击 / 668
第17章 自适应技术的应用 / 671
17.1 自适应性的顺势交易系统的计算模式 / 672
17.2 自适应性的变化情境 / 680
17.3 其他自适应动量模式的计算方法 / 684
17.4 自适应性盘中行情破位系统 / 686
17.5 自适应模式的运行过程 / 687
17.6 自适应方法相关问题的考量 / 688
第18章 价格的分布系统 / 690
18.1 价格分布状态的度量方式 / 691
18.2 应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势 / 694
18.3 价格的分布形态 / 699
18.4 史泰米亚的市场结构理论 / 708
18.5 利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位 / 715
第19章 多重时间架构 / 717
19.1 调整两个时间框架，使它们能够彼此协调 / 718
19.2 埃尔德的三重滤网交易系统 / 719
19.3 罗伯特·克劳斯的多重时间框架 / 722
19.4 马丁·普林格的KST交易系统 / 725
第20章 领先性的技术指标 / 729
20.1 波动率的度量方式 / 730
20.2 应用波动率所进行的交易 / 738
20.3 应用波动率选择交易品种 / 743
20.4 流动性 / 748
20.5 趋势和价格噪声 / 748
20.6 趋势和息差交易 / 750
20.7 专家系统 / 751
20.8 模糊逻辑 / 754
20.9 分形模式、噪声模式以及熵模式 / 758
20.10 类神经网络系统 / 763
20.11 基因演算法则 / 771
20.12 对冲基金的复制模式 / 777
第21章 交易系统测试 / 778
21.1 预期模式 / 780
21.2 参数的识别模式 / 781
21.3 测试数据的选择模式 / 783
21.4 完整性的测试模式 / 787
21.5 最佳测试结果的发现模式 / 790
21.6 可视化测试结果的解析模式 / 792
21.7 大数据的测试方法 / 799
21.8 交易规则的精炼模式 / 802
21.9 测试结果有效性的演进过程 / 803
21.10 两类交易系统测试结果的比较方式 / 809
21.11 从最不理想的测试结果当中获利的模式 / 812
21.12 相对于参数变化所再次进行的测试 / 814
21.13 大范围金融市场交易工具的测试 / 815
21.14 价格冲击事件的测试方法 / 829
21.15 最优化情境的解析方法 / 831
21.16 系统稳健性相关问题的概述 / 834
第22章 实证分析模式 / 839
22.1 计算机的应用和滥用情境 / 840
22.2 极端情境所相关的事件 / 847
22.3 博弈技巧——轮盘赌理论 / 854
22.4 相关交易的选择方式 / 863
22.5 相关交易系统的权衡模式 / 863
22.6 金融市场的涨跌停板和熔断机制 / 868
22.7 白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信 / 870
22.8 各类系统性交易信号的近似情境 / 871
第23章 风险控制模式 / 876
23.1 运气不佳情况下的交易技巧 / 877
23.2 风险厌恶情境 / 878
23.3 相关的流动性 / 881
23.4 收益和风险的衡量方式 / 882
23.5 杠杆交易 / 892
23.6 基于风险敞口的杠杆交易 / 894
23.7 个体交易的风险 / 895
23.8 考夫曼的止损和止盈规则 / 902
23.9 被选择的交易工具的排序方式 / 904
23.10 成功交易与爆仓（破产）交易之间的概率分布 / 912
23.11 构建头寸的方法 / 915
23.12 复合头寸的构建方法 / 919
23.13 金融资产的趋势分析 / 923
23.14 投资与再投资的最优化方式 / 925
23.15 预期收益与实际收益的比较方法 / 928
第24章 多元化投资组合的资产配置 / 933
24.1 资产多元化问题的浅析 / 935
24.2 相关系数的变化情境 / 938
24.3 投资组合模型的种类 / 939
24.4 传统投资组合模型的计算方法 / 940
24.5 应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境 / 943
24.6 考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法（GASP） / 946
24.7 波动率的稳定方式 / 970
英航（同业）网站简介 / 973
附录A 统计表格
附录B 线性方程和马尔可夫链所相关的解析矩阵
附录C 用三角回归模式计算相应周期
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
这本书，哦，《交易系统与方法（原书第5版）》，我拿到它的时候，简直就像寻宝一样激动。我一直对金融市场背后的逻辑和科学性着迷，想知道那些成功的交易员到底是如何构建他们的策略的。所以，当我看到这本号称“原书第5版”的书时，我毫不犹豫地入手了。拿到手的那一刻，厚实的纸张，精美的装帧，就充满了专业感。我迫不及待地翻开第一页，想着要开始我的金融智慧之旅了。我最期待的是书中能详细阐述各种交易模型的构建过程，从基础概念到复杂的算法，希望它能提供一些清晰的框架，让我能够理解并模仿。我尤其希望它能包含一些关于如何处理市场噪音、识别趋势、以及应对突发事件的实际技巧。毕竟，理论再好，落地才是关键。这本书的第五版，意味着它经历了时间的考验，不断地更新和迭代，这让我对其内容的前沿性和实用性充满信心。我期待它能给我带来全新的视角，让我能够更深入地理解市场，更自信地进行交易。
评分我拿到《交易系统与方法（原书第5版）》的时候，感觉就像发现了宝藏。我一直对金融市场运作的背后逻辑深感兴趣，特别是那些能够帮助我做出更明智投资决策的工具和方法。这本书的书名就非常直接地表达了我的需求。我希望它能详细讲解如何设计一套完整的交易系统，从最初的概念构思，到具体的指标选择，再到信号的生成和执行，能够有循序渐进的引导。我还在琢磨，这本书会不会包含一些关于如何应对不同市场周期和波动性的策略，比如牛市、熊市或者震荡市，以及如何在各种环境下最大化收益、最小化风险。我特别想知道，书中是否会分享一些成功的交易者在构建和优化他们的交易系统时所遇到的挑战以及他们是如何克服的。第五版这个信息，让我坚信这本书的内容一定是非常权威和具有前瞻性的，希望能给我带来质的飞跃。
评分《交易系统与方法（原书第5版）》这本书，对我来说，不仅仅是一本关于交易的书，更像是打开了一个全新的世界。我一直认为，投资不仅仅是凭感觉，更需要一套系统化的思考和执行流程。这本书的名字就直接点明了这一点，让我对它充满了期待。我喜欢那些能够提供深度见解的书籍，能够让我从根本上理解事物运作的原理。我希望这本书能够带领我深入探讨各种交易系统的设计哲学，比如如何平衡风险与收益，如何构建适应不同市场环境的策略。我还在想，它会不会分享一些经典的交易系统案例，并对它们进行深入的剖析，比如它们的优缺点，以及在什么情况下表现出色。我特别关注书中关于如何运用技术指标和基本面分析来构建交易信号的部分，希望它能提供一些具体的方法和步骤，让我能够一步步地学习和实践。这本书的“原书第5版”这个标签，也让我觉得它一定经过了长时间的打磨和修订，内容会更加成熟和完善，希望能给我带来真正的启发。
评分终于拿到《交易系统与方法（原书第5版）》了，这本书在我书架上占据了一个重要的位置。我一直觉得，想要在金融市场中立足，就必须拥有自己的“交易哲学”和“武器库”。这本书的名字就恰好满足了我的这种需求。我设想，这本书会非常详尽地介绍各种交易策略的理论基础，比如趋势跟踪、均值回归、套利等等，并且还会深入讲解如何根据这些理论构建出具体的交易系统。我特别期待书中能够提供一些关于如何进行回测和优化的具体指导，毕竟，没有经过检验的系统是无法让人信服的。我还在思考，这本书会不会包含一些关于如何管理交易情绪和心理的文章，因为我知道，很多时候，人性的弱点是交易失败的最大敌人。我希望这本书能够帮助我建立起一套严谨的交易纪律，并且能够让我更客观地看待市场波动。第五版意味着它一定包含了最新的研究成果和市场洞察，这让我非常期待。
评分对于《交易系统与方法（原书第5版）》这本书，我一直抱有很高的期望。我深信，成功的交易并非偶然，而是源于科学的分析、严谨的策略和铁一般的纪律。这本书的名字就直接击中了我的痛点。我希望它能够提供一些非常实用的交易系统构建方法，不只是泛泛而谈，而是能给出具体的步骤和代码示例，甚至是让我在实际交易中能够直接套用的框架。我还在想，书中会不会讲解一些高级的量化交易技术，比如机器学习在交易策略中的应用，或者是如何利用大数据来发现市场机会。我非常期待它能够帮助我理解如何将复杂的理论模型转化为可执行的交易指令，并且能够有效地监控和调整我的交易系统。这本书的“原书第5版”字样，让我觉得它一定是一个经过了无数次实战检验的经典之作，希望能为我带来突破性的认知。
评分相当详细的交易方法介绍，从最基础的概率统计讲起
评分一本真正意义上的零起点量化交易实训教材。
评分翻译的我一脸懵逼……还不如看原书
评分翻译的我一脸懵逼……还不如看原书
评分一本真正意义上的零起点量化交易实训教材。
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