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出版者:Barrons Educational Series Inc

作者:Minars, David

出品人:

页数:144

译者:

出版时间:2003-4

价格:$ 11.29

装帧:Pap

isbn号码:9780764120015

丛书系列:

图书标签:

会计
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具体描述

This book covers nearly 100 topics, starting with the definition of accounting, describing the accounting equation, and showing how to record transactions, determine assets and liabilities, profit and loss, and much more. For more than a decade, titles in this handy, quick study series have helped many college freshmen and others taking introductory 101alevel college courses. Designed to be compatible with virtually all standard textbooks in their target subjects, "EZa101 Study Keys" outline and organize subject material so that it resembles classroom lecture notes taken by attentive students. As such, these books provide a general overview of course material, and are ideal for brush-up and review study sessions before taking examinations or writing class papers.

《全球金融市场与风险管理实务》内容简介本书旨在为希望深入了解全球金融市场运作机制、掌握前沿风险管理工具与策略的专业人士和高级学生提供一本全面、实用的指南。它并非仅仅停留在理论的阐述，而是紧密结合当前全球经济格局与金融实践，深入剖析了构成现代金融体系的各个关键要素及其相互作用。本书结构清晰，内容涵盖广阔，从宏观的全球经济环境分析，到微观的金融工具定价与风险计量，系统性地构建起一个完整的金融知识框架。全书共分为六个主要部分，共计二十二章。第一部分：全球宏观经济环境与金融市场基础（第1-4章）本部分着重于建立分析全球金融市场的宏观视角。首先，详细阐述了地缘政治、主要经济体的货币政策（特别是美联储、欧洲央行和中国人民银行的政策路径）如何影响全球资本流动和资产价格。接着，深入探讨了国际收支平衡、汇率决定理论，并分析了当前全球化逆流背景下贸易摩擦对金融市场稳定性的冲击。第1章：全球经济周期性波动与金融资产联动：分析不同经济周期阶段下，股票、债券、大宗商品市场的典型表现与传导机制。第2章：中央银行的角色与非常规货币政策：重点解读量化宽松（QE）、量化紧缩（QT）及其对长期利率和风险溢价的影响。第3章：外汇市场结构、交易策略与套利机会：讲解即期、远期、掉期等主要交易工具，以及如何利用利率平价理论进行操作。第4章：国际资本流动与主权债务风险：评估新兴市场资本外逃的触发因素及应对措施。第二部分：固定收益证券的深度解析（第5-8章）本部分是本书的核心内容之一，详细剖析了债券市场的复杂性。它超越了基础的收益率计算，重点关注了收益率曲线的形态分析、信用风险的精细化评估以及利率衍生品的应用。第5章：债券定价模型与期限结构理论：系统介绍无套利定价框架，对零息票、附息票债券进行精确估值，并引入久期和凸性概念，用于衡量利率风险。第6章：信用风险评估与违约建模：引入结构性模型（如Merton模型）和统计模型，讲解如何使用评级机构数据和 CDS 市场信息来构建信用风险定价模型。第7章：复杂债券工具：可转换债券与资产支持证券（ABS/MBS）：深入分析这些混合型证券的期权特征，以及次级抵押贷款市场的演变与监管挑战。第8章：固定收益投资组合管理策略：涵盖从被动管理到主动管理（如牛市/熊市预测、骑乘策略）的全过程，并探讨固定收益在多元化投资组合中的作用。第三部分：衍生品市场与风险对冲实践（第9-12章）衍生品是现代金融风险管理的核心工具。本部分详细介绍了期货、期权、互换等工具的定价原理、市场结构及在跨资产类别中的应用。第9章：期货与远期市场的套期保值与投机：探讨股指期货、商品期货的基差风险管理，以及如何利用它们实现杠杆操作。第10章：期权定价的深入探讨——布莱克-斯科尔斯-默顿模型及其扩展：不仅涵盖基础期权定价，还重点讲解波动率微笑、跳跃扩散模型等前沿概念。第11章：利率互换与信用违约互换（CDS）的定价与结构设计：分析 LIBOR 转型后 SOFR 互换的定价细节，并详细解读 CDS 市场如何反映系统性信用风险。第12章：衍生品组合的希腊字母敏感度分析与动态对冲：指导读者如何利用 Gamma、Vega 等指标对冲复杂期权头寸，实现风险预算管理。第四部分：量化风险管理与监管框架（第13-16章）本部分专注于如何量化、衡量和控制金融机构面临的各项风险，并深入研究了全球金融监管体系的演变。第13章：市场风险计量：VaR、ES与压力测试：详细比较参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法在计算在险价值（VaR）和预期亏损（ES）中的优劣，强调监管资本要求。第14章：信用风险计量：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）与风险加权资产（RWA）：介绍巴塞尔协议III框架下信用风险内部评级法（IRB）的实施要点。第15章：操作风险与流动性风险的管理：探讨非金融风险的量化挑战，特别是针对“黑天鹅”事件的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的合规要求。第16章：金融机构的综合风险管理架构（ERM）：讲解如何建立整合的风险治理结构，并评估风险文化对稳健经营的影响。第五部分：资产与投资组合管理前沿（第17-19章）本部分将风险管理理念与资产配置实践相结合，介绍现代投资组合理论在实际应用中的局限与扩展。第17章：行为金融学对投资决策的影响：分析投资者偏差（如处置效应、羊群效应）如何影响市场效率和资产错价。第18章：另类投资：对冲基金策略与私募股权：深入剖析多空策略、事件驱动策略的收益来源与风险特征，以及在资产配置中的作用。第19章：动态资产配置与风险平价策略：超越传统的马科维茨模型，介绍基于风险贡献度而非资本权重的现代配置方法。第六部分：金融科技与未来趋势（第20-22章）收尾部分展望金融科技（FinTech）对传统金融中介和风险管理带来的颠覆性变革。第20章：区块链技术在证券结算与贸易融资中的应用潜力：分析分布式账本技术如何提升交易透明度和降低对手方风险。第21章：人工智能与大数据在信用评分和欺诈检测中的应用：探讨机器学习模型如何改进传统风险评估的准确性。第22章：可持续金融（ESG）与气候风险建模：分析气候变化对资产估值和长期投资组合稳健性的影响，以及绿色债券市场的兴起。本书特色实战导向：每章末均附有详细的案例分析（摘自近十年重大市场事件），并提供可用于实际操作的数学模型推导过程。深度分析：聚焦于那些在传统教材中被轻描淡写的前沿领域，如非线性风险、系统性风险的交叉传染。批判性思维：鼓励读者不仅要理解模型，更要理解模型的适用边界和潜在的监管套利空间。本书是金融从业人员、风险管理师、定量分析师以及追求知识深度的金融学研究生不可或缺的参考资料。它提供了一种自下而上、又自上而下的视角，帮助读者在日益复杂和互联的全球金融世界中保持清晰的判断力与卓越的风险控制能力。