Modern Banking and Otc Derivatives Markets pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Renouf Pub Co Ltd

作者:Schinasi, Garry J./ Craig, R. Sean/ Drees, Burkhard/ Kramer, Charles

出品人:

页数:72

译者:

出版时间:

价格:155.00

装帧:Pap

isbn号码:9781557759993

丛书系列:

图书标签:

• 金融
• 银行
• 衍生品
• OTC
• 金融市场
• 投资银行
• 风险管理
• 金融工程
• 证券
• 经济学

好的，这是一份关于《现代银行业与场外衍生品市场》的图书简介，聚焦于银行业务的演变、风险管理、监管环境以及衍生品市场的功能与挑战，同时避免提及您提供的原书名或暗示其内容。 --- 图书名称： 金融机构、风险管理与市场结构：审慎监管下的全球实践 图书简介 本书深入剖析了当代金融体系的核心——商业银行的运营模式、所面临的复杂风险环境，以及与宏观经济稳定息息相关的金融市场结构。在过去数十年间，金融机构的业务范围和复杂性都经历了显著的扩张与重塑。本书旨在提供一个全面、细致的框架，用以理解这些变化背后的驱动力、监管机构的应对措施，以及市场参与者如何在新常态下管理风险与创造价值。 第一部分：商业银行业务模式的演进与转型 本部分首先回顾了商业银行传统存贷业务的演变轨迹，并着重探讨了其如何向更加多元化、资本密集型的金融服务提供商转型。 一、银行业务的范式转移：从传统信贷到综合金融服务 我们分析了银行业务组合的结构性变化，包括零售银行业务的数字化、财富管理业务的兴起，以及投行业务在大型综合性金融集团中的地位。重点讨论了影子银行体系的崛起如何模糊了传统商业银行与非银行金融机构之间的界限，以及这种跨界融合对资本配置效率和系统性风险的影响。探讨了支付系统（Payments System）的现代化，特别是实时支付（RTGS）系统的部署如何重塑资金清算和流动性管理的前沿。 二、资产负债表的管理与结构优化 银行业务的核心在于资产负债表的有效管理。本书详细解析了流动性风险管理（Liquidity Risk Management）的最新方法论，超越了简单的巴塞尔协议（Basel Accords）最低要求，深入探讨了压力测试（Stress Testing）在评估极端市场情景下机构生存能力中的关键作用。关于净息差（NIM）的分析，将结合宏观利率环境的变动，审视银行如何通过期限错配（Maturity Transformation）和利率敏感性资产的调整来优化盈利能力，同时控制利率风险（Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB）。 三、资本充足性与审慎监管的框架 资本作为吸收损失的最后一道防线，其重要性不言而喻。本章对全球审慎监管框架的最新进展进行了详尽的梳理，包括对风险加权资产（RWA）计量方法的精细化要求，如内部评级法（IRB）与标准化方法（SA）的比较与适用性。特别关注了应对宏观审慎政策（Macroprudential Policy）的工具，如逆周期资本缓冲（CCyB）和系统重要性金融机构（SIFI）的附加资本要求，分析这些政策如何影响银行的信贷扩张行为和市场稳定。 第二部分：金融工具的复杂性与风险计量 本部分将焦点从银行的资产负债表扩展到其在资本市场中使用的复杂金融工具，特别是那些在场外市场进行交易的衍生品结构，以及管理其内在风险的方法。 一、金融衍生品的基础架构与市场功能 详细介绍了不同类型金融衍生工具的构造原理、定价模型（如Black-Scholes模型的延伸和局限性）及其在市场中的核心经济功能——风险对冲、套利和价格发现。深入分析了远期、互换（Swaps）和期权等工具在利率、外汇和信用风险管理中的具体应用场景。书中探讨了衍生品市场在提高市场效率和流动性方面的积极作用，同时也审视了其作为系统风险放大器的潜力。 二、场外市场（OTC Market）的结构与透明度挑战 场外衍生品市场由于其定制化和私有性，长期以来一直是监管关注的焦点。本书剖析了OTC市场的运作机制，包括双边清算、中央清算（Central Clearing）的引入及其对交易对手信用风险（CCR）的影响。探讨了监管改革（如多德-弗兰克法案和EMIR）如何试图通过提高透明度、标准化合同和强制中央清算来降低系统性风险，并分析了这些改革对市场参与者成本结构和交易策略的实际影响。 三、信用风险的精细化管理 信用风险是银行面临的最核心风险之一。本章详尽探讨了如何使用信用风险转移工具（Credit Risk Transfer Instruments）进行分散化管理。对信用违约互换（CDS）的市场结构、定价要素（如利差曲线、迁移风险）进行了深入分析。此外，本书还讨论了如何将信用衍生品应用于内部资本配置和风险预算中，以及评估这些工具在极端压力下表现的复杂性。 第三部分：市场基础设施、监管应对与未来趋势 本书的最后部分着眼于支撑现代金融体系运转的基础设施，以及全球监管合作的努力方向。 一、交易对手风险与抵押品管理 在衍生品交易中，有效管理交易对手风险至关重要。本部分详述了初始保证金（Initial Margin）和变动保证金（Variation Margin）的计算、征收和回购流程。深入分析了净额结算（Netting Arrangements）在降低风险暴露中的作用，以及有效抵押品管理（Collateral Management）策略，包括抵押品的合格性、估值波动和法律框架的可靠性。 二、金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）的冲击 金融科技正在以前所未有的速度重塑银行的运营模式。本书评估了分布式账本技术（DLT）、人工智能在信用评分和欺诈检测中的应用潜力。同时，探讨了监管科技（RegTech）如何利用这些新技术帮助金融机构更高效、更准确地履行复杂的合规义务，特别是针对反洗钱（AML）和交易报告的要求。 三、系统稳定性与全球协调 全球金融体系的相互关联性要求监管框架必须具备国际协调性。本书总结了金融稳定理事会（FSB）在协调全球监管标准方面的努力，特别是针对“大而不能倒”机构的处置机制（Resolution Regimes）。最后，展望了未来金融市场可能面临的挑战，如气候变化相关风险的纳入（气候压力测试）以及如何平衡金融创新与审慎监管之间的张力，以确保一个更具韧性的全球金融生态系统。 本书面向金融机构的高级管理者、风险分析师、监管政策制定者以及金融工程专业的学生，旨在提供一个深度兼具广度的专业参考，帮助读者驾驭复杂多变的现代金融环境。

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