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《复旦博学·金融学系列·利率期货与期权》系统介绍了利率(国债)期货和期权产品及其国际经验，分析了两者在中国发展的必要性与可行性，并探讨其在中国可能采取的合约形式。全书主要介绍利率期货与期权产品的特点、产生与发展；利率期货与期权产品的原理与交易策略；利率期货与期权产品的风险及其管理；世界主要利率期货与期权市场；我国利率期货的历史与经验；利率衍生产品在我国发展的必要性与可行性。
充分了解利率衍生产品的特点、国际经验，对于更好地发展中国证券市场具有重大意义。
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目录信息
导言1 利率期货与利率期权概述 1.1 利率期货概述2 利率期货和期权合同的定价与交易策略 2.1 利率期货的定价原理 2.2 利率期权的定价原理 2.3 国债期货的交易策略 2.4 利率期权的交易策略3 利率期货和期权的风险管理 3.1 利率期货风险的类型 3.2 利率期货风险的评估 3.3 利率期货风险监管的国际经验 3.4 利率期权的风险量度4 世界主要利率期货和期权市场 4.1 美国国债期货市场 4.2 欧洲主要国债期货市场 4.3 亚洲的国债期货市场 4.4 美国主要期货交易所利率期权合约 4.5 欧洲期货交易所（Eurex）利率期货期权合约5 利率期货和期权在中国的产生与发展 5.1 国债期货的发展历程 5.2 关于“3.27”国债期货事件的回顾与思考6 我国恢复和发展国债期货的必要性和可行性 6.1 我国恢复和发展国债期货的必要性 6.2 我国开展国债期货的条件分析 6.3 国债期货的合约设计 6.4 国债期货的交易与结算制度 6.5 我国国债期货风险监管制度设计参考文献附录1 期货交易管理条例（全文）附录2 远期利率协议业务管理规定后记
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