目錄
第1章 緒論 1
1.1 金融交易數據的格式化特徵 1
1.2 自底嚮上的微觀仿真技術 3
1.3 基於Agent的金融市場仿真 7
1.4 本書的主要內容與框架 13
第2章 相關的理論與方法 18
2.1 Agent與多Agent係統 18
2.2 基於Agent的仿真模型的建模方法 24
2.3 基於Agent的仿真模型的實現方法 28
2.4 格式化特徵的檢驗方法 34
第3章 基於Agent的連續競價市場模型的建立與實現 41
3.1 模型的建立 41
3.2 基於Swarm平颱的模型實現 52
第4章 價格形成機製對格式化特徵的影響 58
4.1 問題的提齣 58
4.2 所有Agent均為隨機交易者時兩種機製下仿真結果的比較 63
4.3 所有Agent均為基本分析者時兩種機製下仿真結果的比較 70
4.4 小結 75
第5章 Agent的交易策略和漲跌幅限製措施對市場的影響 77
5.1 Agent的交易策略對市場的影響 78
5.2 漲跌幅限製措施實施效果的仿真研究 84
第6章 Agent間局部互動對格式化特徵的影響 89
6.1 Agent間局部互動模型的建立 90
6.2 仿真結果與分析 94
6.3 仿真結果的討論：參數變動的影響 103
6.4 小結 111
第7章 股指期貨市場的推齣對股票市場的影響 113
7.1 兩市場模型的建立 113
7.2 股指期貨市場與股票市場波動性的關係的仿真研究 121
7.3 套期保值者和套利者的互動與市場崩跌現象的再現 127
7.4 小結 129
第8章 研究結論 131
參考文獻 133
附錄 142
附錄1 連續競價市場模型中主要Agent的定義 142
附錄2 Agent間局部互動模型中極端收益的産生與模式的震蕩過渡 149
附錄3 兩市場模型中主要Agent的定義 152
· · · · · · (收起)