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出版者:Wiley

作者:Lee Lowell

出品人:

页数:240

译者:

出版时间:2007-1-2

价格:USD 45.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470046616

丛书系列:

图书标签:

期权交易
投资
理财
金融
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具体描述

In order to survive and thrive in today's financial markets, you must seriously consider the use of options in your investment endeavors. Options allow you to reap the same benefits as an outright stock or commodity trade, but with less risk and less money on the line. The truth is, you can achieve everything with options that you would with stocks or commodities?at less cost?while gaining a much higher percentage return on your invested dollars. After numerous years as a market maker in the trenches of the New York Mercantile Exchange, few analysts know how to make money trading options like author Lee Lowell. In this well-rounded resource, Lowell shows both stock and commodity option traders exactly what works and what doesn't. Filled with in-depth insight and expert advice, Get Rich with Options provides you with the knowledge and strategies needed to achieve optimal results within the options market. The book quickly covers the basics?how options are priced, strike price selection, the use of Delta, and using volatility to one's advantage?before moving on to the four options trading strategies that have helped Lowell profit in this arena time and again: buying deep-in-the-money call options, selling naked puts, selling option credit spreads, and selling covered calls. Using these strategoes decisively, he says, is the fastest route to riches in the options trading game. Get Rich with Options is packed with real-life examples of actual trades and detailed discussions of how options can be used as a hedging, speculating, or income-producing tool. You'll learn how to set up a home business with the best options trading software, tools, and Web sites. And you'll begin to see options in a whole new light and discover how to become part of a small group of investors who consistently win.

深入探索高频交易的奥秘：量化策略与市场微观结构图书名称：《脉冲与噪音：高频交易的算法、速度与风险控制》图书简介：在现代金融市场的底层脉络中，电子化交易与超低延迟技术正在以前所未有的速度重塑交易的形态。传统的基于基本面分析或技术图表的投资哲学，正逐渐让位于那些依赖毫秒甚至微秒级反应的量化模型与基础设施竞赛。《脉冲与噪音：高频交易的算法、速度与风险控制》并非一本介绍基础期权交易策略的入门指南，而是一部深入解剖当代高频交易（HFT）生态系统的专业著作。本书聚焦于驱动市场执行效率和流动性供给的核心技术、数学模型和监管挑战，为金融工程师、量化研究员以及渴望理解现代交易所运作机制的专业人士提供了一张详尽的路线图。本书的叙事主线围绕着“速度即信息优势”这一核心命题展开，但更深入地探讨了如何将这种速度转化为可持续的、风险可控的盈利能力。我们不讨论如何选择看涨期权或看跌期权，而是深入研究了市场微观结构——即订单簿的动态、报价撮合机制、延迟套利（Latency Arbitrage）的理论基础，以及对不同交易所连接协议（如FIX、ITCH 5.0）的深入解析。第一部分：高速基础设施与连接性工程本部分首先为读者奠定技术基础，详述了支撑高频交易的物理和逻辑架构。我们探讨了共址托管（Co-location）的战略意义，分析了不同交易所数据中心布局对交易决策时间的影响。书中细致对比了光纤、微波和激光等不同传输介质的物理特性及其对延迟的贡献。重点章节将深入剖析网络协议的优化。我们不仅仅停留在概念层面，而是通过伪代码和实际案例演示了如何进行操作系统层面的网络栈绕过（Kernel Bypass），例如使用Solarflare或Mellanox网卡的高级特性，以实现接近硬件延迟的事件处理。读者将学习如何构建极简主义的交易网卡驱动程序，以减少操作系统上下文切换带来的“噪音”。第二部分：量化策略的数学内核：非周期性模型与强调时间价值衰减的期权定价模型不同，本书的核心策略部分着眼于利用市场的短暂失衡和订单流的即时信息。我们转向更复杂的随机过程和最优控制理论。订单簿动力学模型是本部分的重中之重。我们使用Lévy过程和分数布朗运动（Fractional Brownian Motion）来建模订单到达与取消的非独立同分布特性，而非传统的布朗运动假设。书中详细阐述了订单簿不平衡度（Order Book Imbalance）的瞬时计算方法，以及如何利用这些不平衡度预测下一刻的价格跳跃（Jump Detection）。我们探讨了订单执行算法（Execution Algorithms）的进化，重点关注那些旨在最小化市场冲击（Market Impact）和延迟滑点的技术。这包括基于强化学习（RL）的智能挂单策略，其中智能体（Agent）的学习目标是最大化填充率与最小化短期价格移动之间的帕累托最优点。我们将对比传统的VWAP/TWAP与基于实时方差估计的动态切片算法。第三部分：风险管理与系统稳定性：纳秒级的故障排查在高频交易中，错误的风险管理可能在几秒钟内导致数百万美元的损失。因此，本书对风险控制和系统韧性给予了与策略开发同等的重要性。我们详细分析了前置风险检查（Pre-trade Risk Checks）的延迟瓶颈。在高频环境下，传统的集中式风险系统无法满足速度要求，因此必须在本地系统层级植入严格的硬限制（Hard Limits）。书中展示了如何使用FPGA或硬件描述语言（HDL）在网络接口卡层面实现订单速率限制和名义头寸限制，确保在软件逻辑尚未反应过来之前，物理层就已拦截了异常交易。此外，本书对回溯测试（Backtesting）的陷阱进行了尖锐的批判。单纯基于历史价格数据的回测往往会遗漏微观结构中的关键因素，例如交易所的排队机制、消息传递的序列化问题以及网络抖动（Jitter）。我们介绍了事件驱动的、高保真度（High-Fidelity）模拟环境的构建方法，该环境必须精确模拟真实的订单簿交换、延迟分布和撮合引擎逻辑。第四部分：监管、合规与未来趋势最后，本书审视了全球监管机构对高频交易日益增长的关注。我们分析了金融工具市场指令（MiFID II）等法规对延迟报告和最优执行的影响。重点讨论了“杀死开关”（Kill Switch）的设计要求，确保在系统失控时能够实现快速、一致的全局停止。展望未来，本书探讨了机器学习在市场信号提取中的前沿应用，特别是如何使用深度学习处理复杂的非线性市场噪声，以及量子计算对当前加密和延迟补偿技术的潜在颠覆性影响。目标读者：具有扎实数学和编程背景的量化交易员、金融工程专业研究生、软件架构师以及寻求理解现代市场运作核心机制的资深交易专业人士。本书假设读者对金融衍生品基础知识（如基础的期权定义）有一般了解，但其内容完全专注于电子化交易的工程实现和速度驱动的量化建模。