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出版者:Routledge

作者:Sena, Vania

出品人:

页数:160

译者:

出版时间:2007-12

价格:$ 158.20

装帧:HRD

isbn号码:9780415341172

丛书系列:

图书标签:

• 信用
• 抵押
• 金融
• 贷款
• 风险管理
• 债务
• 资产
• 担保
• 投资
• 法律

《金融信贷风险管理实务》 本书概要 《金融信贷风险管理实务》是一本深入探讨现代金融机构在信贷业务中面临的风险及其管理策略的专业书籍。本书旨在为金融从业者、风险管理师、信贷分析师、公司财务人员以及对金融信贷风险管理感兴趣的学术研究人员提供一套全面、实用的知识体系和操作指南。本书内容详实，理论结合实践，力求帮助读者建立起系统性的风险意识，掌握科学的风险评估方法，并能够有效地运用各种工具和技术来识别、度量、监控和缓释信贷风险。 核心内容概述 本书围绕着信贷风险管理的全过程展开，从信贷业务的起源、风险的内涵，到具体的风险识别、计量、监控、缓释以及最新的发展趋势，进行了详尽的阐述。 第一部分：信贷风险基础理论与框架 第一章：信贷风险的定义与分类： 详细阐述信贷风险的本质，包括违约风险、交易对手风险、集中度风险、流动性风险（与信贷业务相关的部分）、操作风险（与信贷审批、发放、催收流程相关的部分）等。 深入剖析不同类型信贷风险的成因、表现形式及其相互关联性。 介绍信贷风险在整个金融机构风险管理体系中的地位和重要性。 第二章：信贷风险管理的基本框架与原则： 系统介绍国际通行的信贷风险管理框架，如巴塞尔协议（特别是与信贷风险相关的部分）对资本充足率、内部评级体系等的要求。 阐述信贷风险管理的核心原则：风险识别、风险度量、风险监控、风险缓释、内部控制与合规性。 强调风险文化、组织架构、职责分工在信贷风险管理中的作用。 第二部分：信贷风险的识别与评估 第三章：客户信用风险评估（微观层面）： 个人客户信用评估： 深入讲解“5C”分析法（Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions）的应用，并提供具体案例。 分析各类信用信息来源：信用报告、收入证明、资产证明、征信记录、社交媒体信息（在合规前提下）等。 介绍信用评分模型（如FICO、SAS等）的原理、构建方法和应用，以及其在自动化信贷审批中的作用。 探讨定性评估在信用评估中的作用，尤其是在数据不充分或存在特殊情况时。 企业客户信用评估： 详细阐述财务比率分析（如盈利能力、偿债能力、营运能力、增长能力指标）的应用，并给出具体的计算公式和行业比较方法。 深入分析非财务因素评估，包括行业分析、竞争格局、管理层能力、公司治理、法律与合规风险等。 讲解现金流分析在企业信用评估中的核心地位，包括自由现金流、经营现金流等。 介绍行业信用评级方法和新兴产业的信用评估挑战。 第四章：宏观经济与行业风险分析（宏观层面）： 阐述宏观经济因素（如GDP增长率、通货膨胀率、利率、汇率、失业率等）如何影响信贷风险。 分析不同行业周期性、结构性风险对信贷资产组合的影响。 介绍压力测试和情景分析在评估宏观和行业风险对信贷组合影响中的应用。 讨论地缘政治、政策法规变化等外部因素的潜在风险。 第三部分：信贷风险的计量与监控 第五章：信贷风险计量模型与方法： 违约概率 (PD)： 详细介绍违约概率的估算方法，包括基于历史违约数据、专家判断、信用评级模型、机器学习模型等。 违约损失率 (LGD)： 阐述违约损失率的定义、影响因素（如抵押品价值、回收成本、法律程序等），以及估算方法。 违约暴露额 (EAD)： 解释违约暴露额的含义，以及在不同信贷产品（如授信额度、贷款、衍生品等）中的计算方法。 预期损失 (EL) 和非预期损失 (UL)： 介绍EL = PD x LGD x EAD 的计算，以及UL的概念和资本缓冲的作用。 信用价值风险 (CVaR) 和其他高级计量方法： 探讨更复杂的风险计量工具，如蒙特卡洛模拟、Copula函数在度量信用组合风险中的应用。 内部评级体系的构建与应用： 详细介绍建立内部信用评级体系的步骤、要素，以及如何将其应用于风险计量、资本分配和定价。 第六章：信贷组合风险管理： 资产相关性： 深入分析资产之间的相关性如何影响信用组合的总风险，以及如何度量和管理这种相关性。 集中度风险管理： 探讨客户集中度、行业集中度、区域集中度等风险，以及其对整体组合风险的影响，并介绍分散化策略。 信用风险敞口监测： 介绍实时监测和定期审查信贷敞口的方法，包括对新增贷款、已发放贷款的持续跟踪。 风险预警与早期干预： 建立风险预警指标体系，识别潜在的风险信号，并制定相应的早期干预措施。 第四部分：信贷风险的缓释与管理 第七章：信贷风险缓释工具与策略： 抵质押品管理： 详细分析各类抵质押品（如房地产、存货、应收账款、股票、债券等）的评估、登记、保管、价值波动风险和法律效力。 讲解抵质押品价值的折现率、风险价值（VaR）在抵质押品评估中的应用。 介绍抵质押品在违约时的处置流程和相关成本。 担保与保证： 分析不同类型的担保（如银行担保、第三方保证）的法律效力、操作流程及风险。 信用衍生品： 介绍信用违约互换（CDS）、信用违约期权（CDO）等信用衍生品的基本原理、交易方式和风险。 讨论信用衍生品在风险对冲、转移和价格发现中的作用。 分析使用信用衍生品可能带来的复杂性、对手方风险和监管挑战。 内部控制与流程优化： 强调建立健全的信贷审批、授权、发放、贷后管理、催收和核销流程的重要性，以及如何通过流程优化来降低操作风险和信用风险。 第八章：不良信贷资产管理： 不良信贷的识别与分类： 介绍不良信贷的定义、分类标准（如关注类、次级、可疑、损失类）以及识别方法。 催收与重组策略： 详细阐述不同类型的催收策略，包括电话催收、法律追索、资产处置等。 探讨债务重组的原则、方法和可行性分析，包括展期、降息、债转股等。 介绍不良资产的证券化和打包出售等处置方式。 核销与损失准备金： 讲解信贷损失准备金的计提原则、方法和拨备要求，以及不良贷款的核销程序。 第五部分：信贷风险管理的最新发展与挑战 第九章：技术驱动的信贷风险管理： 大数据与人工智能在信贷风险管理中的应用： 探讨大数据技术如何应用于客户画像、欺诈识别、信用评分、风险预测等方面。 介绍机器学习算法（如决策树、神经网络、支持向量机等）在构建更精准风险模型中的应用。 分析自然语言处理（NLP）在分析文本信息（如新闻、财报、社交媒体）中提取风险信号的潜力。 FinTech与另类信贷： 分析互联网金融平台（P2P、众筹）、供应链金融等新兴信贷模式的风险特点。 探讨金融科技（FinTech）对传统信贷风险管理模式的挑战与机遇。 介绍监管科技（RegTech）在合规性、风险报告等方面的应用。 第十章：监管环境与合规性： 巴塞尔新资本协议（BCBS）的深入解读： 重点关注其对信贷风险资本计量、操作风险、市场风险等方面的最新要求。 各国监管机构的风险管理规定： 介绍不同国家和地区对金融机构信贷风险管理的具体监管政策和要求。 反洗钱（AML）与客户尽职调查（CDD）： 阐述在信贷业务中实施AML和CDD的重要性，以及相关的操作流程和风险。 数据隐私与信息安全： 探讨在信贷风险管理过程中，如何保护客户数据隐私，确保信息安全。 第十一章：未来展望与趋势： 环境、社会和治理（ESG）风险在信贷评估中的整合： 分析ESG因素如何影响企业长期偿债能力和潜在风险。 气候变化对信贷风险的影响： 探讨物理风险（如自然灾害）和转型风险（如政策变化、技术革新）对特定行业和资产的影响。 数字化转型与智能风控： 展望未来信贷风险管理将如何进一步依赖技术驱动，实现智能化、自动化。 本书特色 理论与实践相结合： 本书不仅深入讲解信贷风险管理的核心理论，更通过丰富的案例分析，将理论知识转化为可操作的实践方法。 内容全面且深入： 覆盖信贷风险管理的各个环节，从基础理论到前沿技术，满足不同层次读者的需求。 结构清晰，逻辑严谨： 章节安排合理，循序渐进，帮助读者构建完整的知识体系。 语言专业且易懂： 采用专业的金融术语，但同时力求清晰易懂，便于非专业背景的读者理解。 前瞻性强： 关注信贷风险管理领域的最新发展和未来趋势，为读者提供前沿的视野。 目标读者 银行、证券公司、保险公司、信托公司等各类金融机构的风险管理部门、信贷部门、信贷分析部门、授信审批部门、合规部门的从业人员。 企业财务部门、投资部门、风险管理部门的负责人及相关人员。 监管机构的专业人员。 商学院、金融学院的学生及相关专业的学术研究人员。 对金融信贷风险管理有浓厚兴趣的读者。 结语 在日益复杂的金融环境中，审慎的信贷风险管理是金融机构稳健经营的基石。本书致力于为读者提供一套全面、系统、实用的信贷风险管理知识和工具，帮助您在波动的市场中稳健前行，提升风险管理能力，最终实现可持续发展。

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