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出版者:Cambridge University Press

作者:Bruce Champ

出品人:

页数:344

译者:

出版时间:2001-1-15

价格:GBP 22.99

装帧:Paperback

isbn号码:9780521789745

丛书系列:

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《模拟经济体：理论与实证》 这本书旨在深入探讨宏观经济模型构建的精髓，以及如何将这些抽象的理论工具应用于理解和解释真实世界的经济现象。本书的内容不涉及货币经济的特定建模，而是专注于经济模型的一般性框架、关键假设、动态演化以及如何进行实证检验。 第一部分：模型构建的基础 本部分将从经济模型的基本构成要素讲起，介绍不同类型经济模型的优缺点，以及在模型选择时需要考虑的关键因素。 经济模型的核心要素： 我们将详细阐述构成经济模型的基石，包括但不限于： 代理人（Agents）： 介绍经济体系中不同行为主体（如家庭、企业、政府）的设定，包括他们的目标函数、约束条件以及行为规则。我们将区分不同层次的代理人设定，从完全理性到有限理性，并探讨其对模型结果的影响。 市场（Markets）： 详细分析不同类型的市场机制，如竞争性市场、不完全竞争市场、以及信息不对称下的市场。我们将探讨价格如何形成，以及市场在资源配置中的作用。 技术（Technology）： 阐述生产函数、要素投入以及技术进步在经济增长模型中的作用。我们将讨论不同的技术冲击如何影响产出和经济发展。 政策（Policies）： 介绍政府在模型中的角色，包括财政政策（税收、支出）和监管政策，以及这些政策如何与经济主体互动并影响经济运行。 模型类型与适用性： 动态随机一般均衡（DSGE）模型： 详细介绍DSGE模型的结构，包括其微观基础、动态优化问题、以及如何纳入外生或内生的随机冲击。我们将深入分析DSGE模型在分析宏观经济波动、政策传导机制方面的优势。 异质性代理人模型（Heterogeneous Agent Models）： 探讨在模型中引入代理人异质性（如收入、财富、偏好、信念的差异）的重要性，以及这些异质性如何影响宏观经济结果，例如不平等、消费和储蓄行为。 简化模型（Reduced-Form Models）： 分析何时以及为何使用更简化的模型，例如VAR（向量自回归）模型，以及其在政策模拟和短期预测中的应用。 模型校准与估计： 校准（Calibration）： 介绍模型校准的含义、方法和挑战，包括如何选择模型参数以匹配样本数据中的统计特征。 参数估计（Parameter Estimation）： 讲解模型参数的统计估计方法，如最大似然估计、贝叶斯估计等，并探讨模型拟合优度检验。 第二部分：经济动力学与均衡分析 本部分将侧重于经济模型如何捕捉经济的动态演化过程，以及理解不同类型的均衡概念。 动态优化与决策： 跨期优化（Intertemporal Optimization）： 详细阐述家庭在消费、储蓄、劳动供给决策中的跨期权衡，以及企业在投资、生产和雇佣决策中的动态考量。我们将介绍动态规划、拉格朗日乘数法等工具。 约束下的决策： 分析预算约束、生产能力约束、技术约束等如何影响代理人的最优决策。 均衡概念与收敛： 静态均衡（Static Equilibrium）： 介绍市场供求相等时的静态均衡概念，以及如何通过静态模型分析一次性冲击的影响。 动态均衡（Dynamic Equilibrium）： 探讨经济体如何在不同时期内达到均衡，以及均衡路径的性质，如稳定均衡、周期性均衡。 收敛性分析（Convergence Analysis）： 分析经济体是否会收敛于稳态，以及收敛的速度。我们将介绍稳定点分析、相图分析等方法。 增长模型的基础： 内生增长模型与外生增长模型： 区分索洛增长模型等外生增长模型和Romer模型等内生增长模型，分析技术进步、人力资本、创新等因素在长期增长中的作用。 第三部分：模型应用与经济分析 本部分将展示如何将构建好的经济模型应用于分析具体的经济问题，以及如何解释模型结果。 政策分析与模拟： 财政政策的传导机制： 分析不同类型的财政政策（如减税、增加政府支出）如何通过消费、投资、总需求等渠道影响经济产出、就业和通胀。 货币政策的效力： （此处明确不涉及货币模型，但会探讨一般性政策工具的抽象影响）分析一般性政策干预对经济主体行为和整体经济表现的抽象影响，例如对消费和投资的激励作用。 改革的影响分析： 探讨结构性改革（如放松管制、市场化改革）如何改变经济主体的激励机制，从而影响经济效率和长期增长。 经济波动与冲击分析： 总需求冲击与总供给冲击： 分析不同类型的经济冲击（如消费偏好改变、技术中断、生产成本上升）如何导致经济周期性波动，以及模型如何捕捉这些波动。 外部冲击与内部调整： 探讨国际贸易、全球经济一体化等外部因素如何影响国内经济，以及经济体自身的调整机制。 模型结果的解释与局限性： 模型输出的解读： 如何从模型模拟结果中提取有意义的信息，例如经济增长率、失业率、通胀水平等变量的变化轨迹。 模型的局限性： 坦诚讨论经济模型的抽象性、简化性以及可能存在的局限，包括对假设的敏感性、对复杂现实的捕捉能力等。强调模型是理解经济的工具，而非对现实的完美复制。 本书的读者对象包括对宏观经济学理论感兴趣的本科生、研究生，以及希望深入理解经济模型构建和应用的研究人员与政策制定者。通过本书的学习，读者将能够掌握构建、分析和解释各类经济模型的基本技能，为进一步深入研究经济学领域打下坚实基础。

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这本书的叙事风格非常独特，它不像传统教科书那样按部就班地介绍“是什么”，而是更侧重于“为什么会是这样”。在回顾历史上的主要经济危机和政策失误时，作者总能巧妙地将其与当时主流的经济模型进行对比分析。例如，书中对大萧条时期和上世纪七十年代滞胀时期的分析，不仅回顾了当时的宏观现象，更重要的是，揭示了当时的理论模型在解释这些现象时的局限性，以及随之而来的理论创新。这种“问题驱动”的讲解方式，极大地提升了阅读的参与感。我感觉自己不是在被动接受知识，而是在参与一场跨越半个多世纪的经济思想辩论。这种对理论发展脉络的清晰勾勒，让原本可能显得抽象的经济学概念，变得鲜活且充满历史张力。特别是对“时间不一致性”和“信誉问题”的探讨，让我对现代央行独立性的重要性有了全新的认识。

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这本书的标题是《建模货币经济体》（Modeling Monetary Economies），但读完后，我感觉它更像是一部关于宏观经济学理论演进的史诗，而非一本纯粹的操作手册。作者深入浅出地剖析了货币在不同经济学流派中所扮演的角色。比如，在早期的凯恩斯模型中，货币更多地被视为影响总需求的粘性因素，而在后来的新古典和新凯恩斯主义模型中，货币的预期和资产组合效应被提升到了核心地位。这种处理方式的精妙之处在于，它没有简单地罗列各种模型，而是将它们置于历史和理论辩论的语境下进行考察。读者可以清晰地看到，经济学家们是如何一步步修正和发展他们对货币如何影响产出、通胀和利率的理解的。尤其让我印象深刻的是，书中对“理性预期革命”的讨论，那部分内容非常扎实，详细解释了Lucas批判如何彻底改变了宏观经济建模的范式。对于任何想要理解现代中央银行政策工具背后的理论基础的人来说，这本书提供了不可或缺的理论基石，它展现了经济学理论是如何在不断的自我反思和实证检验中成长的。

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如果你希望了解金融部门在货币经济体中扮演的具体角色，这本书的覆盖面广度和深度绝对能满足你的期望。它并没有将金融市场仅仅视为一个传导利率的管道，而是深入探讨了银行、资产定价以及风险在经济周期中的放大作用。我尤其欣赏作者在处理金融危机模型时的谨慎态度——既承认了标准模型在纳入金融部门时的困难，又展示了近期研究如何在DSGE框架内整合更复杂的金融约束。书中对货币需求理论的全面梳理，从传统的平方根定律到更现代的流动性偏好模型，都进行了详细的比较。这种对比不仅仅停留在公式层面，更在于探讨了不同金融结构下，中央银行实施传统货币政策的有效性差异。这本书为理解为何金融稳定被提升到与物价稳定同等重要的地位，提供了坚实的理论论证基础，对于金融监管的从业人员来说，这是一本必读的理论支撑材料。

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从阅读体验上来说，这本书无疑是一部需要耐心和时间来消化的巨著。它的分量感很强，无论是纸张的厚度还是知识密度的饱和度都要求读者保持高度的专注。我发现自己经常需要停下来，对照着其他参考资料来巩固某个特定模型的设定。尽管难度较大，但它所提供的思维框架是无价的。它训练的不是记忆知识点的能力，而是构建和评估复杂经济系统的能力。全书围绕着一个核心问题展开：在信息不完全、主体异质、并且存在时间维度的世界里，货币是如何发挥作用的？这本书并没有提供一个“万能药”式的最终答案，而是提供了一套严谨的工具箱，让你能够自己去探寻和构建针对特定经济环境的最优解释模型。读完之后，我对所有关于货币政策的讨论都多了一层“模型检验”的滤镜，这是一个非常宝贵的思维转变。

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坦率地说，这本书的数学严谨性达到了一个令人敬畏的程度，但同时也带来了不小的挑战。如果你期望的是那种侧重于图表和直观解释的入门读物，那么你可能需要准备好迎接一些密集的代数推导和动态优化问题的处理。作者似乎对使用更严格的动态随机一般均衡（DSGE）框架情有独钟，几乎所有的核心论点都是建立在精密的跨期优化基础上的。我花了相当长的时间才完全消化了其中关于异质性主体和金融摩擦的拓展部分，这部分内容无疑是前沿的，但对于非专业背景的读者来说，门槛确实很高。不过，正是这种毫不妥协的严谨性，使得这本书成为一本极具参考价值的工具书。每当我对某个特定政策冲击的长期效应产生疑问时，翻开这本书，总能找到一个结构清晰、逻辑自洽的数学框架来支撑或反驳相应的直觉判断。它迫使读者去思考模型的底层假设，而不是满足于表面的宏观现象描述。

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略难。只看了一部分。还是跟中文版一起对照着看的 囧

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略难。只看了一部分。还是跟中文版一起对照着看的 囧

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略难。只看了一部分。还是跟中文版一起对照着看的 囧

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短评下面各种我院学长学姐???? 希望lwl明天不要挂我好吗。key takeaways：用到天黑的OLG model和它的各种extended版本，神tm的Lucas model以及在consistency/inconsistency两种情况下的social loss function model（告诉我们commitment总是比discretion要强????），asymmetric information model的贝叶斯公式仿佛就是在逗我… banking部分三阶段模型，liquidation management model，AS-AD model和model of collateral，每一个都是r u kidding me的蜜汁难度，到了最后的新凯恩斯主义模型我已经累了…

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大三下教材，读过大多数章节。理论化，以OLG模型为纲，覆盖关乎货币的大多话题。前三章是精华。