具体描述
《高等院校国际经贸专业规划教材•证券投资分析》是参考投资学经典教材的基础上，结合作者的教学实践体会编写的。《高等院校国际经贸专业规划教材•证券投资分析》有以下特点：第一，这本教材围绕股票投资者根主线安排教学内容。第二，这本教材强调运用股票市场和上市公司的真实数据进行定量的分析。第三 这本教材强调投资学与公司财务学的结合。
洞察市场脉络：现代金融资产配置与风险管理精要 图书简介 本书是一部面向资深金融从业者、高净值个人投资者以及金融学研究人员的深度专业著作，旨在提供一个全面、前瞻且极具操作性的现代金融资产配置与风险管理框架。它不侧重于基础证券的价值评估，而是将焦点置于宏观经济周期、全球地缘政治变动、复杂金融工具的应用，以及如何构建一个能在极端市场条件下保持韧性的投资组合。 第一部分：宏观叙事与投资哲学重塑 第一章：后疫情时代的金融生态重构 本章首先审视了自2020年以来全球宏观经济格局的深刻转变。我们探讨了持续性的通货膨胀压力、央行货币政策的范式转移（从量化宽松到量化紧缩的阵痛），以及全球供应链的碎片化如何重塑资产回报率的驱动力。重点分析了“大滞胀”风险情景下的资产轮动规律。 第二章：地缘政治风险与“去全球化”投资逻辑 传统的有效市场假说在面对国家安全与技术主权竞争日益加剧的背景下面临挑战。本章引入“地缘政治风险溢价”模型，量化评估了贸易摩擦、技术封锁和区域冲突对特定行业和主权债务的影响。我们将研究如何通过构建“友岸外包”（Friend-shoring）供应链投资组合来对冲系统性地缘风险。 第三章：长期结构性驱动力的再评估 我们深入剖析了三大长期结构性趋势：人口老龄化、气候变化与能源转型、以及人工智能（AI）对生产力的颠覆性影响。本书摒弃了对单一科技泡沫的简单批判，而是构建了一个多因子模型，用以衡量这些结构性力量如何转化为可投资的长期回报流。例如，如何量化“碳中和”目标对传统能源、基础设施和材料科学领域的资本配置影响。 第二部分：复杂金融工具与另类资产配置 第四章：从债券到信贷结构化产品：利率环境下的信用风险管理 本章超越了对国债收益率曲线的简单分析。核心内容是高收益债券（Junk Bonds）的结构性信用分析，特别是考察了在经济下行周期中，杠杆收购（LBOs）相关的夹层融资（Mezzanine Financing）的实际违约驱动因素。我们详细解析了信用违约互换（CDS）市场的运作机制，并提供了构建防御性信贷衍生品头寸的实操案例。 第五章：私募股权（PE）与风险投资（VC）的流动性错配管理 私募市场规模的膨胀对传统机构投资者的资产负债表构成了新的挑战。本书聚焦于如何评估PE/VC基金的“真实价值”——不仅仅依赖于LP报告中的公允价值估计，而是通过分析底层资产的现金流可预测性和退出路径的现实性。特别讨论了二级市场交易中的折价形成机制与套利机会。 第六章：绝对回报策略：对冲基金的战术应用 本部分深入探讨了多空策略（Long/Short Equity）中的“帽子”管理（Hat Management）——即如何管理投资组合的净敞口（Net Exposure）以适应不同的市场波动率和相关性环境。我们详细比较了事件驱动策略（如并购套利）在高度监管和信息不对称市场中的执行难度与超额回报潜力。 第七章：通胀挂钩资产与实际资产的对冲艺术 本章专门处理通货膨胀对实际购买力的侵蚀。内容涵盖了通胀保值债券（TIPS）的实际收益率曲线分析，以及房地产投资信托（REITs）与基础设施资产在不同通胀阶段的表现差异。核心是构建一个能够跨越不同经济周期阶段的“实际回报保护伞”。 第三部分：量化风险模型与动态资产配置 第八章：现代投资组合理论的局限与修正：超越均值-方差 本书明确指出，传统的均值-方差优化模型在处理非正态分布的金融回报时存在致命缺陷。我们转而采用风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）作为核心风险度量标准。重点讨论了尾部风险（Tail Risk）的识别与建模，特别是利用极值理论（Extreme Value Theory）来预测罕见事件发生的概率。 第九章：动态对冲与基于风险平价的再平衡 静态的资产配置无法应对市场结构的变化。本章介绍了风险平价（Risk Parity）模型，其目标不是资产的等权重，而是风险贡献的等权重。随后，我们将此模型扩展到动态情景，讨论如何利用宏观经济因子（如 VIX 指数、收益率曲线斜率）作为信号，触发投资组合的战术性风险敞口调整。 第十章：压力测试与情景分析的实战部署 投资组合的稳健性最终在压力下显现。本章提供了一套完整的压力测试流程，包括：历史回溯测试、假设性冲击测试（如全球主要银行系统性风险事件），以及基于蒙特卡洛模拟的“极端但非不可能”的情景分析。我们专注于如何根据压力测试结果，预先部署流动性缓冲和危机应对机制，而非事后补救。 结语：投资者的认知壁垒与持续学习 本书最后总结，理解金融市场的复杂性远比掌握单一的估值公式更为重要。真正的阿尔法（Alpha）来源于对市场结构和宏观周期的深刻洞察，以及在信息不对称中有效识别并对冲系统性风险的能力。本书是为那些寻求超越传统分析框架，构建能够穿越多个经济周期的投资体系的专业人士而作。
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我去做校对吧！
评分束景虹，老师很好，书编辑的很差劲
评分我去做校对吧！
评分考试堆了那么多.晓静推荐的这本书都要堆满灰了.翻了前4章.哎.发现我还是只适合研究西洋文字.~
评分考试堆了那么多.晓静推荐的这本书都要堆满灰了.翻了前4章.哎.发现我还是只适合研究西洋文字.~
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