金融理论教学与实践 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:浙江大学

作者:景乃权,等

出品人:

页数:295

译者:

出版时间:2007-12

价格:35.00元

装帧:

isbn号码:9787308057554

丛书系列:

图书标签:

• 金融理论
• 金融实践
• 教学
• 金融学
• 高等教育
• 学术研究
• 金融市场
• 投资学
• 风险管理
• 金融工程

好的，这是一本关于金融理论教学与实践的图书简介，内容将围绕该领域的核心议题展开，力求详实而具体，但不会提及您提到的具体书名。 --- 图书简介：金融理论的深度探索与应用实践 导言：理解现代金融的基石 在全球经济一体化和金融市场日益复杂的背景下，金融理论不仅是学术研究的基石，更是指导实际操作、风险管理和政策制定的核心工具。本书旨在提供一个全面、深入且具有高度实践指导意义的框架，剖析驱动现代金融体系运行的深层逻辑与前沿思想。我们致力于弥合经典理论与瞬息万变的现实需求之间的鸿沟，使读者能够构建一个坚实、可迁移的金融知识体系。 第一部分：经典理论的重塑与批判性继承 本部分将系统梳理金融学的核心范式，并对其进行审视与批判性继承。 第一章：资产定价的基石：从CAPM到APT 我们首先深入探讨资本资产定价模型（CAPM）的内在逻辑、假设条件及其在现实世界中的局限性。重点分析了系统性风险的度量，以及市场效率假说的不同层次。随后，本书将详细解析多因子模型（APT），尤其是Fama-French三因子及五因子模型的构建原理、统计验证方法及其在投资组合构建中的应用。讨论将延伸至行为金融学对传统定价模型的挑战，探讨情绪、认知偏差如何系统性地影响资产回报率，并提出在不完全理性的市场中构建稳健预测模型的策略。 第二章：期权与衍生品的定价精要 衍生品市场是现代金融系统不可或缺的一部分。本章将从Black-Scholes-Merton（BSM）模型出发，详细阐述其数学推导、关键参数（如波动率）的估计与校准。我们将着重分析BSM模型的内在缺陷，例如对连续交易和恒定波动率的假设。随后，转向更灵活的模型，如二叉树模型、随机波动率模型（Heston模型）的应用，并结合实际市场数据，演示如何利用这些模型进行套期保值策略的设计与风险敞口管理。特别关注奇异期权和信用衍生品的定价难点。 第三章：公司金融的核心决策：资本结构与股利政策 公司金融的决策过程是价值创造的关键。本部分深入剖析了MM理论（Modigliani-Miller Theorem）及其在税收、破产成本影响下的修正。我们将对比债务融资、股权融资的优劣，重点分析代理成本理论（Agency Theory）如何解释管理层行为与股东利益之间的冲突，并探讨最优资本结构理论的实际应用边界。在股利政策方面，本书将分析信号传递理论、粘性股利理论，并指导读者根据公司的生命周期和行业特性制定最优的现金分配方案。 第二部分：风险管理与金融机构的稳健性 金融实践的核心挑战在于识别、衡量和管理风险。本部分聚焦于构建抵御市场冲击的体系。 第四章：信用风险的量化与巴塞尔协议的演进 信用风险是金融机构面临的首要风险。本章详细介绍信用评级模型（如Zeta模型）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的计量方法。我们将透彻解读巴塞尔协议（Basel I, II, III）框架下的资本充足率要求，比较标准化法、内部评级法（IRB）的异同。更进一步，我们将探讨在宏观审慎监管框架下，如何通过压力测试和情景分析来评估金融体系的系统性脆弱性。 第五章：市场风险与流动性风险的精细化管理 市场风险的衡量工具如风险价值（VaR）的局限性将被充分讨论，并引入更具鲁棒性的预期损失（Expected Shortfall, ES）模型。本章将涵盖历史模拟法、蒙特卡洛模拟法在市场风险计算中的实践操作。流动性风险作为系统性危机爆发的重要催化剂，其管理至关重要。我们将分析流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的计算细节，并探讨在市场冻结状态下，资产的“可变现性”与市场价格的脱钩现象。 第六章：量化金融与高频交易的生态 本部分将介绍现代量化投资策略的构建模块。内容包括时间序列分析、协整检验、状态空间模型在金融预测中的应用。重点探讨了机器学习（如随机森林、神经网络）在因子挖掘和风险溢价预测中的前沿应用。此外，我们还将审视高频交易（HFT）对市场微观结构的影响，包括订单簿动态、延迟套利策略的实现，以及监管机构为维护市场公平性所做的努力。 第三部分：宏观金融与金融市场前沿 金融理论的最终落脚点在于对宏观经济和全球金融格局的解释与调控。 第七章：宏观审慎政策与金融稳定 本书将探讨央行在维护金融稳定方面的角色，超越传统的货币政策范畴。重点分析逆周期资本缓冲、宏观审慎工具（如贷款价值比LTV、债务收入比DTI限制）的作用机制及其政策效果评估。我们将结合历史案例（如2008年金融危机、近期区域性银行危机），解析金融传染路径，并论述如何通过跨周期管理，防止金融周期与宏观经济周期的过度叠加。 第八章：金融科技（FinTech）对传统范式的冲击 金融科技的快速发展正在重塑金融服务的提供方式。本章将聚焦于分布式账本技术（DLT）在支付清算、资产代币化（Tokenization）中的潜力与挑战。同时，探讨人工智能在信用评估、反洗钱（AML）和欺诈检测中的具体部署，并分析监管科技（RegTech）如何帮助金融机构应对日益复杂的合规要求。我们将理性评估区块链技术在提升效率和降低信任成本方面的实际价值。 结论：面向未来的金融理论框架 全书最后总结了当前金融研究的未解之谜，如如何准确测度“不确定性”而非仅仅是“风险”，以及如何构建一个能够充分整合环境、社会与治理（ESG）因素的、具有前瞻性的资产定价模型。本书旨在为金融从业者、政策制定者和高年级学生提供一个既能扎根经典、又能面向未来的、结构清晰的知识体系。 目标读者： 本书适合金融工程、应用经济学、会计学、管理科学等专业的高年级本科生和研究生，以及在投资银行、资产管理、风险控制、金融监管机构工作的专业人士。通过本书的学习，读者将能够熟练运用先进的金融工具，批判性地评估市场现象，并有效解决复杂的金融实践问题。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆