Financial Engineering and Islamic Contracts pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Palgrave Macmillan

作者:Iqbal, Munawar (EDT)/ Khan, Tariqullah (EDT)

出品人:

页数:212

译者:

出版时间:

价格:250.00元

装帧:HRD

isbn号码:9781403947192

丛书系列:

图书标签:

• 金融工程
• 伊斯兰金融
• 伊斯兰合约
• 金融创新
• 风险管理
• 投资
• 伊斯兰经济学
• 金融市场
• 资产定价
• 伊斯兰法律

《金融工程与伊斯兰合约》 引言：跨越界限的金融智慧 在瞬息万变的全球经济格局中，金融创新与合规性的平衡始终是行业发展的关键。而当视角转向伊斯兰金融，这一古老而充满活力的体系，其独特的伦理原则与严谨的合约结构，为现代金融工程带来了前所未有的挑战与机遇。《金融工程与伊斯兰合约》一书，正是在此交汇点上，为读者揭示了将传统金融工程工具与伊斯兰教法原则相结合的深刻洞见。本书并非仅仅对现有金融产品的简单罗列，而是深入剖析了伊斯兰金融合约的内在逻辑，并探讨了如何利用先进的金融工程技术，构建符合教法要求且具备市场竞争力的金融工具。 第一部分：伊斯兰金融的基本原则与哲学根基 本书的起点，在于对伊斯兰金融核心原则的系统梳理。这部分内容旨在为读者建立一个坚实的基础，理解伊斯兰金融为何不同于传统金融，其价值取向和运作模式的根本差异。 禁止利息 (Riba)： 这是伊斯兰金融最基本且最具标志性的原则。本书将深入探讨“Riba”的涵义，不仅仅局限于简单的利息收取，还包括过度的不确定性（Gharar）和投机行为（Maysir）。我们将分析Riba的经济和伦理根源，以及它如何促使伊斯兰金融转向基于资产的交易和风险共担的模式。 风险共担 (Profit and Loss Sharing - PLS)： 与传统金融的债权债务关系不同，伊斯兰金融强调资金提供者与创业者之间的风险与收益共享。本书将详细介绍PLS模式下的主要合约形式，如Mudarabah（合伙经营）和Musharakah（合资），阐述其运作机制、收益分配和风险承担方式。 资产支持性 (Asset-backed)： 伊斯兰金融的另一核心理念是所有金融交易必须与实体经济中的真实资产相关联。本书将解释为何这一原则对于防止金融泡沫、促进实体经济发展至关重要，并深入探讨与此相关的合约，如Murabahah（成本加利润销售）、Ijara（租赁）和Salam（远期合同）。 伦理与社会责任： 伊斯兰金融不仅仅是关于金融工具，更是一种道德哲学。本书将阐述伊斯兰金融对道德投资、禁止投资于被视为“不洁”（Haram）的行业（如酒精、赌博、猪肉等）的要求，以及其在促进社会公平和慈善事业（Zakat）方面的作用。 第二部分：伊斯兰合约的工程化设计与应用 在理解了伊斯兰金融的基本原则后，本书进入了核心部分，即如何将这些原则转化为具体的金融产品和解决方案，并运用金融工程的强大工具进行设计、定价和风险管理。 Murabahah（成本加利润销售）的工程化： 合约结构解析： Murabahah是一种常见的成本加利润销售合约，在短期融资中应用广泛。本书将详细解析其合约要素、定价机制（成本加固定利润）以及在实际操作中的流程。 风险管理： 探讨Murabahah合约中的信用风险、市场风险和流动性风险，并介绍如何运用金融工程工具（如信用评级、久期匹配）进行有效管理。 案例分析： 通过具体的贸易融资、营运资金贷款等案例，展示Murabahah如何作为一种有效的融资工具。 Ijara（租赁）与Ijara-wa-Iqtina（租赁兼购置）： 租赁合约的多元化： 区分不同类型的Ijara，如Ijara Mawsoofa bil Dhimma（一项承诺的租赁）和Ijara Muntahia bittamleek（在租赁期满后所有权转移的租赁），并分析其在资产融资中的应用。 Ijara-wa-Iqtina的设计： 重点探讨Ijara-wa-Iqtina如何结合租赁和最终所有权的转移，以及其在房地产、汽车等领域的应用。 定价与折旧： 分析Ijara合约的定价方法，以及如何将折旧的处理方式与伊斯兰教法原则相协调。 工具的应用： 介绍如何使用衍生品（在教法允许范围内）来管理Ijara合约中的利率风险和残值风险。 Musharakah（合资）与Mudarabah（合伙经营）的金融工程应用： 结构化PLS产品： 探讨如何设计更复杂的Musharakah和Mudarabah结构，以适应不同风险偏好和投资期限的需求。 收益分配模型的优化： 分析不同的收益分配比例和计算方法，并利用金融建模技术来模拟和评估不同场景下的收益。 退出机制的设计： 研究PLS合约中的退出策略，例如如何公平地实现资本的退出和利润的分散。 期权与伊斯兰金融： 讨论在遵守教法前提下，如何将某些期权结构（如赎回权）应用于PLS合约，以增加灵活性。 Sukuk（伊斯兰债券）的工程创新： Sukuk的分类与结构： 深入分析基于不同伊斯兰合约（如Ijara, Murabahah, Musharakah）发行的Sukuk，探讨其结构化设计。 信用增级与风险分散： 介绍Sukuk发行中常用的信用增级技术，以及如何利用SPV（特殊目的实体）来隔离风险。 定价与交易： 探讨Sukuk的定价模型，以及二级市场的交易机制。 产品创新： 关注绿色Sukuk、影响力Sukuk等新型Sukuk产品的出现，以及它们在支持可持续发展方面的作用。 Takaful（伊斯兰保险）的精算与工程： 互助共济的理念： Takaful的核心在于互助和风险分担，本书将阐述其与传统保险的根本区别。 精算模型： 介绍Takaful精算中的关键要素，如风险评估、保费计算、准备金计提等，并探讨如何将伊斯兰教法原则融入精算模型。 基金管理： 分析Takaful基金的投资策略，确保其投资符合教法要求，并实现基金的保值增值。 再保险： 探讨伊斯兰再保险（Re-Takaful）的结构和运作。 第三部分：金融工程工具在伊斯兰金融中的进阶应用 本部分将进一步深化金融工程在伊斯兰金融领域的应用，探讨更为复杂的工具和策略，以及在日益复杂化的金融市场中的实践。 衍生品与风险对冲： 教法允许的衍生品： 明确界定哪些类型的衍生品（如基于资产的远期合同，而非纯粹的金融衍生品）符合伊斯兰教法原则，并探讨其在风险对冲中的应用。 结构化产品设计： 研究如何将伊斯兰合约与某些合规的衍生品结构相结合，创造出更具弹性的金融产品，以满足特定需求。 风险管理框架： 建立一个全面的风险管理框架，涵盖市场风险、信用风险、操作风险以及教法合规性风险。 金融建模与仿真： 蒙特卡洛模拟： 应用蒙特卡洛模拟等技术，对伊斯兰金融产品（如Sukuk、PLS项目）的未来收益和风险进行量化评估。 压力测试： 设计压力测试场景，以评估伊斯兰金融机构在极端市场条件下的稳健性。 价值风险 (VaR) 与预期损失 (ES) 的计算： 探讨如何计算伊斯兰金融产品的VaR和ES，并将其与教法合规性进行整合。 算法交易与伊斯兰金融： 合规的交易策略： 探索如何在伊斯兰金融市场中设计和应用算法交易策略，确保其符合教法禁止投机、欺诈等原则。 市场微观结构： 研究伊斯兰金融市场的微观结构，以识别潜在的交易机会和风险。 资产证券化与伊斯兰金融： 资产支持型证券化： 分析如何将符合教法要求的资产（如租赁合同、应收账款）进行证券化，发行伊斯兰的资产支持型证券。 SPV在结构中的作用： 强调SPV在隔离风险和确保资产真实性方面的重要性。 监管与合规的工程化： 合规性风险管理： 探讨建立有效的内部控制和审计机制，确保所有金融操作都符合伊斯兰教法和监管要求。 技术在合规中的作用： 研究利用科技手段（如区块链）来增强交易透明度和可追溯性，从而提升合规性。 结论：展望伊斯兰金融的未来 《金融工程与伊斯兰合约》一书的最后，将对伊斯兰金融的未来发展进行展望。本书将强调，随着全球对伦理金融和可持续金融的关注日益增加，伊斯兰金融以其深厚的伦理根基和成熟的金融工程应用，必将在全球金融舞台上扮演越来越重要的角色。本书不仅为伊斯兰金融从业者提供了宝贵的实践指导，也为传统金融领域的专业人士提供了一个理解和借鉴伊斯兰金融智慧的窗口，共同构建一个更加公平、稳健和可持续的全球金融体系。 本书的目标是成为一本集理论深度、实践指导和前瞻性思考于一体的著作，帮助读者深刻理解并掌握金融工程在伊斯兰合约框架下的应用，从而在不断发展的金融市场中，设计出更具创新性、竞争力和合规性的金融解决方案。

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