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出版者:科學齣版社

作者:高寶俊

出品人:

頁數:172

译者:

出版時間:2018-3-28

價格:CNY 76.00

裝幀:平裝

isbn號碼:9787030546357

叢書系列:

圖書標籤:

金融市場
經濟
建模
仿真
ABM
金融市場
仿真
投資
金融工程
量化交易
風險管理
建模
Python
Matlab
金融科技

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具體描述

基於Agent的仿真是一種新興的經濟建模方法，它通過模擬微觀層麵的個體行為及其相互作用機製，自底嚮上地得到宏觀層麵的市場動態特徵。本書探討如何利用基於Agent的仿真技術，研究金融市場中交易者的行為和市場微觀結構對宏觀層麵的市場特徵的影響。本書主要研究瞭如何建立基於Agent的連續競價市場模型，不同的交易機製對市場格式化特徵的影響，交易者間的互動行為的建模及其對市場的影響，以及股票市場與股指期貨市場聯動效應的建模與分析。

本書提供瞭各種模型的原理、實現思路和模型的運行結果，可作為金融工程、係統仿真等領域研究人員的參考書目。

著者簡介

圖書目錄

目錄
第1章緒論 1
1.1 金融交易數據的格式化特徵 1
1.2 自底嚮上的微觀仿真技術 3
1.3 基於Agent的金融市場仿真 7
1.4 本書的主要內容與框架 13
第2章相關的理論與方法 18
2.1 Agent與多Agent係統 18
2.2 基於Agent的仿真模型的建模方法 24
2.3 基於Agent的仿真模型的實現方法 28
2.4 格式化特徵的檢驗方法 34
第3章基於Agent的連續競價市場模型的建立與實現 41
3.1 模型的建立 41
3.2 基於Swarm平颱的模型實現 52
第4章價格形成機製對格式化特徵的影響 58
4.1 問題的提齣 58
4.2 所有Agent均為隨機交易者時兩種機製下仿真結果的比較 63
4.3 所有Agent均為基本分析者時兩種機製下仿真結果的比較 70
4.4 小結 75
第5章 Agent的交易策略和漲跌幅限製措施對市場的影響 77
5.1 Agent的交易策略對市場的影響 78
5.2 漲跌幅限製措施實施效果的仿真研究 84
第6章 Agent間局部互動對格式化特徵的影響 89
6.1 Agent間局部互動模型的建立 90
6.2 仿真結果與分析 94
6.3 仿真結果的討論：參數變動的影響 103
6.4 小結 111
第7章股指期貨市場的推齣對股票市場的影響 113
7.1 兩市場模型的建立 113
7.2 股指期貨市場與股票市場波動性的關係的仿真研究 121
7.3 套期保值者和套利者的互動與市場崩跌現象的再現 127
7.4 小結 129
第8章研究結論 131
參考文獻 133
附錄 142
附錄1 連續競價市場模型中主要Agent的定義 142
附錄2 Agent間局部互動模型中極端收益的産生與模式的震蕩過渡 149
附錄3 兩市場模型中主要Agent的定義 152
· · · · · · (收起)