麦克米伦谈期权 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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出版者:机械工业出版社

作者:劳伦斯G.麦克米伦

出品人:

页数:454

译者:郑学勤

出版时间:2008-1

价格:80.00元

装帧:平装

isbn号码:9787111227960

丛书系列:华章经典·金融投资

图书标签:

期权
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具体描述

《麦克米伦谈期权(原书第2版)》主要内容：学勤和玉辰翻译了麦克米伦的，要我为他们写一个序言，我答应了，这部书反复强调的一点我比较欣赏，那就是利用不同金融市场中可以利用的各种手段，保存住投资的既有盈利，同时也不放弃进一步获利的机会。

资本市场和金融衍生品市场在美国这样国家的经济和金融体制中，是一个有机的组成部分，我们看到过不少文章和著作从理论上论证它们的必要性和必然性，《麦克米伦谈期权(原书第2版)》的作者从一个实践者的角度，身体力行地从内部揭示了各个市场之间在运作中如何相互关联的机制。前车之辙，后车之鉴，“无论是到美国这样的市场中去寻找投资的机会，分散和平衡投资组合，还是在国内研究和发展自己的衍生品市场，看一看别人的经验有好处也有必要，在金融衍生品的使用方面，可以见仁见智。有人说它们扩大风险，有人说它们规避风险，无论我们的看法是什么在世界许多国家的金融体系中，衍生品交易的迅猛发展是一个事实。重视它并对它进行研究，是一种负责的态度。

金融事业发展的枢纽是人才的培养和积累。为十几亿人民管好他们用。粒粒皆辛苦”的方法积累起来的财富，是我们一项不可推卸的责任，我们要管理好我们创造出的财富，是静态地管理还是动态地管理；是关起家门地管理，还是同国际接轨地管理；是固守我们已有的工具来管理，还是发展出新的工具来管理；是仅仅依靠政策调控来管理，还是借助市场调节来管理。上述这些都不仅是需要讨论的问题，而且是需要培养起大量人才进行实际操作的问题，就这一点来说，尽可能如实地在这方面介绍引进一些好的和成熟的经验，对培养起我们自己的队伍来，无疑是一件好事。

我读翻译的金融书往往有一种不尽如人意的感觉。不是中文不够流畅，就是专业方面有明显的错误。这个译本给我的感觉则不一样，或许是因为两位翻译的人都是行家，再加上其中之一是学习文学出身，沾了先天之光吧。

点击链接进入英文版：

McMillan on Options, 2nd Edition

作者简介

目录信息

推荐序（项怀诚）
译者序
前言
第1章期权的历史、定义和术语/1
1.1 标的工具/1
1.2 期权术语/2
1.3 期权的成本/3
1.4 挂牌期权的历史/5
1.5 期权交易的程序/9
1.6 电子交易/11
1.7 履约和指派/12
1.8 期货和期货期权/18
1.9 影响期权价格的因素/24
1.10 DELTA/27
1.11 技术分析/31
第2章期权策略概述/34
2.1 赢利图/34
2.2 直接买进期权/35
2.3 用买进期权来保护股票/39
2.4 买进一手看跌期权和一手看涨期权/43
2.5 卖出期权/44
2.6 套利/57
2.7 比率策略/68
2.8 小结/77
第3章多种用途的期权/78
3.1 期权作为标的物的直接替代/78
3.2 期权作为标的物的代理/87
3.3 股指期货对股票市场的影响/89
3.4 指数期货和指数期权到期日对股票市场的影响/96
3.5 期权作为保险/117
3.6 领圈套利/124
3.7 使用场外期权套保/129
3.8 使用波动率期货作为投资组合的保险/144
3.9 小结/151
第4章期权的预测力/152
4.1 将股票期权交易量用做指标/152
4.2 将期权价格用做指标/189
4.3 隐含波动率可以用来预测走向的变动/204
4.4 看跌-看涨比率/225
4.5 期货期权交易量/269
4.6 论移动平均值/270
4.7 小结/277
第5章交易体系和策略/278
5.1 把期货的合理价格结合到你的交易里/278
5.2 日间交易的工具/279
5.3 TICKI日间交易体系/282
5.4 一个短线交易体系/290
5.5 市场间套利/300
5.6 其他季节性趋向/337
5.7 小结/348
第6章交易波动率以及其他的理论方法/350
6.1 波动率/351
6.2 Delta中性交易/353
6.3 预测波动率/361
6.4 历史波动率同隐含波动率的比较/363
6.5 交易隐含波动率/366
6.6 “希腊文”/383
6.7 交易波动率斜率/409
6.8 激进的日历套利/440
6.9 在波动率交易中使用概率和统计法/443
6.10 预期回报/447
6.11 小结/450
第7章其他重要的考虑/451
7.1 后台活动/451
7.2 交易的方法和哲学/463
7.3 期权交易的哲学/484
7.4 小结/490
附录A挂牌的指数和部门期权/491
附录B期货期权的条款和到期日/495
附录C期权模型/498
· · · · · · (收起)

读后感

评分☆☆☆☆☆

你上小学是不是要学拼音？初中是不是要学化学？高中是不是要学高数？这本就是期权交易入门的鼻祖。不用怀疑，这本书我给12颗星，从入门的初级交易策略到高级别的对冲和套期保值和利差交易策略都有。从简单的到困难的，从你想的到的到你想不到的。如果你能吃透里面的每一句...

评分☆☆☆☆☆

标题也许会误导，其实完美的投资工具也可能是最差的投资工具，相信我，这个世界上没有easy money。为什么要强调期权的“完美”呢？因为期权能够提供的，恰恰是A股最缺乏的，也是国内投资者不了解的，丰富的投资策略。举个例子，中性策略（Delta中性策略）。对冲基金大概分为...

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

备战期权最好的资料

评分☆☆☆☆☆

应该是必读书的样子,当初读的时候觉得很牛，现在也就这么回事。

评分☆☆☆☆☆

第六章精华，gamma-delta中性，若正向斜率低隐含波动率，用看涨期权比率套利或反向套利。避免买虚值，查看合理价值，选择合适时间最优策略。

评分☆☆☆☆☆

比作者另外那本大部头字典书要更进阶一些。翻译是硬伤，很多语句读起来非常拗口，很不符合中国人的表达方式。给人一种机器翻译的感觉。全书最有实战指导的是最后第6，7章节，手把手教你如何构建中性策略来交易波动率。就我个人来看，交易波动率策略本质上就是对隐含波动率低买高卖。看起来简单，但是仍然需要非常小心，因为波动率可能达到比你想象中的天花板更高的多的地方，也可能在底部一直盘整待很久。而且，在极端情况还要非常小心遭遇流动性危机。而且，在市场持续牛市时，你可能还要忍受跑不赢指数的心理煎熬。所以，就如在火车????头前捡钱，且捡且珍惜。

评分☆☆☆☆☆

清晰易懂