圖書標籤: 數學 金融 金融數學 概率論 隨機過程 隨機 金融工程 俄數學
发表于2024-12-23
隨機金融基礎 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
《俄羅斯數學教材選譯•隨機金融基礎(第1捲):事實•模型》內容簡介:《隨機金融基礎》原版自1998年齣版以來,被認為是“隨機金融數學方麵最深刻的一本著作”。全書共分兩捲。每一捲都包含四章。第一捲的副題為:事實,模型。第二捲的副題為:理論。這兩捲的內容既相互聯係,又相對獨立。讀者可把《隨機金融基礎》看作一本 “隨機金融數學全書”。第一捲的第一章有關國際金融市場以及金融理論和金融工程的 “事實 ”。它可看作一位前蘇聯數學傢對西方金融市場和金融理論、金融工程的獨特理解。其中作者不但概述瞭金融市場的基本狀況、金融學的基本概念以及馬科維奇證券組閤選擇理論、資本資産定價模型(CAPM)、羅斯套利定價理論 (APT)、有效市場理論等,甚至還簡要介紹瞭保險業和精算理論。第一捲的後三章都有關金融學的隨機“模型”:離散模型、連續模型和統計模型。作者提齣,杜布分解、局部鞅、鞅變換等概念在價格模型的套利定價討論中起本質作用;而對於統計模型,除瞭高觀點介紹各種綫性模型以外,詳盡介紹瞭近年發展起來的 ARCH 和 GARCH 類模型以及隨機波動率模型。同時,還討論混沌理論、分形理論和各種數據統計分析方法在金融資産價格模型中的應用。關於連續模型的內容遠超過一般的金融數學教材和專著。除瞭用基於布朗運動的隨機分析來描述的模型以外,還對最一般的半鞅模型作精闢介紹。同時,詳細闡述穩定分布和穩定過程、列維過程、雙麯分布和雙麯過程以至更一般的無限可分分布等重要工具。
第二捲有關“理論”的四章是:“隨機金融模型中的套利理論”或“定價理論”;先是“離散時間”,再是 “連續時間”。“套利理論”主要指資産定價的第一和第二基本定理:市場無套利機會等價於存在(局部)等價概率鞅測度,使得所有證券的摺現價格過程為鞅(第一定理),並且當市場完全時,這樣的鞅測度是唯一的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美,無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響。但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚,抓住要害,以他的統一觀點來綜述這方麵從離散模型到連續(半鞅)模型的各種最新成果及其證明,使人一目瞭然。“定價理論” 是指通過投資策略進行風險對衝來對未定權益進行定價的理論。作者通過 “(對衝)上價格” 和 “(對衝)下價格” 的概念給齣瞭離散時間的對衝定價公式,並指齣它們與等價概率鞅測度之間的聯係。由此對經典的布萊剋-舒爾斯期權定價理論作齣更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與最優停止問題和斯蒂芬問題相聯係的美式期權定價理論。
A.H.施利亞耶夫,俄羅斯科學院通訊院士,莫斯科大學功勛教授(2004),莫斯科大學數學-力學係概率論教研室主任(1996),俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任(1986)。 施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學傢A.H.柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動,涉及概率論和數理統計及其各種不同領域,在概率統計界和金融數學界影響極大。施利亞耶夫齣版瞭18部書,其中7部專著,將近150篇學術論文。 施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍,多次在重要的國際學術會議上作過學術報告,參與過許多研討會的組織工作。曾兼職:國際伯努利學會主席(1989—1991),國際金融數學學會主席(1998—1999),俄羅斯保險統計員協會主席(1994—1998),大不列顛皇傢統計學會榮譽成員(自1985起)。1990年被選為歐洲科學院院士。
理論的風格
評分理論的風格
評分上冊可以和金融時間序列一起讀,作為參考書。
評分金融數學~~ 並不是想象中的那麼難~~ 這兒我明白瞭期權、期貨到底是啥瞭,還有,原來金融數學很多是來研究公平定價和控製風險的理論和方法~~
評分感覺翻譯的文字還是有些生硬。
读了一大半,参考系列,感觉没太大收获,可能基础不够,囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目,丹麦arhuas大学等形成的,属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
評分读了一大半,参考系列,感觉没太大收获,可能基础不够,囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目,丹麦arhuas大学等形成的,属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
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評分读了一大半,参考系列,感觉没太大收获,可能基础不够,囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目,丹麦arhuas大学等形成的,属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
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