Methods of Macroeconomic Dynamics - 2nd Edition pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:The MIT Press

作者:Stephen J. Turnovsky

出品人:

页数:687

译者:

出版时间:2000-1-24

价格:USD 75.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780262201230

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 数学
• 宏观经济学
• 动态经济学
• 经济模型
• 数学经济学
• 高级经济学
• 经济增长
• 经济波动
• 时间序列分析
• 计量经济学
• 经济理论

宏观经济学中的动态模型：理论、方法与应用 宏观经济学作为研究国民经济整体运行规律的学科，其核心在于理解经济变量随时间如何演变，以及这些动态过程背后的驱动因素。本书旨在深入探讨构建和分析宏观经济动态模型所需的理论框架、计量方法以及在实际经济分析中的应用。我们不局限于任何特定版本的教材，而是力求勾勒出该领域的核心内容和发展脉络。 第一部分：理论基石——动态模型的基本构成 本部分将奠定理解宏观经济动态模型所需的理论基础。我们将从最基本的概念入手，逐步构建起复杂的模型框架。 时序数据与经济计量模型： 宏观经济学分析离不开对历史经济数据的考察。我们将首先介绍宏观经济学中常用的时序数据类型，如GDP、通货膨胀率、失业率、利率、汇率等，以及理解这些数据变动趋势的重要性。在此基础上，我们将引入时间序列分析的基本概念，包括平稳性、自相关、移动平均等，并探讨它们在宏观经济变量分析中的意义。 理性预期与跨期决策： 理性预期假说对现代宏观经济模型至关重要。我们将详细阐述理性预期如何影响经济主体的决策，以及它如何导致经济模型中出现重要的动态特征。在此基础上，我们将引入跨期决策的理论，包括消费者如何根据当前和未来的收入、利率等信息来决定消费和储蓄，以及企业如何根据预期的未来利润和融资成本来决定投资。这些跨期决策的动态性质是理解经济周期和长期增长的关键。 动态随机一般均衡 (DSGE) 模型概述： DSGE模型是当前宏观经济学研究的主流工具。本部分将对DSGE模型进行一个概念性的介绍，阐明其核心思想：将微观经济主体（家庭、企业、政府）的理性决策模型与宏观经济变量的均衡条件相结合，并引入随机冲击来解释经济的波动。我们将初步探讨DSGE模型的基本组成部分，如效用函数、生产函数、市场出清条件、政府政策规则等，以及模型如何生成经济的内生动态。 IS-LM模型及其动态扩展： 传统的IS-LM模型虽然是静态分析的经典框架，但其动态扩展仍然具有重要的启发意义。我们将回顾IS-LM模型的静态均衡，并探讨如何引入时滞、预期以及其他动态机制来理解经济在受到冲击后的调整过程。例如，投资和消费决策的滞后性，或者货币政策调整的有效性如何随时间变化。 第二部分：方法论——构建与分析动态模型 在掌握了理论基础后，本部分将聚焦于构建和分析宏观经济动态模型的具体方法和技术。 线性与非线性动态模型： 多数宏观经济模型在局部均衡点附近可以近似为线性模型，便于分析。我们将介绍线性动态方程组的求解方法，如特征方程、稳态分析、相图分析等。然而，现实经济并非总是遵循线性规律，因此非线性动态模型的分析方法也日益受到重视。我们将讨论非线性动态模型可能带来的复杂性，如多重均衡、混沌现象等，以及一些数值模拟和分析技术。 数值求解与模拟技术： 许多复杂的DSGE模型难以获得解析解，因此数值求解和模拟成为研究的主要手段。我们将介绍常用的数值求解算法，如一阶条件离散化、决策规则函数法等。同时，也将探讨如何利用计算机模拟来重现经济的动态行为，进行政策情景分析，以及与真实数据进行对比。 微观基础构建： 现代宏观经济学强调模型的微观基础，即将宏观经济现象还原到微观主体理性决策的层面。我们将深入探讨如何构建具有代表性的家庭模型（如跨期选择的异质性家庭模型），以及企业模型（如具有调整成本的投资决策，或者产品市场竞争下的定价策略）。理解这些微观基础如何汇总形成宏观行为，是建立有说服力的动态模型的前提。 冲击与传导机制： 宏观经济的波动并非凭空产生，而是由各种经济冲击所引起。我们将详细讨论各类可能的经济冲击，如技术冲击、偏好冲击、货币政策冲击、财政政策冲击、外部冲击等。并重点分析这些冲击是如何通过经济主体之间的互动以及模型中的特定机制（如价格粘性、工资粘性、摩擦等）在经济中传播，最终影响产出、就业、通货膨胀等宏观变量的。 稳态分析与最优控制： 稳态分析是理解模型长期行为的关键。我们将学习如何确定经济系统的稳态（长期均衡），并分析经济如何从某个偏离稳态的初始状态调整至稳态。对于政策分析而言，最优控制理论提供了强大的分析工具。我们将介绍如何利用最优控制来分析政府在追求特定目标（如最大化社会福利、稳定经济）时，如何设计最优的货币政策和财政政策。 第三部分：应用与前沿——动态模型在实际经济分析中的作用 本部分将展示宏观经济动态模型如何在实际经济分析中发挥作用，并触及该领域的一些前沿研究方向。 短期经济预测： DSGE模型可以用于构建宏观经济预测系统。通过对模型的校准或估计，并结合最新的数据和政策信息，可以对未来宏观经济变量的走向做出预测。我们将探讨模型在短期预测中的优势和局限性。 政策效应评估： 宏观经济动态模型是评估货币政策和财政政策有效性的重要工具。例如，我们可以通过模拟不同规模的利率调整或税收变化，来分析这些政策对产出、通货膨胀、就业以及福利的影响。我们将讨论模型如何帮助政策制定者理解政策的短期和长期效应，以及潜在的权衡取舍。 经济周期分析： 经济周期是宏观经济学研究的核心课题之一。动态模型，特别是DSGE模型，能够内在化地生成经济的周期性波动。我们将探讨模型如何解释经济周期中的不同特征，如产出、投资、消费的同步性，以及通货膨胀和就业的滞后响应。 金融摩擦与宏观经济： 近年来，金融市场在宏观经济波动中的作用受到越来越多的关注。我们将探讨如何将金融摩擦（如信息不对称、代理问题、抵押品约束）引入动态模型，以理解金融部门的脆弱性如何传导到实体经济，并可能加剧经济衰退。 异质性主体模型： 现实经济中，家庭和企业之间存在显著的异质性。将这种异质性纳入动态模型，可以更精细地刻画经济现象。例如，研究收入不平等、财富分布变化，以及不同群体在经济冲击下遭受不同程度影响的机制。 开放经济动态模型： 随着全球经济一体化的加深，开放经济模型的研究变得尤为重要。我们将探讨如何将国际贸易、资本流动、汇率变动等因素纳入动态模型，以分析全球经济冲击对国内经济的影响，以及国际政策协调的重要性。 宏观经济模型的局限性与发展方向： 任何模型都只是对现实的简化。我们将讨论当前宏观经济动态模型在解释某些经济现象时存在的局限性，例如对金融危机的预测能力、对结构性变革的捕捉等。同时，也将展望该领域未来的发展方向，如引入更复杂的行为经济学元素，以及利用大数据和机器学习技术等。 本书希望通过系统性的梳理和深入的讲解，为读者提供一个全面而深刻的宏观经济动态模型分析的知识体系。无论您是学术研究者，还是关注经济运行的决策者，都能从中获得有益的启示。

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